Wie man ein mechanisches Forex-Handelssystem erstellt

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Alle Händler sind unterschiedlich. Dennoch ist es möglich, sie in Kategorien einzuteilen. Insbesondere ist es möglich, zwischen Systemhändlern und diskretionären Händlern zu unterscheiden. Diskretionäre Händler verlassen sich bei ihrer Entscheidungsfindung auf ihr Urteilsvermögen. Sie können jedes Geschäft anders angehen. Systemhändler hingegen verlassen sich auf mechanische Handelssysteme für Kauf- und Verkaufssignale und die Auftragsausführung auf dem Markt. Dieser Artikel befasst sich mit Systemhändlern und stellt einige der Vor- und Nachteile von Handelssystemen vor.

Was ist ein mechanisches Handelssystem?

Um ein mechanisches Handelssystem zu erstellen, muss ein Händler die Regeln seiner Handelsstrategie in die Software-Mechanik programmieren. Diese Regeln sollten die Ausführung des Einstiegs, die Platzierung des Stop-Loss, den Trailing-Stop oder das Take-Profit-Ziel sowie Optionen für das Risikomanagement umfassen. Nachdem ein Händler den Code geschrieben und getestet hat, wird das mechanische Handelssystem alle erforderlichen Handelsaufgaben in Echtzeit ausführen. Mit anderen Worten: Es wird die Strategie automatisch handeln.

Händler nutzen mechanische Handelssysteme, um viele Routineaufgaben im Zusammenhang mit der Eröffnung und Verwaltung einer Handelsposition zu lösen. Darüber hinaus können automatisierte Systeme die Produktivität eines Händlers erhöhen, indem sie Prozesse schneller ablaufen lassen. Und wenn ein Händler dem System folgt, nimmt das mechanische System dem Handel die Emotionen.

MetaTrader eignet sich gut für die Erstellung mechanischer Forex-Handelssysteme. Die Software ermöglicht es Händlern, ihre Handelsstrategien mithilfe einer Programmiersprache zu automatisieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie ein IT-Spezialist sein müssen, um diese Funktion zu nutzen. Sie können bedingte Anweisungen zu einem Setup hinzufügen und so Ihre Handelsmethode kodifizieren. Entscheidend ist, dass diese Methode ein klares Regelwerk hat, das Sie mathematisch anwenden können.

Gibt es ein ideales Handelssystem? Einen heiligen Gral für Händler? Beachten Sie, dass mechanische Systeme auf historischen Daten beruhen. Daher können sie in der Zukunft nicht unbedingt eine akzeptable Leistung erbringen, da sich die Marktbedingungen ändern können. Im Allgemeinen sollten Sie das System nicht zwingen, sich an vergangene Ereignisse anzupassen, und keine speziellen Regeln aufstellen, um der Geschichte zu entsprechen. Ein System, das auf soliden allgemeinen Prinzipien beruht, sollte eine akzeptable Leistung erbringen. Sie können Ihre Systementwicklungs- und Testsoftware verwenden, um zuverlässige und konsistente Ergebnisse zu erzielen. Sie können das mechanische Handelssystem auch auf einem Demo-Konto in Echtzeit laufen lassen und dann seine Leistung einschätzen.

Arten von mechanischen Handelssystemen

Es gibt drei Arten von mechanischen Handelssystemen, je nach ihrem Zeithorizont. Dazu gehören der Day-Trading-Zeitrahmen, der Swing-Trading-Zeitrahmen und der Zeitrahmen für den langfristigen Positionshandel. Schauen wir uns jeden Typ im Detail an.

Mechanisches Daytrading-System

Daytrading-Systeme sind an den Futures-Märkten, insbesondere bei Aktienindizes wie dem S&P 500, dem NASDAQ 100 und dem Dow Jones 30, sehr beliebt. Aufgrund ihres enormen täglichen Volumens und ihrer Intraday-Volatilität sind diese Märkte ein guter Ort für mechanische Handelsmethoden. Ein automatisches Intraday-Handelssystem neigt dazu, Positionen von wenigen Minuten bis zum Ende einer Handelssitzung zu halten, die mehrere Stunden oder länger dauern kann. Die wichtigsten Forex-Paare eignen sich auch gut für den Tageshandel.

