Trading algoritmico: cos’è?

Circa un secolo fa non esistevano né computer né dispositivi elettronici. I trader prendevano nota delle loro operazioni su carta e dovevano telefonare ai loro broker per aprire una posizione. Tutto è cambiato negli anni 1970-1980 al tempo della computerizzazione. Oggi, a distanza di quarant’anni, non solo siamo in grado di eseguire operazioni in pochi secondi, ma possiamo anche creare un sistema che operi per noi. Oggi ti presenteremo il complesso ma interessante mondo del trading algoritmico (noto anche come trading automatizzato o trading quantitativo). Poiché il trading algoritmico può sembrare un po’ spaventoso per un principiante, ti guideremo attraverso esso in modo che tu possa capire di cosa si tratta.

Introduzione

In generale, il termine “trading algoritmico” si riferisce al trading con un sistema che opera secondo un insieme di regole programmate in precedenza (algoritmo). Supponiamo che tu abbia comprato un robot giapponese che fa tutto ciò che gli chiedi di fare. C’è solo una difficoltà: devi imparare il giapponese per dargli ordini. Con il trading algoritmico funziona allo stesso modo. Puoi creare un algoritmo che apra tutte le operazioni che desideri. Tuttavia, devi prima imparare a creare questo algoritmo.

Ci sono due tipi di trading algoritmico. Il primo, utilizzato principalmente dai grandi fondi di investimento, si chiama trading ad alta frequenza (HFT). Le aziende utilizzano computer superpotenti per eseguire un gran numero di ordini al secondo. Il HFT è oggetto di molte critiche perché non implica decisioni umane. Il trading ad alta frequenza utilizzato dai grandi operatori istituzionali è anche fonte di enormi e inaspettati movimenti del mercato.

Il secondo tipo di trading algoritmico è il trading a bassa frequenza. Si basa su capacità di programmazione ed esperienza nell’analisi tecnica e fondamentale. Come trader regolari con il software MetaTrader 5 e che desiderano automatizzare le operazioni, ci concentreremo su questo tipo di trading algoritmico.

Da dove viene il trading algoritmico?

La storia del trading algoritmico è iniziata 50 anni fa quando il sistema di turnaround degli ordini designato (DOT) è stato introdotto alla Borsa di New York. Permetteva di inviare ordini elettronici al centro di trading. Un’altra pietra miliare nello sviluppo del trading algoritmico è stata la famigerata invenzione del terminale Bloomberg nei primi anni ‘80.

Il punto cruciale, tuttavia, è stato la decimalizzazione negli Stati Uniti, che ha modificato la dimensione minima del tick a 0,01$ per azione. In questo modo sono state introdotte differenze minori tra i prezzi di acquisto e di vendita. Nel 1998, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha dato il via libera al trading elettronico. Così è nato il trading ad alta frequenza. Con il rapido sviluppo della tecnologia, un nuovo hardware più veloce ha permesso ai programmatori di creare algoritmi che hanno dato ai computer la capacità di decidere il prezzo e il numero di operazioni in base a una serie di regole identificate in precedenza. Ora puoi persino imparare un linguaggio di programmazione per analizzare i dati finanziari.

Linguaggi per il trading algoritmico

Puoi scegliere tra diversi linguaggi di programmazione per il trading algoritmico. In generale, i trader algoritmici scelgono tra Python, C++, Java, C# o R. Nel mercato Forex, invece, esistono particolari tipi di linguaggi per l’ambiente MetaTrader: MQL4 per MetaTrader 4 e MQL5 per MetaTrader 5. Sebbene sia noto come una versione modificata di MQL4, MQL5 è più flessibile. Il motivo è la sintassi del linguaggio che è molto vicina a quella del C++. Permette ai programmatori di utilizzare più opzioni per sviluppare robot di trading. 

Nel nostro corso ci concentreremo sullo sviluppo di robot di trading con il linguaggio MQL5. Perché?

Innanzitutto perché MetaTrader 5 ti consente di scambiare più strumenti. Ciò significa che puoi utilizzare robot di trading per azioni, metalli, valute, ecc.

In secondo luogo, MQL5 è molto vicino al C++. Imparare MQL5 ti darà una migliore comprensione delle basi della programmazione.

Terzo, MQL5 ha il suo ambiente di sviluppo integrato MQL5 IDE dove vengono sviluppate tutte le applicazioni di trading. Pertanto, non è necessario scaricare nessun altro software per farlo.

Infine, c’è un’ottima base di codice per i programmatori MQL5 per trovare bot e condividere idee.

Ricorda che la documentazione per questo linguaggio è disponibile sul sito web ufficiale MQL5.

Perché imparare il MQL5?

Se fai trading con MetaTrader 5, l’esperienza con l’ambiente di sviluppo integrato (IDE) MQL5 specializzato ti aiuterà a creare i tuoi indicatori, robot di trading e modificare gli indicatori esistenti. Ti permetterà di automatizzare le tue decisioni di trading e aumentare la loro efficienza.

Questa è la prima lezione della nostra guida al trading algoritmico. Resta sintonizzato per scoprire di più su come creare un robot di trading nelle prossime lezioni!

FBS Analyst Team

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2024-04-26 • Aggiornato

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