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L’incrocio delle medie mobili come strumento tecnico

L’incrocio delle medie mobili come strumento tecnico

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

Fondamenti di analisi tecnica

L’analisi tecnica ha una grande moltitudine di strumenti. Ciò non è dovuto alla varietà della loro composizione tecnica o alla diversa natura dei processi che rappresentano, ma piuttosto a una serie di specifiche funzioni secondarie che sono state aggiunte agli stessi modelli matematici. Questi hanno prodotto una varietà di strumenti che possono avere nomi diversi ma che, nel complesso, hanno la stessa o simile funzione. 

Il grafico qui sotto suddivide l’analisi tecnica in tre gruppi, di cui gli “Indicatori” sono quelli di cui abbiamo bisogno. Normalmente, i trader sono piuttosto ossessionati dagli indicatori, che si tratti di un singolo indicatore specifico o più di uno. Ciò è spiegato da una ragione psicologica: offrendo una spiegazione plausibile per l’andamento del mercato che viene compreso a malapena, un indicatore fa pensare ai trader che può anche prevedere la direzione del mercato. Sebbene ciò sia spesso vero, il problema è che è impossibile sapere esattamente quando un indicatore sarà corretto o no. Un segnale falso è un ostacolo significativo per qualsiasi indicatore, non ci sono eccezioni. 

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Incrocio sacro

Uno degli strumenti tecnici più spettacolari è l’incrocio delle medie mobili. Dal momento che è più adatto per osservazioni a lungo termine, non appare molto spesso. Quando appare, tuttavia, può essere un presagio di eventi avversi imminenti: i disastri del mercato azionario statunitense del 1929, 1938, 1974 e 2008 avrebbero potuto essere previsti in modo efficace da questa “croce della morte”. Una persona in possesso di tale strumento all’epoca avrebbe potuto guadagnare una cifra a sei numeri aprendo posizioni in linea con tale indicazione. Forse qualcuno l’ha fatto e noi non lo sappiamo. Ma cos’è questa “croce della morte”? E come funziona?

Funzionamento

Esistono due tipi di croci: la croce della morte ribassista e la croce d’oro rialzista. Entrambe hanno la stessa composizione: una media mobile (Moving Average — MA) a breve termine e una media mobile a lungo termine. Quando la media mobile a breve termine attraversa quella a lungo termine dall’alto verso il basso, è un’indicazione ribassista; quando la media mobile a breve termine attraversa quella a lungo termine dal basso verso l’alto, è un segnale rialzista.

Di solito la MA-50 assume il ruolo di media mobile a breve termine e la MA-200 il ruolo di media a lungo termine, sebbene ciò possa variare da strategia a strategia. Ci sono persone che lavorano con una MA-16 o 26 da un lato e una MM-350 dall’altro. 

La logica è la seguente: la media mobile a breve termine è più vicina al movimento reale del prezzo, rimuove il rumore del mercato dalla presentazione della performance del prezzo. Invece di guardare una sequenza caotica di massimi e minimi, hai di fronte una curva regolare di una media mobile a breve termine. La media mobile a lungo termine non rappresenta gli aumenti del prezzo, mostra il cambiamento strategico nei livelli in cui il prezzo si è fermato per mesi e anni. 

Quindi, la MA a breve termine comparata con la MA a lungo termine rappresenta il movimento del prezzo attuale e recente misurato rispetto allo scenario strategico. Si presume che se il prezzo recente si allontana troppo dal quadro storico, significa che sta accadendo qualcosa di molto serio sul mercato e che esiste il potenziale per grandi cambiamenti. Se il quadro a breve termine è significativamente migliore del quadro a lungo termine, ovvero se la MA a breve termine attraversa la MA a lungo termine dal basso verso l’alto, il mercato ha un potenziale rialzista considerevole che attende di essere rilasciato. Al contrario, se la dinamica storica ha un vantaggio sul momento attuale, ad esempio la MA-50attraversa la MA-200 dall’alto verso il basso, si deduce che sono gli orsi che si stanno preparando per la guerra. 

Questa logica è semplice e intuitiva dal punto di vista dell’applicazione. Tracci le MA sul grafico, osservi l’intersezione delle medie e agisci di conseguenza. Ma quanto è affidabile questo metodo in generale? Quali sono le probabilità?