Bei der Wahl der Marktfähigkeit für den Intraday-Handel ist es wichtig, das Marktvolumen, die durchschnittliche tägliche Handelsspanne und die Transaktionskosten zu berücksichtigen, die in Form von Spannen zwischen Geld- und Briefkursen und Provisionen anfallen. Optimale Daytrading-Märkte bieten einen hohen Grad an Marktbeteiligung und sollten eine ausreichende Volatilität haben, damit ein Händler von den untertägigen Kursschwankungen profitieren kann. Darüber hinaus sollten die Spreads sehr eng sein, vorzugsweise mit einem Tick Spread in den meisten Fällen. So können Sie die durchschnittliche Unruhe überwinden, die mit dem Handel auf kleineren Zeitskalen verbunden ist.

Mechanisches Swing-Handelssystem

Verschiedene Händler verstehen das Swing-Handelssystem unterschiedlich. Traditionell bezieht sich die Swing-Handelsmethode auf das Halten von Positionen über einen Zeitraum von einigen Tagen bis zu einigen Wochen. Swing-Handelssysteme bieten im Allgemeinen ein viel besseres Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Gewinn und dem durchschnittlichen Transaktionswert als die meisten Daytrading-Systeme. Das liegt daran, dass wir, wenn wir Positionen über einen längeren Zeitraum halten können, die Möglichkeit haben, mehr Gewinn aus dem Handel zu erzielen und gleichzeitig die Transaktionskosten relativ niedrig zu halten.

Einige Händler stellen fest, dass der Wechsel vom Daytrading zum Swing-Trading, ohne zusätzliche Anpassungen vorzunehmen, ein verlustbringendes oder kostendeckendes System in ein relativ profitables verwandeln kann. Automatisierte Swing-Trading-Systeme sind auf dem Devisenmarkt recht beliebt.

Zu den beliebtesten Swing-Trading-Paaren gehören EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY und GBPJPY. Diese Instrumente sind liquide und volatile Währungspaare, die sich gut für verschiedene Swing-Handelsmethoden eignen. Außerdem können sie oft in ein automatisiertes Forex-Handelssystem übertragen werden.

Mechanisches Trendfolgesystem

Trendfolgesysteme funktionieren in der Regel am besten bei höheren Zeitrahmen. Vor allem Trendfolgestrategien, die auf wöchentlichen Daten basieren, übertreffen die meisten anderen Zeitrahmen. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein automatisiertes Trendfolgesystem versucht, einen sich abzeichnenden Trend zu erkennen, darauf aufzuspringen und so lange wie möglich dabei zu bleiben. Daher halten viele Trendfolgesysteme ihre Positionen in der Regel über Wochen bis Monate.

Mechanische Handelssysteme, die auf diesem Trendfolgesystem basieren, wurden in den 1970er und 1980er Jahren von legendären Händlern wie Larry Williams, Bill Eckhardt und Richard Dennis, um nur einige zu nennen, populär gemacht. Trendfolgesysteme können in vielen verschiedenen Sektoren wie Energie, Metallurgie, Finanzen und landwirtschaftliche Produkte gut funktionieren. Auch am Devisenmarkt werden sie häufig eingesetzt. Solange Katalysatoren ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage schaffen, haben diejenigen, die dem langfristigen Trend folgen, die Möglichkeit, von den Preisbewegungen zu profitieren.

Wie man ein mechanisches Handelssystem erstellt

Ihr eigenes System kann so einfach oder so fortschrittlich sein, wie Sie wollen. Wichtig ist nur, dass Sie es an Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse anpassen können. Der Entwicklungsprozess sollte die folgenden allgemeinen Schritte umfassen:

Schritt 1: Auswahl eines Zeitrahmens

Schritt 2: Definieren von Einstiegsregeln

Schritt 3: Definieren von Ausstiegsregeln

Schritt 4: Backtesting

Schritt 1: Auswahl eines Zeitrahmens

Wählen Sie zunächst einen Preiszeitrahmen für Ihr System: M1, M5, M15, M30, H1, H4, oder D1. Es ist besser, nur einen dieser Zeitrahmen zu wählen, anstatt zu versuchen, Ihr System auf allen zu verwenden.

