Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger (BB) sono un indicatore di tendenza classico sviluppato da John Bollinger. Il suo libro Bollinger on Bollinger Bands contiene una descrizione dettagliata di come usare l’indicatore da solo e con altri strumenti di analisi tecnica. Il BB è molto popolare tra i trader di tutto il mondo.

Riguardo alle Bande di Bollinger.

 L'indicatore è composto da 3 linee: una banda centrale e due esterne. La banda centrale è una media mobile semplice, solitamente con un periodo di 20. Le bande esterne sono solitamente impostate su 2 deviazioni standard sopra e sotto la banda centrale.

Le bande di Bollinger hanno qualcosa in comune con l’indicatore Envelopes. La differenza è che i bordi dell’Envelopes sono situati al di sopra e al di sotto della media mobile a una distanza fissa in %, mentre i bordi delle bande di Bollinger sono calcolati sulla base della deviazione standard in costante cambiamento.

Come applicarlo.

L’indicatore Bande di Bollinger appartiene al set di default di MetaTrader. Puoi aggiungerlo al grafico facendo clic su  Inserisci ,  Indicatori ,  Tendenza  e scegliendo  Bande di Bollinger .

MT ti offrirà 20 come periodo e 2 per la deviazione. Se lo desideri, puoi modificare questi parametri. Si consiglia di utilizzare i periodi da 13 a 24, mentre la deviazione deve essere compresa nell’intervallo tra 2 e 5. Ad esempio, è possibile utilizzare 50 e 2.1 per timeframe più lunghi e 10 e 1.9 per timeframe più brevi. Ricorda che minore è il periodo, maggiori saranno le opportunità di trading offerte dall’indicatore. Tuttavia, anche il numero di segnali falsi sarà maggiore. Allo stesso tempo, quando il periodo è grande, l’indicatore diventa meno sensibile. Non è adatto per i mercati con bassa volatilità.

Per concludere, è saggio regolare le bande di Bollinger per l’asset che negozi. Se il prezzo supera troppo spesso la banda superiore o quella inferiore, è necessario aumentare il periodo. Se il prezzo raggiunge raramente le bande esterne, è ragionevole ridurre il periodo. 

L’indicatore BB può essere utilizzato su tutti i timeframe sebbene sia più comune su quello intraday. Puoi anche applicare le bande di Bollinger a un oscillatore che viene disegnato in una finestra separata sotto il grafico del prezzo. Ad esempio, puoi applicare il BB su un RSI selezionando  Dati dell’indicatore precedente  o  Dati del primo indicatore  nel menu a discesa  Applica a  delle bande di Bollinger.

Come usarlo.

 L’ipotesi è che il prezzo stia per il 95% del tempo all’interno delle bande esterne di Bollinger e solo il 5% al di fuori di esse.

Le bande di Bollinger aiutano a determinare quanto è grande la deviazione dal prezzo medio di una coppia di valute. La linea di mezzo può essere utilizzata come livello di supporto/resistenza, mentre le bande esterne possono fungere da obiettivi di profitto. Ci sono anche strategie che implicano inversioni di trading dalle bande esterne.

La pendenza del BB e la posizione del prezzo rispetto alla banda centrale consentono di giudicare la direzione del trend corrente. Se le bande di Bollinger hanno una predisposizione verso l’alto e il prezzo tende ad essere sopra la linea di mezzo, è un trend rialzista. Se la predisposizione della banda è negativa e il prezzo trascorre la maggior parte del tempo al di sotto della linea di mezzo, è un trend ribassista.

Bande di Bollinger come indicatore della volatilità.

 La caratteristica chiave del BB è che le linee dell’indicatore reagiscono alla volatilità del mercato: le bande si allargano quando la volatilità è elevata (ad esempio, quando viene fatta una pubblicazione importante) e si restringono quando diminuisce.

Di conseguenza, le Bande di Bollinger aiutano a trovare il momento in cui il mercato passa dalla calma allo stato attivo. Quando le bande si avvicinano l’una all’altra, ci segnalano che stiamo negoziando in un mercato non volatile e che un periodo volatile si profila all’orizzonte. Di conseguenza, è possibile prevedere un breakout dell’intervallo recente.

