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Come creare un sistema di trading meccanico Forex

Come creare un sistema di trading meccanico Forex

2022-05-19 • Aggiornato

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

Ogni trader è diverso, ma è possibile dividerli in categorie. In particolare è possibile distinguerli tra trader di sistema e trader discrezionali. I trader discrezionali si affidano al loro giudizio nel processo decisionale. Possono affrontare ogni operazione in modo diverso. I trader di sistema, al contrario, si affidano a sistemi di trading meccanici per i segnali di acquisto e vendita e per l'esecuzione degli ordini nel mercato. Questo articolo tratta dei trader di sistema e presenta alcuni dei vantaggi e degli svantaggi dei sistemi di trading.

Cos'è un sistema di trading meccanico?

Per creare un sistema di trading meccanico un trader deve programmare le regole della propria strategia di trading nella meccanica del software. Queste regole devono includere l'esecuzione dell'entrata, il posizionamento dello Stop Loss, il Trailing Stop o l'obiettivo Take Profit e le opzioni di gestione del rischio. Una volta che il trader ha scritto il codice e lo ha testato, il sistema di trading meccanico eseguirà tutte i compiti di trading richiesti in tempo reale. In altre parole, farà automaticamente trading con la strategia.

I trader utilizzano sistemi di trading meccanici per evitare molti compiti di routine relativi all'apertura e alla gestione di una posizione. Inoltre, i sistemi automatizzati possono aumentare la produttività del trader velocizzando i processi da eseguire. Infine, se un trader segue il sistema, il sistema meccanico eliminerà le emozioni dal trading.

MetaTrader è perfetto per creare sistemi di trading Forex meccanici. Il software permette ai trader di automatizzare le proprie strategie di trading utilizzando un linguaggio di programmazione. Ciò non significa che devi essere uno specialista informatico per utilizzare questa funzione. Puoi aggiungere istruzioni condizionali a una configurazione e codificare il tuo metodo di trading. La cosa principale è che questo metodo abbia una serie di regole chiare che puoi applicare matematicamente.

Esiste un sistema di trading ideale? Un Santo Graal per i trader? I sistemi meccanici si basano su dati storici. Di conseguenza, potrebbero non funzionare in futuro poiché le condizioni di mercato potrebbero essere diverse. Non forzare il sistema ad adattarsi agli eventi passati e non inventare regole speciali per adattare il passato. Un sistema basato su solidi principi generali deve fornire prestazioni accettabili. È possibile utilizzare il software di sviluppo e test dei sistemi per ottenere risultati affidabili e coerenti. Puoi anche provare il sistema di trading meccanico su un conto Demo in tempo reale per stimarne le prestazioni.

Tipi di sistemi di trading meccanico

Esistono tre tipi di sistemi di trading meccanico basati sul loro orizzonte temporale: timeframe di day trading, timeframe di swing trading e timeframe di trading di posizione a lungo termine. Diamo un'occhiata a ciascun tipo in dettaglio.

Sistema meccanico di day trading

I sistemi di day trading funzionano meglio nei mercati dei futures, in particolare con indici azionari come S&P 500, NASDAQ 100 e Dow Jones 30. Questi mercati sono eccellenti per i sistemi di trading meccanico per via del loro vasto volume giornaliero e della volatilità intraday. Il sistema di trading automatizzato intraday tende a mantenere posizioni da pochi minuti alla fine di una sessione di trading che può durare diverse ore o più. Anche le principali coppie Forex si adattano bene al day trading.

Quando si determina la fattibilità del mercato ai fini del trading intraday è importante considerare il volume di mercato, l'intervallo medio giornaliero e i costi di transazione che si presentano sotto forma di spread tra i prezzi Bid e Ask e di commissioni. I mercati ottimali per il day trading offrono un elevato livello di partecipazione al mercato e devono mostrare una volatilità sufficiente affinché un trader possa trarre vantaggio dai movimenti di prezzo intraday. Inoltre, gli spread dovrebbero essere molto stretti, preferibilmente di un tick nella maggior parte dei casi. Ciò ti permetterà di evitare l'attrito medio associato al trading su timeframe più brevi.