In der Regel gilt: Je kürzer der Zeitrahmen, desto geringer der durchschnittliche Gewinn pro Geschäft und desto größer die Anzahl der Geschäfte. Sie entscheiden, welcher Zeitrahmen für Sie der beste ist. Ein Daytrading-Profi kann beispielsweise auf dem 5-Minuten-Chart handeln, während jemand, der nur einmal am Tag auf den Handelsbildschirm zugreifen kann, vielleicht den Tages-Chart bevorzugt.

Betrachten wir also eine Handelsstrategie namens "Roter Drache". Sie erfordert den H1-Zeitrahmen.

Schritt 2: Definieren von Einstiegsregeln

Es gibt Millionen verschiedener Einstiegsregeln, aber alle lassen sich in zwei große Gruppen einteilen: Trendfolgeregeln und Umkehrregeln.

Trendfolgesysteme versuchen, aus dem etablierten Trend des Marktes Gewinn zu ziehen. Diese Systeme umfassen in der Regel Trendindikatoren wie gleitende Mittelwerte (MA) und den Average Directional Index (ADX). Umkehrsysteme hingegen versuchen, eine Änderung der Marktrichtung zu erkennen und daraus einen Vorteil zu ziehen. Hier kommen häufig Oszillatoren wie RSI und Stochastic zum Einsatz. Im Vergleich zu Trendfolgesystemen haben Umkehrsysteme tendenziell eine kürzere Handelsdauer und mehr Geschäfte. Folglich eignen sich Umkehrsysteme für Händler, die aktiver sind.

"Roter Drache" ist eine Trendstrategie. Sie stützt sich hauptsächlich auf den EMA (Exponentieller Gleitender Mittelwert) und den Parabolic SAR. Der Awesome Oszillator wird als zusätzlicher Indikator verwendet.

Liste der Indikatoren:

• ЕМА (14, hoch)
• ЕМА (14, tief)
• Parabolic SAR (0.01, 0.2)
• Awesome (Standardeinstellungen)

Zu den Regeln für die Eröffnung eines KAUF-Geschäfts gehören:

• Die Kerze durchbrach die obere Grenze des Kanals und schloss höher.
• Die Punkte des Parabolic SAR liegen unter dem Kurs.
• Das Histogramm des Awesome Oszillator hat die Nulllinie nach oben überschritten.

Schritt 3: Definieren von Ausstiegsregeln

Jetzt, da Sie einen Handel eingegangen sind, müssen Sie die Ausstiegsregeln festlegen. Es gibt zwei allgemeine Regeln, die Sie brauchen: eine Stop-Loss-Regel, um Ihr Kapital zu schützen, und eine Take-Profit-Regel, um einen Gewinn zu erzielen.

Um einen Platz für den Stop-Loss zu wählen, müssen Sie entscheiden, wie hoch der maximale Betrag Ihrer Einlage ist, den Sie bereit sind, in einem einzigen Geschäft zu riskieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten:

• Fester Geldbetrag, Beispiel: $20.
• Prozentualer Anteil des Kapitals, Beispiel: 5% des Kapitals.
• Prozentualer Anteil des aktuellen Kurses, Beispiel: 1% des Einstiegskurses.
• Prozentsatz der Volatilität, Beispiel: 100% der durchschnittlichen täglichen Bewegung.
• Zeit, Beispiel: Ausstieg in 3 Tagen.
• Chart Stop-Loss, Beispiel: unter dem MA.

Wenn Sie ins Detail gehen, können Sie diese Methoden kombinieren. Sie können einen Stop-Loss-Auftrag bei 1 % des Kapitals, einen Take-Profit-Auftrag bei 3 % des Einstiegskurses und eine Zeitregel festlegen, um das Geschäft in zwei Tagen zu schließen, wenn keiner der Aufträge ausgelöst wird.

