Williams-Strategie
Bill Williams ist der Schöpfer einiger der bekanntesten Marktindikatoren: Awesome Oscillator, Fraktale, Alligator und Gator.
Fear & Greed Index oder Wie man die Masse besiegt
2022-08-26 • Aktualisiert
Informationen sind keine Investitionsberatung
“Und wenn sie darauf bestehen, ihre Beteiligung an Wertpapieren zeitlich festzulegen, sollten sie versuchen, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, und gierig nur dann, wenn andere ängstlich sind..” — Warren Buffett
Was ist Fear & Greed Index?
In diesem Artikel stellen wir ein Instrument vor, das anzeigt, ob die Stimmung der globalen Anleger entweder gierig oder ängstlich ist.
Der Fear and Greed Index verwendet eine Skala von 0 bis 100. Je höher der Wert des Indikators, desto gieriger sind die Anleger. Im Gegensatz dazu bedeuten niedrige Werte des Index, dass die Anleger vorsichtig geworden sind oder, mit anderen Worten, dass die Marktstimmung risk-off geworden ist. Ein Wert von 50 bedeutet, dass die Anleger neutral sind. Historische Daten zeigen, dass der Fear and Greed Index am 23. März 2020, dem Tag der COVID-19-Krise, sogar bis auf 12 fiel. Wenn Sie sich die Charts dieses Zeitraums ansehen, werden Sie den Aufwärtsschub bei sicheren Anlagen wie dem japanischen Yen erkennen (USD/JPY fiel auf ein Mehrjahrestief). Sie sehen also, wie die Informationen, die der Fear and Greed Index liefert, Händlern helfen können, in Zeiten hoher Marktvolatilität die richtigen Entscheidungen zu treffen.
. Quelle: https://money.cnn.com/
Wie wird der Fear & Greed Index gezählt?
Der Fear & Greed Index basiert auf sieben verschiedenen Indikatoren. CNN verfolgt die Abweichung von seinem Normalwert und gewichtet jeden Indikator im Endwert gleich.
1. Aktienkurs-Momentum. Der S&P 500 im Vergleich zu seinem 125-Tage-MA. Während des COVID-19-Stoßes am 23. März wich der S&P500-Index um 900 Punkte vom 125-Tage-MA ab, was der größte Unterschied seit 2008 war.
2. Aktienkursstärke. Die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen. Eine größere Anzahl unterbewerteter oder überbewerteter Aktien zeigt, dass der Aktienmarkt entweder überverkauft oder überkauft ist.
3. Aktienkurs-Breite. Das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend im Vergleich zu Aktien im Abwärtstrend. Normalerweise steigt das Volumen, wenn der Kurs seinen Höchst- oder Tiefststand erreicht. Dies geschieht, weil die Wale ihre Positionen aufstocken bzw. abstoßen. Anhand der Marktbreite lässt sich ablesen, wie verbreitet die bullische oder bearische Stimmung ist.
4. Put- und Call-Optionen. Das Verhältnis von bullischen Call-Optionen zu bärischen Put-Optionen. Optionen geben das Recht, nicht die Verpflichtung, einen Vermögenswert zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Bull-Option). Wenn also mehr Puts als Calls gehandelt werden, könnte dies darauf hindeuten, dass die Anleger die künftigen Aktienkurse pessimistisch einschätzen, und umgekehrt kann eine größere Anzahl von Calls als Puts auf eine optimistische Einstellung der Anleger gegenüber der Zukunft des Aktienmarktes hindeuten.
5. Junk-Bond-Nachfrage. Die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Junk- oder High-Yield-Anleihen. Die Anleihekurse entwickeln sich in die entgegengesetzte Richtung der Renditen. In Zeiten großer Turbulenzen ziehen es die Anleger vor, Geld zu sparen, was zur Folge hat, dass Investment-Grade-Anleihen teurer werden, während die Renditen sinken. Umgekehrt führen Krisen dazu, dass sich die Anleger von risikoreicheren Vermögenswerten trennen, was dazu führt, dass die Kurse von Junk-Bonds bei steigenden Renditen fallen.
6. Marktvolatilität. Der Cboe Volatility Index, auch bekannt als VIX, soll die Erwartungen der Anleger in Bezug auf die Volatilität in den nächsten 30 Jahren darstellen. Steigende Erwartungen für zukünftige Börsenturbulenzen könnten ein perfektes Signal für eine bevorstehende Korrektur sein.
7. Safe-Haven-Nachfrage. Die Differenz der Renditen von Aktien gegenüber Schätzen. Die Präferenzen der Anleger für risikoreichere Märkte gegenüber sichereren Anlagen zeigen die Marktstimmung an.
Wie kann man Fear und Greed Index benutzen?
Der Fear & Greed Index ist die beste Option für die Tage mit der höchsten Volatilität am Markt. Verwenden Sie ihn, um zu bestimmen, wann Sie in den Markt einsteigen, wenn Sie mit dem S&P 500 handeln. Wenn der Index während der großen Volatilität unter 20 fällt, ist es Zeit, über die Eröffnung von Long-Positionen nachzudenken und umgekehrt. Darüber hinaus kann der Index Ihnen die allgemeine Stimmung des Marktes mitteilen, ob der Markt risk-on oder risk-off ist. Dies wird Ihnen helfen zu verstehen, bei welchen Vermögenswerten sich Long-Positionen (Käufe) anbieten und bei welchen sich Verkäufe besser anbieten.
Es wäre jedoch ein großer Fehler, sich bei seinen Entscheidungen nur auf den Fear & Greed Index zu verlassen. Ein extremer Aufwärtstrend könnte durch einen Anstieg des wirtschaftlichen Wohlstands verursacht werden und umgekehrt, daher ist es sehr wichtig, auch die fundamentalen Nachrichten zu verfolgen.
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