Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger (BB) sont un indicateur de tendance classique mis au point par John Bollinger. Son livre sur les bandes de Bollinger présente une description détaillée de leurs utilisation, ainsi que d'autres outils d'analyse technique. Les bandes de Bollinger sont très populaires parmi les traders du monde entier.

À propos des bandes de Bollinger

 L'indicateur se compose de 3 lignes - une bande médiane et deux extérieures. La bande médiane est une moyenne mobile simple , généralement avec une période de 20. Les bandes extérieures sont généralement définies avec 2 écarts types au-dessus et au-dessous de la bande médiane.

Les bandes de Bollinger ont quelque chose en commun avec l'indicateur technique des Enveloppes. La différence est que les limites des Enveloppes sont situées au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile à la distance fixe en %, tandis que les limites des bandes de Bollinger sont calculées sur la base de l’écart type en constante évolution.

Comment l'appliquer

Les bandes de Bollinger appartiennent à l'ensemble d'indicateurs fournis par MetaTrader. Vous pouvez l'ajouter sur un graphique en cliquant sur  Insert – Indicators – Trend , puis en sélectionnant  Bandes de Bollinger .

1. MT appliquera par défaut 20 comme période et 2 pour la déviation. Vous pouvez modifier ces paramètres si vous le souhaitez.
2. Il est recommandé d’utiliser des périodes allant de 13 à 24, la déviation devant être compris entre 2 et 5. Par exemple, il est possible d’utiliser 50 et 2.1 pour des intervalles de temps plus longs et 10 à 1,9 pour des intervalles de temps plus courts.
3. Notez que plus la période est courte, plus l'indicateur offre d'opportunités de trading. Cependant, le nombre de faux signaux sera également plus important. Dans le même temps, lorsque la période est grande, l'indicateur devient moins sensible. Cela ne convient pas aux marchés à faible volatilité.
4. Pour conclure, il serait sage d’ajuster les bandes de Bollinger à l’actif que vous tradez.
5. Si le prix traverse trop souvent la bande supérieure ou inférieure, il est nécessaire d’augmenter l'intervalle de temps. Si le prix atteint rarement les marges extérieures, il est mieux de réduire la période.

Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées sur tous les intervalles de temps, bien que l'indicateur soit plus commun pour le trading intraday. Vous pouvez également appliquer les bandes de Bollinger à un oscillateur via une fenêtre séparée située sous le graphique des prix. Par exemple, vous pouvez appliquer les BB sur un RSI en sélectionnant   Previous Indicator's Data   ou   First Indicator's Data   dans le menu déroulant   Apply to   des bandes de Bollinger.

Comment utiliser les bandes de Bollinger pour trader le Forex

 L'hypothèse est que le prix passe 95% du temps entre les bandes de Bollinger extérieures et seulement 5% du temps en dehors de celles-ci.

Les bandes de Bollinger aident à déterminer l’ampleur de la déviation par rapport au prix moyen d’une paire de devises. La ligne médiane peut être utilisée comme niveau de support/résistance, tandis que les frontières extérieures peuvent servir d'objectifs de profit. Il existe également des stratégies qui impliquent des inversions de trading à partir des bandes extérieures.

L'inclinaison des bandes de Bollinger et la position du prix par rapport à la bande médiane permettent de juger de la direction de la tendance actuelle. Si les bandes de Bollinger ont une inclinaison à la hausse et que le prix a tendance à être au-dessus de la ligne médiane, c’est une tendance à la hausse. Si l'inclinaison de la bande est négative et que le prix passe la majorité du temps en dessous de la ligne médiane, la tendance est à la baisse.

Les bandes de Bollinger comme indicateur de volatilité

 La caractéristique principale des bandes de Bollinger est que les marges de l’indicateur réagissent à la volatilité du marché : les bandes s’élargissent lorsque la volatilité est élevée (par exemple, lorsqu’un communiqué de presse important est publié) et se rétrécit lorsqu’elle diminue.

En conséquence, les bandes de Bollinger aident à identifier le moment où le marché passe de l'état calme à l'état actif. Lorsque les bandes se rapprochent, ils nous disent que nous tradons sur un marché non volatile et qu'une période de volatilité se profile à l'horizon. En conséquence, il est possible d’attendre une rupture du range récent.

Vous pouvez voir cet exemple sur l'image ci-dessous : les bandes se compressent et le prix se casse au-dessus de la résistance et effectue de grands mouvements vers le haut.

Lors d’un marché en tendance, si les bandes s’élargissent, cela indique la poursuite d’une tendance. Si elles deviennent plus étroites, cela peut indiquer que la tendance s’affaiblit et pourrait bientôt s’inverser.

