Mesures des performances de trading

Les informations données ne sont pas des conseils en investissement

Tout trader souhaite obtenir les meilleurs résultats possible. Cependant, seul les traders les plus avisés comprennent l'importance de l'analyse des performances dans le cadre de leurs opérations quotidiennes. Imaginez, vous pouvez ouvrir des trades de manière aléatoire et même réaliser des profits avec certains d'entre eux, mais sans de bonnes données, vous serez perdu. L'analyse de vos performances de trading est particulièrement importante lorsque vous testez ou développez un nouveau système de trading. Cet article traite des principaux indicateurs de mesure des performances de trading qui permettent d'examiner vos actions de trading et de vous aider à créer une approche de trading optimale.

Qu'est-ce que la performance de trading ? 

Comme vous l'avez probablement deviné dans l'introduction, le terme "performances de trading" fait référence à une méthode d'évaluation des résultats d'un trader. Un trader peut utiliser différentes mesures pour obtenir une évaluation correcte et en tirer une conclusion valable.

L'exemple le plus simple d’un tel indicateur de mesure est le retour sur capital (ROC). Il est calculé comme la somme des bénéfices divisée par le capital investi. Ainsi, par exemple, si vous déposez 1 000 $ et réalisez un profit de 200 $ pendant une période donnée, votre rendement sera de 20 %.

Outre le retour sur capital, il existe d'autres mesures que vous pouvez utiliser pour évaluer vos résultats de trading. Dans le paragraphe suivant, nous aborderons les techniques les plus populaires.

Mesures des performances de trading

Il existe différentes méthodes pour suivre vos performances de trading. Par exemple, certains traders utilisent Microsoft Excel, où ils répertorient leur dépôt, la taille de lot par ordre, le spread, le take profit et le stop loss. À partir de ces données, ils calculent automatiquement les principaux paramètres d'analyse des performances, notamment le prix cible moyen des gains et des pertes, etc. Si vous tradez avec MetaTrader 4 ou 5, vous pouvez utiliser les outils fournis par ce logiciel.

Générer des rapports de performance avec MT 

Si vous souhaitez consulter vos performances de trading dans MetaTrader, ouvrez la barre "Historique" dans la fenêtre de votre boîte à outils.

Tout d'abord, faites un clic droit sur le graphique et sélectionnez la période que vous souhaitez analyser.

Nous avons choisi un mois. Après cela, cliquez sur "Rapport" et enregistrez-le au format HTML ou XML. Si vous l'enregistrez au format HTML, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur pour ouvrir ce fichier.

MetaTrader va générer un rapport qui ressemblera à ceci :

Sous le graphique, MetaTrader fournit des statistiques de trading très utiles.

Essayons de comprendre ce que signifient toutes ces mesures !

Tout d'abord, il convient de comprendre la différence entre le bénéfice brut et le bénéfice net. Le bénéfice brut est le bénéfice avant toute dépense ou tout coût, tandis que le bénéfice net est le bénéfice du trader après tous les coûts. Sur le marché du Forex, les coûts peuvent être des frais de swap et des commissions payées au courtier.

Le facteur de profit indique combien d'argent vous gagnez par rapport à combien d'argent vous perdez. Par exemple, dans le cas ci-dessus, nous avions cinq trades. Nous avons gagné de l'argent avec quatre d'entre eux en faisant les profits suivants : 0,13 $, 14,18 $, 59,6 $ et 3,28 $. Par contre, nous avons perdu 0,6 $ avec un seul trade. Si nous divisons la valeur totale des positions gagnantes moins les swaps par la valeur totale des positions perdantes, nous obtenons :

((0,13+14,18+59,6+3,28)-4,16)/0,6=121,72

Cela signifie que vos profits ont été 121,7 fois plus élevés que vos pertes. Il s'agit d'un chiffre extrêmement élevé. Gardez à l'esprit que si vous testez une stratégie, il est fortement recommandé que le facteur de profit soit compris entre 1,75 et 4. Sinon, la stratégie n'est pas fiable.

Le drawdownabsolu est la différence entre le dépôt initial et le point le plus bas atteint par le compte de trading en dessous du niveau de dépôt. Par exemple, si vous avez déposé 1 000 $, que votre compte a atteint un sommet à 2 000 $ puis est tombé à 800 $, le drawdown absolu sera de 200 $ (1 000 $ - 800 $ = 200 $). Ce chiffre représente votre plus grosse perte par rapport au dépôt initial.

Le drawdown maximal indique la différence entre les valeurs les plus élevées et les plus basses que votre compte a atteint. Si l'on reprend l'exemple du drawdown absolu, le drawdown maximal serait de 1 200 $ (2 000 $ - 800 $).