Sistema meccanico di swing trading

I trader interpretano il sistema di swing trading in modo diverso. Tradizionalmente il metodo di swing trading si basa sul mantenimento di posizioni da pochi giorni a poche settimane. I sistemi di swing trading generalmente offrono un rapporto molto migliore tra il guadagno medio e il valore medio delle transazioni rispetto alla maggior parte dei sistemi di day trading. Questo perché le posizioni possono essere mantenute per un periodo più lungo e si ha l'opportunità di ottenere maggiori profitti da un'operazione mantenendo i costi di transazione relativamente bassi.

Alcuni trader ritengono che il passaggio dal day trading allo swing trading senza apportare ulteriori aggiustamenti a volte possa trasformare un sistema in perdita o di pareggio in uno relativamente redditizio. I sistemi di swing trading automatizzati sono piuttosto popolari nel mercato Forex.

Le coppie più popolari includono EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY e GBPJPY. Questi strumenti sono coppie di valute liquide e volatili che si prestano bene a vari metodi di swing trading e possono spesso essere tradotti in un sistema di trading Forex automatizzato.

Sistema meccanico di trend following

I sistemi di trend following tendono a funzionare meglio con timeframe più ampi. In particolare, le strategie di trend following basate su dati settimanali hanno prestazioni migliori della maggior parte degli altri timeframe. Il sistema automatizzato di trend following cerca di riconoscere una tendenza emergente, entrarvi e seguirla il più a lungo possibile. Pertanto, molti sistemi di trend following mantengono posizioni per settimane o mesi.

I sistemi di trading meccanico basati su questo approccio sono diventati popolari negli anni '70 e '80 grazie a trader leggendari come Larry Williams, Bill Eckhardt e Richard Dennis per citarne alcuni. I sistemi di trend following possono funzionare bene in settori diversi come quello dell'energia, della metallurgia, della finanza e dei prodotti agricoli. Sono ampiamente utilizzati anche nel Forex. Finché i catalizzatori creano uno squilibrio tra domanda e offerta, coloro che seguono una tendenza a lungo termine avranno l'opportunità di trarre vantaggio dai movimenti del prezzo.

Come creare un sistema di trading meccanico?

Il tuo sistema può essere semplice o avanzato. L'importante è che tu possa adattarlo alla situazione e alle tue esigenze. Il processo di sviluppo comprende i seguenti passaggi:

Passaggio 1: scelta del timeframe

Passaggio 2: definizione delle regole logiche

Passaggio 2: definizione delle regole di uscita

Passaggio 4: backtesting

Passaggio 1: scelta del timeframe

Innanzitutto devi scegliere un timeframe per il tuo sistema: M1, M5, M15, M30, H1, H4 o D1. È preferibile scegliere un solo timeframe piuttosto che provare a far funzionare il tuo sistema su tutti.

Di norma, minore è il timeframe, minore è il profitto medio per operazione e maggiore è il numero di operazioni. Decidi tu quale timeframe è più adatto a te. Ad esempio, un professionista del day trading potrebbe fare trading su un grafico a 5 minuti, ma qualcuno che può controllare la schermata di trading solo una volta al giorno potrebbe preferire un grafico giornaliero.

Vediamo la strategia di trading “Red Dragon” che richiede il timeframe H1.

Passaggio 2: definizione delle regole logiche

Esistono milioni di regole di entrata diverse, ma sono tutte divise in due grandi gruppi: regole di trend following e regole di inversione.

I sistemi trend following cercano di trarre vantaggio dalla tendenza consolidata nel mercato. Questi sistemi di solito includono indicatori di tendenza come le medie mobili (Moving Average - MA) e l'Average Directional Index (ADX). I sistemi di inversione, invece, cercano di rilevare un cambiamento nella direzione del mercato e di trarne vantaggio. In questo caso vengono spesso utilizzati oscillatori come il RSI e lo stocastico. Rispetto ai sistemi di trend following, i sistemi di inversione tendono ad avere durata più breve e un numero maggiore di operazioni. Di conseguenza, i sistemi di inversione sono più adatti ai trader attivi.

