Williams-Strategie
Bill Williams ist der Schöpfer einiger der bekanntesten Marktindikatoren: Awesome Oscillator, Fraktale, Alligator und Gator.
Wie handelt man mit dem Rate of Change Indikator?
2022-09-22 • Aktualisiert
Informationen sind keine Investitionsberatung
Viele Händler verwenden den Rate of Change-Indikator, um die Kursdynamik zu bestimmen. Händler und erfahrene Nutzer der technischen Analyse haben dieses Tool vielleicht schon in MetaTrader 4 und 5 ausprobiert und bewertet. In diesem Artikel werden wir diesen Indikator und seine Funktionen analysieren.
Was ist ROC?
Die Änderungsrate (Rate of Change, ROC) ist ein technischer Indikator für die Dynamik, der die prozentuale Veränderung des Preises zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor einer bestimmten Anzahl von Perioden misst.
Dieser Indikator wird relativ zu Null aufgetragen, wobei sich der Indikator bei steigenden Kursen in den positiven Bereich und bei fallenden Kursen in den negativen Bereich bewegt.
Berechnung des ROC-Indikators
Der wichtigste Schritt bei der ROC-Berechnung ist die Wahl des "n"-Werts. Der ROC-Wert zeigt die Beziehung zwischen den Schlusskursen über zwei Perioden. Bei der Standardberechnung beträgt der Zeitraum 12. Im Tagesdiagramm wird der Schlusskurs von vor 12 Tagen betrachtet und vom aktuellen Schlusskurs abgezogen. Die Differenz wird als ROC aufgetragen. Von Zeit zu Zeit kann sie eine positive oder negative Zahl sein.
ROC = [(Schluss - Schluss vor n Perioden) / (Schluss vor n Perioden)] * 100
Daher wird die mittlere Referenzlinie als Null aufgetragen.
Unterschied zwischen ROC und Momentum-Indikator
Diese beiden Indikatoren sind sehr ähnlich und liefern ähnliche Ergebnisse, wenn der genaue Wert von n in jedem Indikator verwendet wird. Der Hauptunterschied besteht darin, dass ROC die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs vor n Perioden durch den Kurs vor n Perioden teilt und in Prozent angibt. Die meisten Berechnungen für den Momentum-Indikator tun dies nicht. Stattdessen wird die Preisdifferenz einfach mit 100 multipliziert, oder der aktuelle Preis wird durch den Preis vor n Perioden geteilt und dann mit 100 multipliziert. Beide Indikatoren sind ähnlich aussagekräftig, auch wenn manche Händler den einen dem anderen vorziehen, da sie leicht unterschiedliche Ergebnisse liefern können.
Verwendung von ROC im Handel
Wie handeln Sie mit den Signalen, die der ROC-Indikator erzeugt.
Überkaufte und überverkaufte Bedingungen
Momentum-Indikatoren sind ideal für den Handel an schwankenden Märkten, da sie Ihnen helfen, Pivot-Punkte genau vorherzusagen. Momentum bezieht sich in der Regel auf einen Trend, der sich weiter fortsetzt. Wenn der Trend in einem flachen Markt an Dynamik verliert, sollten Sie nach Möglichkeiten suchen, in die entgegengesetzte Richtung zu handeln. Höchst- und Tiefststände können nach einer bestimmten Zeit oder mit einer bestimmten prozentualen Bewegung auftreten. Als unabhängiger Indikator gibt der ROC einen klaren Hinweis darauf, wann solche Umkehrungen zu erwarten sind, und zwar auf der Grundlage der zuvor gedruckten Werte des Indikators.
Durchbrüche
Breakouts gehen mit einem starken Momentum einher, und der ROC ist der beste Indikator, um Breakouts zu erkennen. Ein anhaltender starker Anstieg oder Fall bestätigt, dass sich ein Trend in der Zukunft mit weiteren Ausbrüchen fortsetzen wird. Der ROC gibt feste Werte aus, wenn sich der Kurs konsolidiert oder in einer Spanne befindet.