Puoi vedere un esempio nell’immagine qui sotto: le bande si comprimono e poi il prezzo rompe la resistenza e fa grandi movimenti verso l’alto.

Durante un mercato in tendenza, se le bande si allargano, ciò indica la continuazione di un trend. Se si restringono, potrebbe segnalare che il trend si sta indebolendo e potrebbe presto invertirsi.

Negoziare un movimento oltre le bande esterne.

Di solito, quando il prezzo supera la banda di Bollinger esterna, segnala l’inizio o la continuazione di un trend. Se i prezzi toccano e rompono la BB superiore, è un trend rialzista. Se il prezzo continua ad colpire la BB inferiore, è un trend ribassista.

Spesso il prezzo non trascorre più di 4 candele oltre una banda di Bollinger esterna. Quindi si verifica una correzione. Quando il mercato è in trend, il prezzo può trascorrere molto tempo nell’area/in una delle bande esterne.

Trading di un’inversione dalle bande esterne.

 Le bande di Bollinger possono anche fungere da oscillatore. Quando il prezzo raggiunge la banda superiore, l’asset negozia a un prezzo relativamente alto ed è considerato ipercomprato. Quando un prezzo si avvicina alla banda inferiore, l’asset negozia a un prezzo relativamente basso ed è considerato ipervenduto. È risaputo che le condizioni di ipercomprato e ipervenduto portano a una correzione.

Tuttavia, se il trend è forte, il prezzo può rimanere nella banda di Bollinger superiore/inferiore o anche oltre di essa senza ritracciamento per un periodo di tempo prolungato, come hai appreso dal passaggio precedente. Di conseguenza, se vuoi fare trading sulla ritirata dalla banda di Bollinger superiore o inferiore, avrai bisogno di una conferma dell’inversione del mercato dai pattern a candela o da un altro indicatore.

 L’immagine sopra mostra che l’inversione verso il basso dalla BB superiore è confermata dal pattern a candela ribassista (inizio serale) e dalla divergenza ribassista tra il RSI e il grafico del prezzo.

Ci sono esempi di un particolare tipo di azione del prezzo vicino alle bande di Bollinger esterne. Un minimo W si forma in un trend ribassista e comporta due minimi di reazione. Il secondo minimo dovrebbe essere inferiore al primo e mantenersi sopra la banda inferiore. Un massimo M è l’opposto del minimo W. Nella sua forma più semplice, è simile a un doppio massimo. Tuttavia, i massimi di reazione non sono sempre uguali. Il primo massimo può essere più superiore o inferiore al secondo. L’uso delle bande di Bollinger per i segnali  M  e  W  sembra fornire indicazioni precedenti rispetto a quelle prodotte dai pattern del grafico  M  e  W  convenzionali.

Trading di un attraversamento di e una ritirata dalla linea di mezzo.

 La linea di mezzo funge da supporto/resistenza dinamica. Se il prezzo attraversa la BB centrale, segnala un cambio di trend. In questi casi, non dimenticare di cercare conferme.

Nota che il prezzo testa spesso i livelli oltre la linea di mezzo prima di invertirsi. Queste false rotture spesso possono confondere i trader.

Se il prezzo devia dalla banda inferiore e attraversa la linea centrale verso l’alto, la banda superiore sarà l’obiettivo superiore del prezzo. In un forte trend rialzista, i prezzi di solito oscillano tra la banda superiore e la banda di mezzo. Di conseguenza, in un forte trend rialzista, cerca opportunità di acquisto nella banda di mezzo. Se il trend rialzista non è così forte, le correzioni potrebbero essere più profonde e raggiungere la BB più bassa. In un forte trend ribassista, cerca opportunità di vendita nella BB di mezzo. Se il trend ribassista non è così forte, i ritracciamenti possono portare il prezzo fino alla BB superiore.  

Conclusione.

L’indicatore Bande di Bollinger è uno strumento tecnico molto utile che può costituire una solida base per un ottimo sistema di trading. Fornisce supporto dinamico e livelli di resistenza e visualizza il livello di volatilità. Prenditi il ​​tuo tempo per padroneggiare questo strumento!

2024-04-18 • Aggiornato

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