“Red Dragon” è una strategia di tendenza. Si basa principalmente sull'EMA (Exponential Moving Average - Media mobile esponenziale) e sul SAR parabolico. L'Awesome Oscillator viene utilizzato come indicatore aggiuntivo.

Elenco degli indicatori:

  • ЕМА (14, alto)
  • ЕМА (14, basso)
  • SAR parabolico (0,01; 0,2)
  • Awesome (impostazioni predefinite)

Le regole per aprire un'operazione di ACQUISTO includono:

  • La candela ha rotto il bordo superiore del canale e si è chiusa più in alto.
  • I punti del SAR parabolico si trovano sotto il prezzo.
  • L'istogramma dell'Awesome Oscillator ha superato la linea dello zero al rialzo.

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Passaggio 2: definizione delle regole di uscita

Ora che hai aperto un'operazione devi definire le regole di uscita. Ci sono due regole generali da seguire: la regola dello Stop Loss per proteggere il tuo capitale e la regola del Take Profit per realizzare un profitto.

Per scegliere un posto per lo Stop Loss devi decidere qual è l'importo massimo che sei disposto a rischiare in una singola operazione. Ci sono diverse opzioni:

  • Importo fisso di denaro, esempio: 20$.
  • Percentuale del capitale, esempio: 5% dei fondi.
  • Percentuale del prezzo corrente, esempio: 1% del prezzo di entrata.
  • Percentuale della volatilità, esempio: 100% del movimento medio giornaliero.
  • Tempo, esempio: uscita tra 3 giorni.
  • Stop Loss grafico, esempio: sotto la media mobile.

Puoi anche combinare questi metodi: puoi impostare un ordine Stop Loss all'1% del capitale, un ordine Take Profit al 3% del prezzo di entrata e seguire una regola temporale e chiudere l'operazione dopo due giorni se non viene attivato uno degli ordini.

Nella nostra strategia lo Stop Loss è impostato al di sotto del minimo locale precedente. Il Take Profit è posizionato nella tendenza e può essere tre volte più grande dello Stop Loss. Puoi combinare questa strategia di uscita con la regola della percentuale di capitale. In questo caso devi determinare la dimensione dello Stop Loss consentita dalla dimensione del tuo conto.

Passaggio 4: backtesting

Ora che hai definito le regole del sistema di trading meccanico è necessario verificare se si tratta di un buon sistema. Dovrai trarre alcune conclusioni sulla qualità del sistema se lo testi su dati storici.

Quando esegui il backtest della tua strategia assicurati di osservarne le prestazioni per un tempo sufficiente e in diverse condizioni di mercato come tendenze o intervalli.

Ci sono due tipi di backtesting: manuale e automatizzato. Programmi come gli Expert Advisors (EA), che aprono e gestiscono le operazioni per te quando vengono soddisfatte determinate condizioni tecniche, eseguono un backtesting automatizzato. Per creare un Expert Advisor avrai bisogno del linguaggio di programmazione MQL4 e di conoscerne la sintassi. Pertanto test manuali più semplici e affidabili possono essere la migliore soluzione in molti casi.

Backtesting manuale di una strategia di trading

1) Apri il grafico della coppia di valute con cui vuoi testare la tua strategia. È meglio analizzare una coppia alla volta. Se necessario, puoi eseguire il backtest con un'altra coppia in un secondo momento. Applica gli indicatori e gli strumenti necessari al grafico. Scorri il grafico fino al periodo precedente.

2) Controlla il grafico per trovare le configurazioni che corrispondono alla strategia che stai testando.

3) Dopo aver trovato una configurazione basata sulla tua strategia di trading, annota i dettagli di una potenziale operazione passata. Devi scrivere la data, il punto di entrata, lo Stop Loss, il Take Profit e qualsiasi altra informazione che ritieni necessaria.

4) Ripeti il processo finché non trovi un'altra possibile configurazione e torna al terzo passaggio.

Una volta registrati i risultati delle potenziali operazioni (ti consigliamo di utilizzare Excel) sarà facile calcolare la percentuale di vincita della strategia di trading.

Se ritieni che la tua strategia abbia prestazioni scarse prova a cambiare una variabile alla volta in base alle tue osservazioni finché non avrai una strategia redditizia.