Buone probabilità

Nella tabella qui sotto abbiamo selezionato 10 società di vari settori quotate in borsa. Guardando il grafico giornaliero per il 2018 e il 2019, abbiamo contato il numero totale di incroci di MA-50 e MA-200. Dopodiché abbiamo contato il numero di “previsioni corrette” fatte da questi incroci nel medio termine. In altre parole, abbiamo osservato se il prezzo è effettivamente salito a medio termine dopo una “croce d’oro” e se è sceso a medio termine dopo una “croce della morte”. 

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Come puoi vedere, su un totale di 30 incroci delle MA-50 e MM-200 in 10 società nel 2018-2019, solo 11 hanno avuto successo. In altre parole, basandosi solo su questo metodo, un trader avrebbe circa il 33% di possibilità di realizzare un profitto, il che sembra piuttosto poco. In effetti, tecnicamente, ciò significa che un trader perderebbe denaro facendo affidamento su questo strumento. Qual è il problema?

Tempo 

Il problema è che il metodo delle medie mobili si basa sull’andamento delle stesse, ma una media mobile è un indicatore di ritardo. Ciò significa che la media mobile reagisce solo dopo che è avvenuto il movimento del prezzo; più breve è il periodo, più veloce è la reazione. Quindi, qualsiasi movimento di una media mobile è il riflesso di un movimento che il prezzo ha fatto qualche tempo prima. Questo ritardo è piuttosto cruciale. 

Prima di tutto, ci vuole tempo per identificare quando la MA-50 e la MA-200 si incrociano. In più, se sei un trader ragionevole, non prenderai decisioni affrettate non appena le vedi incrociarsi. Aspetterai che rimangano dove sono e aspetterai che il tempo confermi quanto hai osservato. In secondo luogo, ci vuole tempo per aprire una posizione: posizionare lo Stop Loss, il Take Profit e i livelli di acquisto/vendita. Infine, ci vuole tempo per chiudere la posizione: se segui la pratica comune di utilizzare la MA-50 e la MA-200, opterai per il grafico giornaliero, il che significa che la tua posizione sarà chiusa qualche giorno dopo. Pertanto, potrebbe passare un po’ di tempo da quando osservi l’incrocio delle medie mobili e il momento in cui chiudi la tua posizione. In questo periodo di tempo, le forze che hanno spinto il mercato ad attraversare le medie mobili di 50 e 200 potrebbero essersi già esaurite ed essersi invertite. Di conseguenza, il momento in cui la tua posizione viene chiusa potrebbe essere il momento in cui il mercato fa un grande movimento nella direzione opposta.

Il problema è il tempo. Ecco una soluzione parziale: puoi usare il metodo della “croce della morte/croce d’oro” con una certa efficienza evitando periodi di forti fluttuazioni e strumenti volatili. 

È abbastanza logico: devi scegliere azioni o coppie di valute che non cambiano umore troppo spesso, e se lo fanno, lo fanno “una volta per tutte”. In tal caso, dopo aver osservato l’incrocio delle MA, posizionato il tuo trade e averlo chiuso, ci sono buone probabilità che il mercato continuerà ad andare dove stava andando quando hai notato la prima volta la “croce della morte/croce d’oro”. 

Un’altra soluzione è ridurre al minimo il tempo in cui la posizione resta aperta. In questo modo, ridurrai al minimo il rischio che lo Stop Loss venga colpito perché il mercato ha già cambiato direzione. Tendiamo tutti ad estendere le nostre posizioni per aumentare i nostri profitti, ma il più delle volte restiamo penalizzati da tale avidità. La moderazione viene sempre premiata. 

Esempio

Il grafico giornaliero qui sotto mostra la performance del prezzo delle azioni HP alla fine del 2018 - inizio 2019. 

Point A shows a clear “death cross”. But it is clear only in hindsight as we are looking at it from a very distant moment in the future having the whole picture. If you are there in that exact moment of crossing, you only see the 50-MA making an angle with the 200-MA, and that alone doesn’t warrant any action.

Il punto A mostra chiaramente una “croce della morte”, ma è chiaro solo con il senno di poi perché lo osserviamo da un momento molto lontano nel futuro e con una visione d’insieme. Se fossi stato lì nel preciso momento dell’incrocio, avresti visto solo la MA-50 che forma un angolo con la MA-200 e quindi nessuna azione sarebbe stata giustifica. 

Nella vita reale, a meno che non si assumano rischi eccessivi, nessuno agisce al punto A, ma si ritorna a questo grafico in un momento successivo per verificare che la tendenza sia davvero in calo.

