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Comment créer un système de trading mécanique sur le marché du Forex

Comment créer un système de trading mécanique sur le marché du Forex

2022-05-19 • Mis à jour

Les informations données ne sont pas des conseils en investissement

Chaque trader est différent. Pourtant, il est possible de les regrouper en catégories. En particulier, il est possible de faire la distinction entre les traders de système et les traders discrétionnaires. Les traders discrétionnaires se fient à leur jugement en ce qui concerne le processus de prise de décision. Ils peuvent aborder chaque trade différemment. Les traders de système, au contraire, s'appuient sur des systèmes de trading mécaniques pour les signaux d'achat et de vente et l'exécution des ordres sur le marché. Cet article traite des systèmes de trading et présente les avantages et les inconvénients des systèmes de trading.

Qu'est-ce qu'un système de trading mécanique ?

Pour créer un système de trading mécanique, un trader doit programmer les règles de sa stratégie de trading dans la mécanique du logiciel. Ces règles doivent inclure l'exécution de l'entrée, le placement du Stop Loss, le trailing stop ou le Take Profit cible, et les options de gestion des risques. Après qu'un trader ait écrit le code et l'ait testé, le système de trading mécanique effectuera toutes les tâches de trading requises en temps réel. En d'autres termes, il va automatiquement trader en suivant la stratégie.

Les traders utilisent des systèmes de trading mécaniques pour résoudre de nombreuses tâches de routine liées à l'ouverture et à la gestion d'une position de trading. En outre, les systèmes automatisés peuvent augmenter la productivité d'un trader en exécutant les processus plus rapidement. Enfin, si le trader suit le système, ce dernier permet d'éliminer les émotions liées au trading.

MetaTrader est bien adapté à la création de systèmes de trading mécaniques pour le Forex. Le logiciel permet aux traders d'automatiser leurs stratégies de trading en utilisant un langage de programmation. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faille être un spécialiste de l'informatique pour utiliser cette fonction. Vous pouvez ajouter des instructions conditionnelles à une configuration et ainsi codifier votre méthode de trading. L'essentiel est que cette méthode comporte un ensemble de règles claires que vous pouvez appliquer mathématiquement.

Existe-t-il un système de trading idéal ? Un graal pour les traders ? Notez que les systèmes mécaniques sont basés sur des données historiques. Par conséquent, ils ne seront pas nécessairement performants à l'avenir, car les conditions du marché peuvent changer. En règle générale, ne forcez pas le système à s'adapter aux événements passés et n'inventez pas de règles spéciales pour tenir compte de l'histoire. Un système fondé sur des principes généraux solides devrait donner des résultats acceptables. Vous pouvez utiliser votre logiciel de développement et de test de systèmes pour obtenir des résultats fiables et cohérents. Vous pouvez également exécuter un système de trading mécanique sur un compte de démonstration en temps réel, puis évaluer ses performances.

Types de systèmes de trading mécanique

Il existe trois types de systèmes de trading mécanique en fonction de leur horizon temporel. Il s'agit de l'intervalle de temps du day trading, de l'intervalle de temps du swing trading et de l'intervalle de temps du trading de position. Analysons chaque type en détail.

Système mécanique de day trading

Les systèmes de day trading sont les plus performants sur les marchés à terme, notamment avec les indices boursiers tels que le S&P 500, le NASDAQ 100 et le Dow Jones 30. En raison de leur vaste volume quotidien et de leur volatilité intrajournalière, ces marchés sont excellents pour les approches de trading mécanique. Un système de trading intraday automatisé a tendance à tenir des positions de quelques minutes jusqu'à la fin d'une séance de trading, qui peut durer plusieurs heures ou plus. Les principales paires de devises se prêtent également bien au trading journalier.

