La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Comment trader avec l'indicateur de taux de variation (ROC) ?
2022-09-22 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
De nombreux traders utilisent l'indicateur de taux de variation pour déterminer le momentum d'un prix. Les traders et les utilisateurs expérimentés de l'analyse technique ont peut-être déjà essayé et évalué cet outil sur MetaTrader 4 et 5. Dans cet article, nous allons analyser cet indicateur et ses caractéristiques.
Qu'est-ce que le taux de variation ?
Le taux de variation (ROC) est un indicateur technique du momentum, qui mesure le pourcentage de variation du prix entre le prix actuel et le prix d'il y a un certain nombre de périodes.
Cet indicateur est tracé par rapport à zéro, l'indicateur passant en zone positive si le prix augmente et en zone négative si le prix baisse.
Calcul de l'indicateur ROC
L'étape principale du calcul du ROC est le choix de la valeur "n". Le ROC suit la relation entre les prix de clôture sur deux périodes. Dans le calcul standard, la période est de 12. Sur le graphique quotidien, il prend en compte le prix de clôture d'il y a 12 jours et le soustrait du prix de clôture actuel. La différence est représentée par le ROC. De temps en temps, il peut s'agir d'un nombre positif ou négatif.
ROC = [(Clôture – Clôture il y a n périodes) / (Clôture il y a n périodes)] * 100
Par conséquent, la ligne de référence centrale est représentée par zéro.
Différence entre l'indicateur ROC et l'indicateur Momentum
Ces deux indicateurs sont très similaires et donneront des résultats similaires si la valeur exacte de n est utilisée pour chaque indicateur. La principale différence est que le ROC divise la différence entre le prix actuel et le prix d'il y a n périodes par le prix d'il y a n périodes et l'exprime en pourcentage. La plupart des calculs pour l'indicateur de momentum ne le font pas. Au lieu de cela, la différence de prix est simplement multipliée par 100, ou le prix actuel est divisé par le prix d'il y a n périodes, puis multiplié par 100. Les deux indicateurs donnent des résultats similaires, même si certains traders peuvent préférer l'un à l'autre car ils peuvent donner des indications légèrement différentes.
Utilisation du ROC en trading
Voici comment trader les signaux générés par l'indicateur ROC.
Conditions de surachat et de survente
Les indicateurs de momentum sont idéaux pour le trading des marchés en fourchette car ils vous permettent de prévoir avec précision les points de pivot. Le momentum fait généralement référence à une tendance qui se poursuit. Si la tendance commence à s'essouffler sur un marché plat, il est préférable de commencer à chercher des opportunités de trading dans la direction opposée. Les pics et les creux peuvent se produire après un certain temps ou avec un certain pourcentage de mouvement. En tant qu'indicateur non lié, le ROC donne une indication claire du moment où il faut s'attendre à de tels renversements, sur la base des niveaux marqués précédemment de l'indicateur.
Percées
Les ruptures s'accompagnent d'un fort momentum et le ROC est le meilleur indicateur pour repérer les ruptures. Une forte hausse ou une forte baisse soutenue confirmera qu'une tendance se poursuivra à l'avenir avec d'autres ruptures. Le ROC marquera des valeurs fixes lorsque le prix est consolidé ou dans une fourchette.
Croisement de la ligne zéro
Le croisement de la ligne zéro sur le ROC indique qu'une nouvelle tendance est en train de se former. Par exemple, le croisement de la ligne zéro par le bas indique une tendance haussière, tandis que le croisement par le haut indique une tendance baissière. Encore une fois, il est important de tenir compte de la volatilité de l'actif et de l'horizon temporel du graphique pour minimiser les faux signaux ROC ou les signaux de retournement provenant de croisements de lignes zéro.
Divergences
On parle de divergence baissière ROC lorsque vous observez un sommet plus élevé sur le graphique des prix, alors que la ligne du taux de variation marque un sommet plus bas à identifier. Une telle situation indique qu'une tendance à la hausse pourrait prendre fin. Si vous voyez un bas inférieur du prix et un bas supérieur sur la ligne du taux de variation, une divergence haussière se produit avec la possibilité de passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Une divergence baissière cachée avec le ROC est trouvée lorsque le ROC fait un nouveau creux inférieur et que le prix ne parvient pas à faire un nouveau creux inférieur. Ceci est généralement considéré comme un signal de continuation de tendance baissière. Si la ligne du taux de variation atteint un nouveau sommet plus élevé alors que le prix en hausse ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet plus élevé, cela s'appelle une divergence haussière cachée et peut signaler une poursuite de la tendance haussière.
Taux de variation sur MetaTrader
L'indicateur de taux de variation disponible sur la plateforme MetaTrader est une représentation visuelle du taux de variation actuel et historique. L'indicateur ROC sur MetaTrader est un indicateur de momentum construit comme un oscillateur. Le taux de variation trace une ligne oscillant autour du niveau zéro, indiquant le dynamisme de la tendance actuelle.
Pour l'ajouter à votre graphique, sélectionnez " Insert ", puis cliquez sur " Indicator " et dans la section " Custom ", vous trouverez "ROC".
ROC et autres outils d'analyse technique
Comme indiqué ci-dessus, le ROC peut parfois donner des signaux précoces ou tardifs. Par conséquent, il est essentiel de tenir compte de certains indicateurs ainsi que des ROC qui peuvent générer des signaux de confluence. Certains des meilleurs ROC sont des combinaisons avec l'indicateur stochastique et les moyennes mobiles.
ROC et stochastique
Cette combinaison est la mieux adaptée pour déterminer le moment d'un retournement de tendance. Lorsque le ROC donne un signal de divergence, les traders peuvent surveiller les croisements stochastiques dans la zone de surachat ou de survente pour choisir des points de sortie optimaux en prévision d'un retournement de tendance. Par exemple, en cas de passage haussier, on choisit une entrée dans la zone de survente.
ROC et moyennes mobiles
Le croisement de la ligne zéro du ROC peut parfois produire de vagues signaux confirmant un changement de tendance. Pour tester un retournement de tendance, les traders combinent le ROC avec deux indicateurs. Par exemple, lorsque le ROC vient de croiser une ligne zéro pour signaler une tendance à la baisse, la confirmation sera reçue lorsque la moyenne mobile plus rapide croise la tendance à la baisse plus lente.
En résumé, l'indicateur ROC sur MetaTrader peut être utilisé pour le suivi de tendance, la détection d'un retournement de tendance et la détection du momentum. En sachant comment l'utiliser, vous renforcerez vos compétences en matière d'analyse technique et vivrez une expérience plus intéressante dans sur le marché du Forex !
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