Ed è qui che entra in gioco il punto B. Osservi il grafico, vedi il prezzo scendere a 19,20$ e poi risalire a 21,50$. Vedi anche il divario crescente tra MA-50 e MA-200 dopo che hanno formato la “croce della morte” osservata. Pertanto, pensi: “Ok, abbiamo la croce della morte, una tendenza ribassista strategica e una correzione locale verso l’alto. Vendo qui perché questa correzione terminerà presto e la tendenza continuerà a calare. Poi vedrò”. Vendi il 10 gennaio e fino al 28 febbraio non vedi altro che un aumento costante. Punto C: perdi i tuoi fondi, maledici il momento in cui hai visto la “croce della morte” e decidi di non usare mai più questo metodo. 

Qualche tempo dopo apri il grafico giornaliero delle azioni HP e scopri che alla fine il prezzo è sceso all’area 19,20$ e anche di più. Era qui che la posizione doveva essere chiusa, ma ci sarebbero voluti letteralmente mesi per arrivarci. 

Questo esempio è piuttosto controverso. Da un lato, la “croce della morte” ha dato una previsione corretta: il prezzo alla fine è crollato. Ma quanto è pratico questo scenario corretto (che rappresenta solo il 33% dei casi) per un trader che non è pronto a mantenere le posizioni aperte per mesi pagando uno swap??

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Previsione

Questo ci porta ad un altro problema fondamentale di questo metodo. La media mobile è un indicatore che riflette ciò che è già accaduto. Preso da solo non prevede in alcun modo cosa accadrà nel momento successivo.

Nello scenario osservato, tecnicamente, la “croce della morte” al punto A appare come risultato di un precedente crollo del prezzo di oltre 24$ per azione fino all’area di 21,50$ e inferiore. Questo calo è esattamente ciò che ha costretto la MA-50 a piegarsi verso il basso e incrociale la MA-200.

Pensare “ok, vedo la croce della morte, significa che il prezzo continuerà a calare” è un errore. Piuttosto, una considerazione corretta è “ok, vedo la croce della morte; questo dovrebbe significare che ci sono forti forze al ribasso sul mercato che potrebbero continuare a far abbassare il prezzo in seguito”. La prima considerazione collega artificialmente un fenomeno visivo osservato (la “croce della morte”) al risultato desiderato (il prezzo continua a scendere). La seconda interpreta il fenomeno visivo osservato (la “croce della morte”) come un’indicazione di alcuni ingranaggi interni (le “forze ribassiste”) del mercato e presume (solo!) che questi ingranaggi interni possano prolungare il loro effetto nel prossimo futuro. 

Questo è un ottimo esempio della differenza tra trading senza troppa attenzione e un modo intelligente di realizzare un profitto. Inutile dire che se lo prendi alla leggera, anche i tuoi profitti saranno poco consistenti. 

Se vuoi realizzare grandi profitti, sii serio con gli indicatori e le interpretazioni del mercato. 

Non ci vuole molto, ma devi sapere cosa, perché e quando. Ecco un buon esempio di seguito.t.

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Consideriamo di nuovo le azioni HP. Guardando il grafico giornaliero al momento del punto B noterai la “croce d’oro” al punto A e avresti ragione a comprare. Se avessi aperto posizioni lunghe a 21,50$ in quel momento, avresti visto il prezzo salire direttamente a 23,50$, ossia un aumento quasi del 10%. Non male per più o meno un mese di attesa se teniamo in considerazione che ha avuto luogo solo una leggera correzione al ribasso appena sotto questi stessi 21,50$. Ora ti saresti trovato di fronte ad una scelta: se a 23,50$ ti fossi detto “ok, ho aspettato abbastanza e questo è un buon profitto per me” e avessi chiuso la tua posizione, avresti ottenuto un profitto. Se invece avessi pensato “ho aspettato tanto e mi merito molto di più”, avresti visto il prezzo scendere a 14,41$ e avresti perso tutto.  

Conclusione

Nessuno degli esempi precedenti presenta una storia di successo assoluto. In entrambi il tempo definisce se il tuo trade è redditizio o disastroso per i tuoi fondi. Questo riflette bene la natura delle cose: preso da solo, l’incrocio delle MA non è sufficiente per servire come base per il tuo processo decisionale. Se vedi chiaramente una “croce della morte” o una “croce d’oro”, non affrettarti ad aprire una posizione. Controlla altri timeframe e indicatori (in particolare gli oscillatori poiché integrano gli indicatori di tendenza), controlla i fondamenti e le notizie riguardanti l’asset considerato. Usa anche il buon senso. 

Alla fine sono solo due linee che si incrociano. Sta a te decidere se sarà un elemento significativo di una strategia di trading coerente.

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