Lorsque vous déterminez la viabilité du marché à des fins de trading intrajournalier, il est important de tenir compte du volume du marché, de la fourchette moyenne quotidienne et des coûts de transaction, qui se présentent sous la forme de spreads entre les cours acheteur et vendeur, et les commissions. Les marchés optimaux pour le day trading offrent un niveau élevé de participation au marché et doivent présenter une volatilité suffisante pour qu'un trader puisse tirer parti des fluctuations de prix intrajournalières. En outre, les spreads doivent être très serrés, de préférence avec un spread d'un tick dans la plupart des cas. Cela vous permettra de passer outre la friction moyenne associée au trading sur des intervalles de temps plus petits.

Système mécanique de swing trading

Les traders interprètent différemment le système de swing trading. Traditionnellement, la méthode du swing trading consiste à conserver des positions de quelques jours à quelques semaines. Les systèmes de swing trading offrent généralement un bien meilleur rapport entre le gain moyen et la valeur moyenne des transactions par rapport à la plupart des systèmes de day trading. En effet, lorsque nous pouvons maintenir des positions ouvertes pendant une période plus longue, nous avons la possibilité de faire davantage de profit tout en limitant les coûts de transaction.

Certains traders estiment que passer du day trading au swing trading sans procéder à des ajustements supplémentaires peut parfois transformer un système perdant ou équilibré en un système relativement rentable. Les systèmes automatisés de swing trading sont très populaires sur le marché du Forex.

Les paires les plus populaires pour le swing trading sont l'EURUSD, le GBPUSD, l'USDJPY, l'EURJPY et le GBPJPY. Ces instruments sont des paires de devises liquides et volatiles qui se prêtent bien à diverses méthodes de swing trading. En outre, ils peuvent souvent être transformés en un système de trading Forex automatisé.

Système mécanique de suivi des tendances

Les systèmes de suivi de tendance ont tendance à être plus efficaces sur des intervalles de temps plus élevés. En particulier, les stratégies de suivi de tendance basées sur des données hebdomadaires sont plus performantes que la plupart des autres intervalles de temps. De par sa nature même, un système automatisé de suivi des tendances cherche à reconnaître une tendance émergente, à y adhérer et à la suivre le plus longtemps possible. Par conséquent, de nombreux systèmes de suivi de tendance maintiennent généralement des positions ouvertes pendant des semaines, voire des mois.

Les systèmes de trading mécanique basés sur cette approche de suivi de tendance ont été popularisés dans les années 1970 et 1980 par des traders légendaires tels que Larry Williams, Bill Eckhardt et Richard Dennis, pour n'en citer que quelques-uns. Les systèmes de suivi des tendances peuvent être efficaces dans de nombreux secteurs différents tels que l'énergie, la métallurgie, la finance et les produits agricoles. Ils sont également largement utilisés sur le marché des changes. Tant que les catalyseurs créent un déséquilibre entre l'offre et la demande, ceux qui suivent la tendance à long terme auront des occasions de tirer parti des mouvements de prix.

Comment créer un système de trading mécanique

Votre propre système peut être aussi simple ou aussi avancé que vous le souhaitez. L'important est que vous puissiez l'adapter à votre situation et à vos besoins. Le processus de développement doit comporter les étapes générales suivantes :

Étape 1 : Choix d'un intervalle de temps

Étape 2 : Définition des règles de logique

Étape 3 : Définition des règles de sortie

Étape 4 : Backtesting

Étape 1 : Choix d'un intervalle de temps

Tout d'abord, choisissez un intervalle de temps de prix pour votre système : M1, M5, M15, M30, H1, H4 ou D1. Il est préférable de choisir un seul de ces intervalles de temps plutôt que d'essayer de faire fonctionner votre système sur tous les intervalles.

En règle générale, plus l'intervalle de temps est court, plus le bénéfice moyen par trade est faible et plus le nombre de trades est élevé. Vous décidez de l'intervalle de temps qui vous convient le mieux. Par exemple, un professionnel du day trading peut trader sur le graphique de 5 minutes, mais quelqu'un qui ne peut accéder à l'écran de trading qu'une fois par jour peut préférer le graphique quotidien.

Prenons donc une stratégie de trading appelée "Dragon rouge". Elle nécessite l'intervalle de temps H1.

Étape 2 : Définition des règles de logique

Il existe des millions de règles d'entrée différentes, mais elles se divisent toutes en deux grands groupes : les règles de suivi de tendance et les règles de retournement.

Les systèmes de suivi de tendance tentent de tirer parti de la tendance établie sur le marché. Ces systèmes comprennent généralement des indicateurs de tendance tels que les moyennes mobiles (MM) et l’Average Directional Index (ADX). Les systèmes de retournement, quant à eux, tentent de détecter un changement de direction du marché et d'en tirer un avantage. Les oscillateurs tels que le RSI et le stochastique sont souvent utilisés ici. Par rapport aux systèmes de suivi de tendance, les systèmes de retournement ont tendance à avoir des durées de trading plus courtes et un plus grand nombre de trades. Par conséquent, les systèmes de retournement conviennent aux traders qui sont plus actifs.

Le "Dragon Rouge" est une stratégie de tendance. Elle s'appuie principalement sur la MME (Moyenne mobile exponentielle) et le SAR parabolique. L'Awesome Oscillator est utilisé comme indicateur supplémentaire.

Liste des indicateurs :

  • MME (14, haut)
  • MME (14, bas)
  • SAR parabolique (0,01, 0,2)
  • Awesome (paramètres par défaut)

Les règles d'ouverture d'un trade d'achat sont les suivantes :

  • Le chandelier a brisé la frontière supérieure du canal et a clôturé à la hausse.
  • Les points du SAR parabolique sont en dessous du prix.
  • L'histogramme de l'oscillateur Awesome a franchi la ligne zéro à la hausse.

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Étape 3 : Définition des règles de sortie

Maintenant que vous avez ouvert un trade, vous devez définir les règles de sortie. Il existe deux règles générales dont vous avez besoin : une règle de Stop Loss pour protéger votre capital et une règle de Take Profit pour réaliser un profit.

Pour choisir un emplacement pour un Stop Loss, vous devrez décider du montant maximum de votre dépôt que vous êtes prêt à risquer sur un seul trade. Il y a plusieurs options :

  • Montant fixe d'argent, exemple : 20 $.
  • Pourcentage du capital, exemple : 5 % des fonds.
  • Pourcentage du prix actuel, exemple : 1 % du prix d'entrée.
  • Pourcentage de la volatilité, exemple : 100 % du mouvement quotidien moyen.
  • Temps, exemple : sortie dans 3 jours.
  • Stop Loss graphique, exemple : en dessous de la MM.

Pour entrer dans les détails, vous pouvez combiner ces méthodes. Vous pouvez définir un ordre Stop Loss à 1 % du capital, un ordre Take Profit à 3 % du prix d'entrée, et une règle temporelle pour clôturer le trade dans deux jours si aucun des ordres n'est déclenché.

Dans notre stratégie, le Stop Loss est fixé en dessous du plus bas local précédent. Le Take Profit est placé dans une tendance et peut être trois fois plus grand que le Stop Loss. Vous pouvez combiner cette stratégie de sortie avec la règle du pourcentage du capital. Dans ce cas, vous devez déterminer la taille de Stop Loss que la taille de votre compte permet.   

Étape 4 : Backtesting

Maintenant que les règles d'un système de trading mécanique sont bien définies, il est nécessaire de vérifier s'il s'agit d'un bon système. Vous pourrez tirer certaines conclusions sur la qualité du système si vous le testez avec des données historiques.

Lorsque vous effectuez un backtest de votre stratégie, veillez à observer ses performances sur une durée suffisante et dans différentes conditions de marché, telles que des tendances ou des fourchettes.

Il existe deux types de backtesting : manuel et automatisé. