La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Ratio risque/rendement : Signification, formule et importance pour le trading
2022-05-27 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
Qu'est-ce qui distingue un bon trader, prospère et riche, d'un mauvais trader ? Certains disent que tout dépend de la stratégie de trading, d'autres de l'état d'esprit et de la psychologie de trading. De manière générale, ils ont raison. Mais ce n'est pas tout. Il existe un aspect crucial de la routine de trading, et probablement le plus important, appelé le ratio risque/rendement. Grâce à cet article, vous saurez tout sur ce sujet.
Qu'est-ce que le ratio risque/rendement (R/R) ?
Le ratio risque/rendement (ratio R/R) mesure les revenus et les pertes attendus des investissements et des trades. Les traders utilisent le ratio R/R pour définir précisément le montant qu'ils sont prêts à risquer et qu'ils souhaitent obtenir pour chaque trade. Le ratio risque/rendement est mesuré en divisant la distance entre votre point d'entrée et les niveaux de Stop Loss et la distance entre votre point d'entrée et les niveaux de Take Profit.
La relation entre ces deux chiffres permet aux traders de déterminer si un trade en vaut la peine ou non. Plus la perte possible est importante, plus la situation est mauvaise pour un trader, car il arrive à tout le monde d'enchaîner les mauvais trades. Ainsi, un ratio R/R élevé entraînera des pertes irréversibles. De plus, le ratio R/R est un aspect essentiel de toute stratégie de trading performante, et il n'y a pas de trader prospère qui ne connaisse pas le R/R.
Comment fonctionne le système risque/rendement ?
Le rapport risque/rendement mesure le nombre de dollars que vous obtiendriez pour chaque dollar que vous risquez. La plupart des analystes, des traders et des investisseurs affirment que le ratio R/R de 1:3 est le meilleur dans la plupart des cas. Nous ne sommes pas d'accord avec cela, et nous vous expliquerons pourquoi plus tard. Pour l'instant, nous nous en tiendrons au rapport 1:3, qui est le plus populaire.
Pour chaque dollar que vous risquez, vous avez la possibilité de gagner trois dollars. Si vous avez un ratio R/R inférieur à 1,0 (le ratio R/R 1:3 est de 0,33, il est donc inférieur à 1,0), vous obtiendrez plus d'un dollar pour chaque dollar investi dans un trade. Pour mieux gérer le ratio risque/rendement, vous devriez utiliser des Stop Loss et des Take Profit. Ainsi, vous serez certain de ne pas risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre.
Importance du ratio risque/rendement
Il est juste de dire que le ratio risque/rendement est l'un des éléments les plus importants que vous devez utiliser si vous voulez devenir un trader prospère. Il vous aide à calculer vos pertes et vos profits et vous donne une raison supplémentaire de réfléchir à deux fois avant d'ouvrir un trade. Il serait préférable que vous ne vous basiez pas sur le ratio universel R/R dans vos décisions de trading. Pour chaque trade, vous devez déterminer combien vous pouvez vous permettre de perdre dans une transaction particulière et combien vous pouvez perdre aujourd'hui avant de conclure votre trading.
Si vous voyez un trade qui semble intéressant en raison des formations de prix, du contexte économique ou de votre intuition, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques et d'avoir un ratio risque/rendement de 1:2, 1:1 ou même 1:0,5. Cela ne pose pas de problème tant que vous comprenez pourquoi vous entrez dans le trade et que vous contrôlez vos émotions. En outre, plus le ratio R/R est faible (1:3 n'est pas trop faible, mais 1:5 est un ratio R/R faible), plus vos chances de faire de profits sont faibles. Cela se produit en raison de la volatilité du marché qui peut faire évoluer le graphique vers votre Stop Loss puis s'inverser vers vos objectifs. Il serait utile que vous trouviez un équilibre entre le ratio R/R et le taux de gain du trade pour réussir.
Toute activité sur le marché qui implique un rendement quelconque comporte un certain degré de risque. Évitez les décisions émotionnelles car elles peuvent modifier votre objectif financier préétabli et vous inciter à faire des placements incohérents. Il est toujours nécessaire d'utiliser un ratio risque/rendement pour prendre des risques calculés.
Calcul du ratio risque/rendement
Pour calculer le ratio risque/rendement, commencez par déterminer le risque et la rendement. Ces deux niveaux sont fixés par le trader.
Le risque est la somme d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre dans le trade. N'agissez pas aveuglément en plaçant un ordre Stop Loss à un point aléatoire du graphique juste pour maintenir le ratio R/R. Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont bien plus importants que le ratio risque/rendement car ils déterminent si le trade a une chance de réussir ou non.
Le rendement est l'argent que vous recevez lorsque le trade atteint le niveau du Take Profit. Tout comme pour le risque, ne placez pas vos niveaux de Take Profit à n'importe quel endroit du graphique pour avoir un ratio R/R préférentiel. Parfois, il est préférable d'avoir un ratio R/R plus faible mais un taux de gain plus élevé.
Il existe une formule simple de calcul du ratio risque/rendement que vous pouvez utiliser pour calculer ce ratio.
Ratio risque/rendement (ratio R/R) = (point d'entrée – point Stop-loss) / (point Take profit – point d'entrée)
Par exemple, si vous achetez XAUUSD à un point d'entrée de 1 800 $ et que vous placez un Stop Loss à 1 750 $ et un objectif de profit à 2 000 $, le rapport risque/rendement est le suivant :
(1 800 – 1 750) / (2 000 – 1 800) = 50 / 200 = 1:4 (0,25)
Vous pouvez également calculer le ratio R/R avec des points de prix. Ouvrez un graphique sur Meta Trader 4/5 et cliquez sur la roue de la souris. Un réticule apparaît et vous pouvez maintenant cliquer et faire glisser le curseur pour rechercher les points de profit ou de perte.
Déplacez ensuite le curseur vers le bas et vous obtiendrez la perte possible.
Nous avons une perte possible de 5 000 points et un rendement possible de 20 000 points. Ainsi, le rapport risque/rendement est de 4 000 / 20 000 = 1:4 (0,25).
Exemple de ratio risque/rendement
Tout d'abord, vous devez rechercher un trade qui attire votre attention. Nous utiliserons le graphique XAUUSD (or) pour simplifier les explications. Nous avons repéré une divergence sur le RSI et supposé que l'or devrait augmenter. Avant d'entrer dans le trade, nous définissons donc notre Stop Loss. Où devons-nous le placer ? En général, il doit être placé en dessous de la ligne de support. Mais nous allons le déplacer encore plus loin pour être plus sûrs. Une ligne de support décente se trouve à 1 800 $, donc notre Stop Loss sera au niveau de 1 790 $.
Si vous tradez avec le RSI, notre Take Profit devrait être proche de la ligne de résistance la plus proche, qui est de 1 833 $. Nous allons mettre notre Take Profit un peu plus près, juste pour être sûrs. Le résultat est sur vos écrans.
Ensuite, nous devons calculer le ratio R/R. Avec ce trade, le ratio risque/rendement est de :(1 800 – 1 790) / (1 830 – 1 800) = 10 / 30 = 1:3 (0,33).
Un trade décent et bien organisé. Maintenant nous pouvons ouvrir notre position et attendre que la cible soit atteinte.
Quel est le bon ratio risque/rendement ?
La plupart des traders considèrent que le ratio R/R de 1:3 est le meilleur pour chaque trader. Nous ne sommes pas d'accord, car parfois un ratio R/R minuscule signifie un taux de gain plus faible. Ainsi, si vous utilisez un ratio risque/rendement de 1:1, vous avez plus de chances de réaliser un bénéfice qu'en utilisant un ratio risque/rendement de 1:4. Cela se produit en raison de la volatilité du marché et des fluctuations aléatoires qui peuvent faire osciller le prix vers votre Stop Loss avant d'atteindre le niveau de Take Profit.
Dans la plupart des cas, essayez de maintenir le ratio R/R entre 1:1,5 et 1:3. De cette façon, vous obtiendrez le meilleur de deux mondes : un ratio décent pour vous aider dans le cadre de votre trading et aucun risque inadéquat qui pourrait entraîner une série de mauvais trades et des conséquences sur votre compte.
Conclusion
Le ratio risque/rendement (ratio R/R) mesure les revenus et les pertes attendus des investissements et des trades. Si le ratio est supérieur à 1,0, le risque est supérieur au rendement. Si le ratio est inférieur à 1,0, le rendement est supérieur au risque. Servez-vous de cet outil de manière intelligente et vous améliorerez vos résultats de trading en un rien de temps. Bon trading avec FBS !
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