Trader un mouvement au-delà des bordures extérieures

Habituellement, lorsque le prix dépasse la bande de Bollinger externe, il marque le début ou la continuation d'une tendance. Si les prix se touchent et dépasse la bande de Bollinger supérieure, la tendance est à la hausse. Si le prix continue d’attaquer la bande de Bollinger inférieure, c’est une tendance à la baisse.

Le plus souvent, le prix ne passe pas plus de 4 chandeliers au-delà d'une bande de Bollinger externe. Ensuite, une correction a lieu. Notez que lorsque le marché est en tendance, le prix peut passer beaucoup de temps dans la zone/à l'une des bandes les plus à l'extérieur.

Trader un retournement à partir des bandes extérieures

 Les bandes de Bollinger peuvent également servir d'oscillateur. Lorsque le prix atteint le range supérieur, l'actif se trade à un prix relativement élevé et est considéré comme étant suracheté. Lorsqu'un prix se rapproche du range inférieur, l'actif se trade à un prix relativement bas et est considéré comme survendu. Il est bien connu que les conditions de surachat et de survente mènent généralement à une correction.

Toutefois, si la tendance est forte, le prix peut rester dans la bande de Bollinger supérieure/inférieure ou même au-delà, sans retracement, pendant une période prolongée, comme nous l’avons appris dans le passage précédent. Par conséquent, si vous souhaitez trader sur le recul de la bande de Bollinger supérieure ou inférieure, vous aurez besoin d’une confirmation du retournement du marché par rapport aux modèles en chandeliers ou à un autre indicateur.

 L'image ci-dessus montre que le retournement par rapport à la BB supérieure est confirmé par la configuration en chandelier baissier (début de soirée) et par la divergence baissière entre le RSI et le graphique des prix.

Il y a des exemples d'un type particulier d'action des prix près des bandes de Bollinger extérieures. Un double bottom (W-bottom) se forme dans une tendance baissière et implique deux bas de réaction. Le deuxième bas doit être inférieur au premier et se maintenir au-dessus de la bande inférieure. Un double top (M-top) est l'opposé d'un double bottom. Dans sa forme la plus élémentaire, il ressemble à un double top. Cependant, les sommets de réaction ne sont pas toujours égaux. Le premier maximum peut être plus haut ou plus bas que le second. L'utilisation des bandes de Bollinger pour les signaux   M   et   W   semble fournir des indications plus précoces que celles produites par les graphiques classiques   M   et   W  .

Trading d'un croisement et d'un recul à partir de la ligne médiane

 La ligne médiane agit comme un support/résistance dynamique. Si le prix dépasse la bande de Bollinger médiane, cela indique un changement de tendance. N’oubliez pas de chercher des confirmations dans de tels cas.

Notez que le prix teste souvent les niveaux au-delà de la ligne médiane avant de revenir en arrière et ces fausses évolutions peuvent dérouter les traders.

Si le prix dévie de la bande inférieure et croise la ligne médiane vers le haut, la bande supérieure constituera la cible de prix supérieure. Dans une forte tendance haussière, les prix fluctuent généralement entre la bande supérieure et la bande moyenne. En conséquence, dans une forte tendance haussière, envisagez de rechercher des opportunités d’achat au niveau de la bande médiane. Si la tendance haussière n’est pas aussi forte, les corrections peuvent être plus importantes et atteindre la BB inférieure. Dans une forte tendance baissière, recherchez les opportunités de vente à la BB médiane. Si la tendance baissière n’est pas aussi forte, les retracements peuvent faire augmenter le prix à la BB supérieure.  

Conclusion

L'indicateur de bandes de Bollinger est un outil technique très utile qui peut constituer une base solide pour un très bon système de trading. Il fournit des niveaux de support et de résistance dynamiques tout en permettant de visualiser le niveau de volatilité. Prenez votre temps pour maîtriser cet outil !

2024-04-26 • Mis à jour

Autres articles de cette section

• Graphique en Renko
• Heiken Ashi
• Politique d'assouplissement quantitatif
• Points Pivots
• Williams’ Percent Range (%R)
• RVI (Relative Volatility Index)
• Momentum
• Enveloppes
• La Puissance des Haussiers (Bulls Power) et la Puissance des Baissiers (Bears Power)
• Indicateur Average True Range (ATR)
• Comment trader en se basant sur les décisions des banques centrales ?
• CCI
• Parabolique SAR
• Stochastique
• Oscillateurs
• ADX
• Introduction aux indicateurs techniques
• Support et résistance
• Tendance
• Analyse technique
• Banques centrales : politique et effets
• Facteurs fondamentaux
• Analyse fondamentale
• Analyse technique vs analyse fondamentale