Nulldurchgang
Das Durchkreuzen der Nulllinie auf dem ROC zeigt an, dass sich ein neuer Trend bildet. Das Durchkreuzen der Nulllinie von unten deutet beispielsweise auf einen bullischen Trend hin, während das Durchkreuzen von oben auf einen Abwärtstrend hindeutet. Auch hier ist es wichtig, die Volatilität des Vermögenswerts und den Zeitrahmen des Diagramms zu berücksichtigen, um falsche oder umgekehrte ROC-Signale aufgrund von Nulldurchgängen zu vermeiden.
Divergenzen
Von einer ROC-Bärendivergenz spricht man, wenn auf dem Kurschart ein höheres Hoch zu sehen ist, während die Rate of Change-Linie ein niedrigeres Hoch anzeigt. Eine solche Situation deutet darauf hin, dass ein Aufwärtstrend enden könnte. Wenn Sie ein niedrigeres Preistief und ein höheres Tief in der Rate of Change-Linie sehen, entsteht eine bullische Divergenz mit der Möglichkeit eines Wechsels von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend. Eine versteckte bärische Divergenz mit dem ROC liegt vor, wenn der ROC ein neues tieferes Tief bildet und der Kurs kein neues tieferes Tief bildet. Dies wird in der Regel als Signal für eine bärische Trendfortsetzung angesehen. Wenn die Rate of Change-Linie ein neues höheres Hoch erreicht, während der steigende Kurs kein neues höheres Hoch erreicht, wird dies als versteckte bullische Divergenz bezeichnet und kann ein Signal für die Fortsetzung des bullischen Trends sein.
Rate of Change in MetaTrader
Der in der MetaTrader-Plattform verfügbare Rate of Change-Indikator ist eine visuelle Darstellung des aktuellen und historischen ROC. Der ROC-Indikator in MetaTrader ist ein Momentum-Indikator, der als Oszillator konstruiert ist. Die Veränderungsrate zeichnet eine Linie, die um die Nulllinie oszilliert und das Momentum des aktuellen Trends anzeigt.
Um ihn zu Ihrem Chart hinzuzufügen, wählen Sie "Einfügen", klicken Sie dann auf "Indikator", und im Abschnitt "Benutzerdefiniert" finden Sie "ROC".
ROC und andere technische Analysetools
Wie bereits erwähnt, kann der ROC manchmal frühe oder spätere Signale geben. Daher ist es wichtig, einige Indikatoren zusammen mit ROC zu betrachten, die Zusammenflusssignale erzeugen können. Einige der besten ROCs sind Kombinationen mit Stochastik und Gleitenden Mittelwerten.
ROC und Stochastik
Diese Kombination ist am besten geeignet, um den Zeitpunkt einer Trendumkehr zu bestimmen. Wenn der ROC ein Divergenzsignal ausgibt, können Händler auf Stochastik-Crossovers in der überkauften oder überverkauften Zone achten, um optimale Ausstiegspunkte in Erwartung einer Trendumkehr zu wählen. Im Falle eines bullischen Durchgangs wird zum Beispiel ein Einstieg in den überverkauften Bereich gewählt.
ROC und Gleitende Mittelwerte
Das Überschreiten der ROC-Nulllinie kann manchmal unklare Signale erzeugen, die einen Trendwechsel bestätigen. Um auf eine Trendumkehr zu testen, kombinieren Händler den ROC mit zwei Indikatoren. Wenn der ROC beispielsweise gerade eine Nulllinie durchquert hat, um einen Abwärtstrend zu signalisieren, wird dies bestätigt, wenn der schnellere Gleitende Mittelwert den langsameren Abwärtstrend durchquert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ROC-Indikator im MetaTrader zur Trendfolge, Trendumkehr und Momentum-Erkennung verwendet werden kann. Wenn Sie wissen, wie man ihn verwendet, werden Sie Ihre Fähigkeiten in der technischen Analyse verbessern und eine aufregendere Erfahrung im Devisenhandel machen!
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