Le drawdown relatif représente la baisse maximale de votre capital en pourcentage. Il peut être calculé comme étant le drawdown maximal divisé par la valeur maximale du solde multipliée par 100 %. Dans notre cas, le drawdown relatif serait égal à 60 %.

Ces trois indicateurs sont essentiels pour un trader, car ils permettent d'identifier le facteur de risque de votre compte de trading. La qualité de votre drawdown dépend de la taille de votre compte de trading. Si la taille de votre compte est assez importante, 5-6 % est u drawdown normal, et vous devriez le garder en dessous de 6 %. Si vous avez un compte de petite taille, un drawdown de 15-20 % est normal, et un drawdown supérieur à 20 % peut être considéré comme risqué.

Sur la base du calcul d'un drawdown, nous pouvons identifier notre facteur de récupération. Le facteur de récupération est égal à la valeur absolue du bénéfice net divisé par le drawdown maximal. Par exemple, si notre bénéfice net est de 72,43 et que le drawdown maximal est de 0,6, notre facteur de récupération sera le suivant :

72,43/0,6=120,72

Le facteur de récupération doit être généralement supérieur à 1. Selon les traders, plus le facteur de récupération est élevé, plus vite un trade se remet des drawdowns.

Un autre indicateur intéressant est le ratio de Sharpe. Le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe l'a développé. Ce ratio permet aux investisseurs d'appréhender le rendement d'un investissement par rapport à son risque. Plus le ratio est élevé, plus le rendement du trader est élevé par rapport au risque pris. En général, les traders préfèrent avoir un ratio de Sharpe égal ou supérieur à 1. Si le ratio est inférieur à 1, le trader prend trop de risques par rapport au rendement attendu. Une formule classique du ratio de Sharpe ressemble à ceci :

Ratio de Sharpe = (Rendement d'un portefeuille – Taux sans risque) / Ecart-type du rendement excédentaire du portefeuille.

 Dans MetaTrader, le ratio de Sharpe est calculé comme le profit moyen par rapport à l'écart type.

Il existe également un ratio de Sortino, qui est très similaire au ratio de Sharpe, mais avec quelques ajustements. Le ratio de Sortino ne tient pas compte de la volatilité totale de l'investissement. Contrairement au ratio de Sharpe, il se focalise sur la volatilité à la baisse. Il est calculé en trouvant la différence entre le rendement moyen d'un investissement et les taux sans risque. Le résultat est divisé par l'écart type des rendements négatifs. Un ratio élevé est à privilégier, car il montre qu'un trader obtiendra un rendement plus élevé pour chaque unité de risque de baisse.

Le ratio de Calmar, un autre ratio, prend le drawdown comme mesure du risque.

Autres mesures de performances

Outre les paramètres énumérés dans le rapport de MetaTrader, il en existe d'autres que vous pouvez utiliser pour analyser vos performances. Nous allons les examiner en détail.

La méthode des 2 %.

Ce n'est pas exactement une métrique mais une règle de gestion des risques. Si vous l'utilisez, vous choisissez un pourcentage que vous êtes prêt à risquer par trade et vous ne le dépassez pas. Le chiffre de 2 % est celui que les traders choisissent le plus souvent. De cette façon, vous évitez que vos trades ne subissent des drawdowns inattendus.

Mesure des points/pips

Si vous choisissez cette méthode, vous vous focalisez sur le nombre de points ou de pips que vous voulez risquer par trade. Toutefois, les experts ne recommandent pas d'utiliser cette approche, car ils conseillent de se focaliser sur un risque en %.

Ratio rendement/risque

Dans les livres classiques sur le Forex, il est généralement recommandé d'utiliser un ratio risque/rendement de 1:3. En d'autres termes, le rendement d'un trade donné doit être trois fois supérieur au risque.

Le ratio gain/perte

Ces données montrent le nombre de trades gagnants par rapport au nombre de trades perdants d'un trader. Par exemple, si vous avez 6 trades réussis sur les 10, vous avez un taux de réussite de 60 %. Parfois, les traders prospères ont un ratio de gain inférieur à 50 %. Cela peut se produire parce que les bénéfices réalisés avec leurs trades gagnants sont supérieurs aux pertes enregistrées avec leurs trades perdants.

Pour résumer

Après avoir lu cet article, vous pourrez trouver une analyse de vos trades sur MetaTrader et interpréter les métriques qui y figurent. Il convient de mentionner que ces éléments d'analyse des performances sont idéaux pour tester une stratégie, que ce soit manuellement ou avec l'aide d'un backtester. Si vous programmez un robot de trading, l'analyse des facteurs de drawdown et de profit seront essentiels afin de mieux comprendre les améliorations à apporter.

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