In unserer Strategie wird der Stop-Loss unter dem vorherigen lokalen Tiefststand gesetzt. Der Take-Profit wird in einem Trend gesetzt und kann dreimal größer sein als der Stop-Loss. Sie können diese Ausstiegsstrategie mit der Regel des prozentualen Anteils am Kapital kombinieren. In diesem Fall müssen Sie bestimmen, wie groß der Stop-Loss bei Ihrer Kontogröße sein darf.

Schritt 4: Backtesting

Nachdem die Regeln eines mechanischen Handelssystems nun klar definiert sind, muss man prüfen, ob es ein gutes System ist. Sie können einige Rückschlüsse auf die Qualität des Systems ziehen, wenn Sie es anhand historischer Daten testen.

Wenn Sie Ihre Strategie einem Backtest unterziehen, stellen Sie sicher, dass Sie ihre Leistung über einen ausreichenden Zeitraum und unter verschiedenen Marktbedingungen wie Trends oder Schwankungen beobachten.

Es gibt zwei Arten von Backtesting: manuelles und automatisches Backtesting. Programme wie Expert Advisors (EAs), die Geschäfte für Sie öffnen und verwalten, wenn bestimmte technische Bedingungen erfüllt sind, führen automatisierte Backtests durch. Um einen Expert Advisor zu erstellen, benötigen Sie die Programmiersprache MQL4 und Kenntnisse der Syntax. Daher sind einfachere und zuverlässigere manuelle Tests in vielen Fällen die beste Lösung.

Manuelles Backtesting einer Handelsstrategie

1) Öffnen Sie den Chart des Währungspaares, an dem Sie Ihre Strategie testen möchten. Es ist besser, immer nur ein Paar zu analysieren. Falls erforderlich, können Sie später einen Backtest für ein anderes Paar durchführen. Wenden Sie die erforderlichen Indikatoren und Instrumente auf den Chart an. Scrollen Sie im Chart zur vorherigen Periode.

2) Suchen Sie im Chart nach Setups, die zu der Strategie passen, die Sie testen.

3) Nachdem Sie ein Handels-Setup gefunden haben, das auf Ihrer Handelsstrategie basiert, notieren Sie die Details eines potenziellen vergangenen Geschäfts. Sie müssen das Datum, den Einstiegspunkt, den Stop-Loss, den Take-Profit und alle anderen Informationen, die Sie für notwendig erachten, eingeben.

4) Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie ein weiteres mögliches Handels-Setup gefunden haben, und kehren Sie dann zum dritten Schritt zurück.

Sobald Sie die Ergebnisse der potenziellen Geschäfte aufgezeichnet haben (wir empfehlen die Verwendung von Excel), ist es einfach, die Gewinnrate einer Handelsstrategie zu berechnen.

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Strategie beim Backtesting schlecht abschneidet, sollten Sie auf der Grundlage Ihrer Beobachtungen eine Variable nach der anderen ändern, bis Sie eine profitable Strategie haben.

Das manuelle Testen einer Handelsstrategie anhand historischer Daten erfordert Zeit und Disziplin. Wenn es jedoch richtig gemacht wird, erhalten Sie eine gute Vorstellung von der Erfolgswahrscheinlichkeit der Strategie. Denken Sie daran, dass Sie das System testen, um sicherzustellen, dass Sie gut handeln können. Darüber hinaus hilft Ihnen das manuelle Testen anhand historischer Daten, den Markt besser zu verstehen, und Sie können üben, Einstiegs- und Ausstiegslevels zu identifizieren. Nach dem manuellen Backtesting ist es am besten, eine Strategie auf einem Demo-Konto zu testen. So sehen Sie, wie sich das Handelssystem in einer realen Marktumgebung verhält.

Vorteile der mechanischen Systeme

Der Hauptvorteil mechanischer Systeme ist, dass sie Emotionen ausschalten, indem sie automatisch Signale geben. Emotionen stören viele Händler. Das mechanische System schaltet die meisten Gefühle aus.

