Strategia di Williams
Bill Williams è il creatore di alcuni degli indicatori di mercato più popolari: oscillatore Awesome, frattali, Alligator e Gator.
8 cose da sapere sulle medie mobili
2022-08-26 • Aggiornato
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
Le medie mobili (Moving Average - MA) sono strumenti chiave che anche i trader dilettanti usano comunemente quando vogliono una mano nell'analisi di un grafico del prezzo. In questo articolo esamineremo le basi delle medie mobili e ti daremo alcuni suggerimenti che ti aiuteranno a utilizzare questo strumento per migliorare i tuoi risultati di trading.
Cos’è una media mobile?
La media mobile è un indicatore di tendenza. Tiene in considerazione i prezzi medi e attenua l'azione del prezzo contro le fluttuazioni. Ad esempio, una media mobile di 20 periodi mostra il prezzo medio degli ultimi 20 periodi. Dai un'occhiata a un esempio di questo indicatore su un grafico nell'app FBS Trader.
Con l'aiuto delle medie mobili puoi prendere decisioni di trading intelligenti. Ad esempio, quando la direzione del prezzo non è chiara, la MA te la mostrerà. Se la media mobile sale si tratta di una tendenza rialzista. Se l’indicatore scende si tratta di una tendenza ribassista. Inoltre, puoi usare le medie mobili come linee di supporto e resistenza. Se il prezzo si avvicina a una media mobile dall'alto c'è la possibilità che la linea lo fermi nel suo movimento verso il basso o lo faccia invertire verso l'alto. Se il prezzo si avvicina a una media mobile dal basso c'è la possibilità che la linea lo fermi nel suo movimento verso l'alto o lo faccia invertire verso il basso. Aggiungi una media mobile al grafico su MetaTrader 4 o 5 o su FBS Trader e otterrai automaticamente i livelli di supporto e resistenza.
Principali tipi di media mobile:
- Media mobile semplice - mostra il valore medio dei prezzi di chiusura per il periodo in esame. Di conseguenza, tutti i prezzi hanno lo stesso valore. Ad esempio, se stiamo usando una media mobile di 20 giorni, sommiamo i 20 prezzi di chiusura e li dividiamo per 20. Ogni volta che si aggiunge un nuovo prezzo di chiusura, il più vecchio viene rimosso dal calcolo.
- Media mobile esponenziale e media mobile ponderata lineare sono molto simili. Calcolano gli ultimi prezzi con un coefficiente più alto. Queste medie mobili reagiscono alle variazioni di prezzo e danno segnali più velocemente. Attenzione! Sebbene queste medie mobili diano segnali velocemente, alcune di essi potrebbero essere falsi.
- Marzia mobile adattiva - si basa su una media mobile semplice, ma elimina i movimenti di prezzo dalle fluttuazioni in modo che diventi più facile determinare la tendenza.
Cose da sapere sulle medie mobili
Ora che hai familiarità con l'idea dell'indicatore, diamo un'occhiata a 8 cose da sapere sulle medie mobili che renderanno il tuo trading più produttivo e le tue analisi più efficaci.
1. Usa diversi periodi per le medie mobili
La media mobile di 21 giorni segna solitamente una tendenza a breve termine, la media mobile di 50 giorni segna una tendenza intermedia e la media mobile di 200 giorni segna una tendenza a lungo termine del mercato.
2. La media mobile è solo un indicatore tecnico
Le medie mobili disegnano le tendenze solo in base alle informazioni passate sul prezzo. Come ogni strumento di analisi tecnica, gli indicatori grafici non tengono conto delle variazioni dei fattori fondamentali che possono influenzare la performance futura di un asset finanziario. Per le valute questi fattori includono la crescita economica, l'inflazione, i dati sul mercato del lavoro e la politica della banca centrale. Per le azioni, i fattori fondamentali sono l'aumento o il calo della domanda dei prodotti del settore, l'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato o i cambiamenti nella struttura di gestione di un'azienda.
3. Media mobile esponenziale o semplice?
È in corso un dibattito sul fatto che i trader debbano prestare maggiore attenzione agli ultimi giorni di un periodo (ad esempio, utilizzando le medie mobili esponenziali). Molte persone ritengono che i dati più recenti diano una migliore indicazione della direzione del prezzo, mentre altri credono che dare più peso ad alcuni giorni rispetto ad altri dia un'idea sbagliata della direzione del prezzo.