Il test manuale di una strategia di trading su dati storici richiede tempo e disciplina, ma se fatto correttamente ti darà una buona idea della percentuale di successo della strategia. Ricorda che testi il ​​sistema per assicurarti che il tuo trading sia redditizio. Inoltre, il test manuale sui dati storici ti aiuterà a comprendere meglio il mercato e ti permetterà di esercitarti nell'identificazione dei livelli di entrata e di uscita. Infine, dopo il backtesting manuale è un'ottima idea testare la strategia su un conto Demo: scoprirai come si comporta il sistema di trading in un ambiente di mercato reale.

Vantaggi dei sistemi meccanici

Il principale vantaggio dei sistemi meccanici è che eliminano le emozioni dando automaticamente segnali. Le emozioni sono un ostacolo per la maggior parte dei trader. Il sistema meccanico elimina la maggior parte dei sentimenti.

Inoltre, molti trader perdono denaro nei mercati a causa della mancanza di disciplina. Un sistema meccanico rende più facile l'essere disciplinati perché devi solo impegnarti a seguire il sistema. Un sistema meccanico ben definito di solito fornisce più coerenza rispetto a un sistema in cui il trader prende decisioni di acquisto e vendita in modo casuale.

Inoltre, questi sistemi consentono di fare trading con maggiore sicurezza. Se hai effettuato un backtesting approfondito del tuo sistema puoi essere certo che il tuo trading sarà redditizio e sostenibile nel lungo periodo. Passerai meno notti insonni a preoccuparti di una posizione aperta.

Infine, i sistemi meccanici sono solitamente progettati per seguire una tendenza, che costituisce un metodo di trading a basso rischio. Lasceranno sempre correre i profitti quando c'è una tendenza forte e resisteranno alla tentazione di ritirare i profitti prematuramente.

Svantaggi dei sistemi meccanici

Il primo svantaggio dei sistemi di trading meccanico è che non possono adattarsi a condizioni di mercato uniche. Questi sistemi ti permetteranno di essere più disciplinato e privo di emozioni nei mercati grazie alla natura automatica dei segnali di trading. Si tratta di un vantaggio evidente, come detto in precedenza, ma l'incapacità del sistema di pensare e adattarsi a condizioni di mercato uniche può essere uno svantaggio. Per la maggior parte l'attività di trading sul mercato è normale, ma ci sono alcuni casi, specialmente durante eventi del tipo "Black Swan", in cui la logica umana e il pensiero critico sono più appropriati.

Il secondo svantaggio è che un sistema di trading meccanico può essere eccessivamente ottimizzato. I trader devono fare molta attenzione quando esaminano i risultati dei test. A volte i risultati ipotetici possono sembrare fantastici sulla carta, ma lo stesso sistema potrebbe avere prestazioni scadenti in condizioni di mercato effettive. Ciò porta molti trader di sistema a cadere nella trappola di un'ottimizzazione eccessiva del proprio sistema per trovare i parametri migliori o creare il miglior sistema di trading. A sua volta questo porta spesso alla creazione accidentale di un sistema di adattamento della curva che dimostra solo l'efficacia di una strategia su dati storici, ma può essere praticamente inutile nella vita reale.

Infine, un trader deve monitorare da vicino il sistema di trading meccanico per garantire che tutto funzioni senza intoppi. In altre parole, dato il gran numero di parti che devono funzionare senza intoppi, c'è un ulteriore rischio che una di questi componenti non funzioni correttamente e porti al crollo dell'intero sistema.

Conclusione

I sistemi meccanici sono ottimi per eliminare le emozioni che causano la rovina di molti trader.

Sono particolarmente adatti a coloro che non hanno il tempo di leggere tutte le informazioni e/o si sentono sopraffatti, ma possono essere inutili per coloro a cui piace partecipare al trading e cercare idee di trading in modo indipendente.

La chiave per ottenere profitti del trading di sistema risiede nell'apprendimento della ricerca informatica per creare un sistema affidabile. Trovare un sistema che funzioni richiede molta pratica e apprendimento, ma i potenziali benefici e la soddisfazione derivanti da questo lavoro possono essere una grande motivazione.

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