Außerdem verlieren viele Händler aufgrund mangelnder Disziplin Geld auf den Märkten. Ein mechanisches System macht es einfacher, Disziplin anzuwenden, denn alles, was Sie brauchen, ist die Verpflichtung, dem System zu folgen. Ein gut definiertes mechanisches System bietet in der Regel mehr Beständigkeit als ein System, bei dem ein Händler seine Kauf- und Verkaufsentscheidungen nach dem Zufallsprinzip trifft.

Außerdem ermöglichen Systeme den Handel mit größerem Vertrauen. Wenn Sie Ihr System gründlich getestet haben, können Sie sicher sein, dass Ihr Handel auf lange Sicht profitabel und nachhaltig ist. Sie haben also weniger schlaflose Nächte, in denen Sie sich um eine offene Position sorgen müssen.

Mechanische Systeme sind in der Regel darauf ausgelegt, mit dem Trend zu handeln, was eine risikoärmere Handelsmethode darstellt. Sie lassen bei einem starken Trend immer Gewinne mitlaufen und widerstehen der Versuchung, Gewinne vorzeitig mitzunehmen.

Nachteile der mechanischen Systeme

Der erste Nachteil des mechanischen Handelssystems besteht darin, dass es sich nicht an einzigartige Marktbedingungen anpassen kann. Solche Systeme ermöglichen es Ihnen, disziplinierter und emotionsloser an den Märkten zu handeln, da die Handelssignale automatisch generiert werden. Dies ist, wie bereits erwähnt, ein offensichtlicher Vorteil. Die Unfähigkeit eines Handelssystems, mitzudenken und sich an besondere Marktbedingungen anzupassen, kann jedoch auch ein Nachteil sein. In den meisten Fällen verläuft der Handel auf dem Markt normal. Dennoch gibt es bestimmte Situationen, insbesondere bei Ereignissen wie dem schwarzen Schwan, in denen menschliche Logik und kritisches Denken besser geeignet sind.

Der zweite Nachteil ist, dass ein mechanisches Handelssystem überoptimiert werden kann. Händler müssen sehr vorsichtig sein, wenn sie Testergebnisse überprüfen. Hypothetische Ergebnisse können auf dem Papier manchmal sehr gut aussehen. Das gleiche System wird jedoch unter den tatsächlichen Marktbedingungen in der Zukunft oft schlecht abschneiden. Das führt dazu, dass viele Systemhändler in die Falle geraten, ihr System übermäßig zu optimieren, um die besten Parameter zu finden oder das beste Handelssystem zu schaffen. Dies führt oft dazu, dass versehentlich ein Kurvenanpassungssystem erstellt wird, das die Wirksamkeit einer Strategie nur anhand historischer Daten demonstriert und im wirklichen Leben praktisch nutzlos ist.

Schließlich muss ein Händler das mechanische Handelssystem genau überwachen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert. Mit anderen Worten, gibt es so viele verschiedene bewegliche Teile, die fehlerfrei funktionieren müssen, besteht ein zusätzliches Risiko, dass eine dieser Komponenten ausfällt, was zum Zusammenbruch des gesamten Systems führen könnte.

Fazit

Mechanische Systeme sind hervorragend geeignet, um die Emotionen auszuschalten, die viele Händler zu Fall bringen.

Sie eignen sich besonders für diejenigen, die keine Zeit haben, alle Informationen zu lesen und/oder sich überfordert fühlen. Für diejenigen, die sich gerne am Handel beteiligen und eigenständig nach Handelsideen suchen, sind sie jedoch möglicherweise unbrauchbar.

Der eigentliche Schlüssel zu nachhaltigen Gewinnen beim Systemhandel liegt jedoch im Erlernen der Computerforschung, um ein zuverlässiges System zu entwickeln. Um ein funktionierendes System zu finden, muss man viel üben und lernen, aber der potenzielle Gewinn und die Befriedigung, die man am Ende erfährt, sind ein ziemlicher Motivator.

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