Le medie mobili esponenziali danno più peso alle variazioni di prezzo più recenti, mentre le medie mobili semplici trattano tutti i dati di un timeframe allo stesso modo. Le medie mobili semplici sono ottime come linee di supporto e resistenza, ma molte strategie di trading utilizzano le medie mobili esponenziali. Pertanto, in generale, se confrontiamo la MA semplice e la MA esponenziale con lo stesso periodo su un grafico, la differenza non sarà così grande.
4. Medie mobili e momentum
Quando il prezzo ha più momentum (velocità) può viaggiare a una distanza maggiore da una media mobile prima che essa lo riporti indietro. La gravità delle medie mobili riporta il prezzo verso la media. L'angolo delle due medie mobili più veloci e la differenza tra di esse indicheranno se il prezzo ha una velocità sufficiente per deviare dalla sua media. Le migliori medie mobili per determinare il momentum sono medie mobili esponenziali da le 5 a 40. Ad esempio, un trader può scegliere le medie mobili esponenziali di 5 e 10, o 10 e 20, o 20 e 40 alla chiusura.
Un gap tra le due medie indicherà lol momentum e, quindi, la velocità del prezzo. Quando questo gap si allarga in modo significativo significa che il prezzo potrebbe perdere presto il suo momentum, invertirsi e tornare alle medie mobili.
5. Media mobile per stimare una tendenza a lungo termine
La posizione del prezzo su un grafico con media mobile di 200 periodi indica se c'è un mercato rialzista o ribassista. Questa linea genera uno dei segnali di mercato più importanti. In generale, i tori sono fiduciosi quando il prezzo rimane al di sopra della media mobile di 200 periodi. Ciò significa che quando si verifica una situazione del genere è meglio acquistare sui pullback al ribasso. Gli orsi, al contrario, preferiscono aprire operazioni di vendita sui rally quando il prezzo si trova sotto la media mobile di 200 periodi. Molti sistemi di trading che seguono le tendenze sono costruiti utilizzando questo indicatore come elemento principale.
6. Media mobile come segnale
Alcuni trader cercano situazioni in cui una media mobile inizia a inclinarsi verso l'alto o verso il basso e le considerano come un segnale per l'inizio/cambiamento della tendenza. Inoltre, potrebbe essere più facile notare i cambiamenti della tendenza e ottenere segnali avendo due medie mobili con periodi diversi su un grafico. Prendiamo, ad esempio, una media mobile di 50 periodi e una di 100 periodi. Un segnale rialzista si verifica quando la media mobile di 50 periodi (una linea con un periodo più piccolo) sale sopra alla linea di 100 periodi. Questo segnale è chiamato "croce d'oro". In alternativa, i trader vedono un segnale ribassista quando la media mobile di 50 periodi scende sotto la linea di 100 periodi. In questo caso si tratta di una "croce della morte".
I segnali delle croci sono più affidabili se le medie mobili si allontanano dopo il superamento e il prezzo ha momentum.
7. Problemi di divergenza
Le medie mobili sono obiettivi di prezzo ideali in caso di divergenza. In media, quando si verifica una divergenza tra il grafico del prezzo e un determinato oscillatore, un trader può aspettarsi che il prezzo torni almeno a metà tra le medie mobili esponenziali di 100 e 150 periodi. È possibile che il prezzo non torni nella banda della media mobile. Tuttavia, se il prezzo raggiunge o si avvicina a queste medie mobili, il trader può considerare terminato il trading sulla divergenze.
8. Piatte o ad angolo?
Se le medie mobili sono piatte hanno un'attrazione gravitazionale molto forte. Il prezzo avrà grande difficoltà ad allontanarsi dalla media. Se, invece, le medie mobili sono ad angolo hanno un'attrazione gravitazionale molto ridotta. Il prezzo avrà il tempo di allontanarsi dalla media più velocemente.
Ancora una volta, ricorda che le medie mobili si trasformano in livelli dinamici di supporto e resistenza. Quando il prezzo vi ritorna può utilizzare questi livelli come un'area approssimativa per continuare la tendenza (rimbalzando verso l'alto dal supporto in una tendenza rialzista e invertendo si verso il basso dalla resistenza in una tendenza ribassista).
Ricordando questi suggerimenti potrai rendere la tua esperienza di trading più entusiasmante. Cerca di prestare attenzione ai dettagli e ricorda: la pratica rende perfetti. Usa le medie mobili nel tuo trading quotidiano e la tua analisi tecnica ti ripagherà!
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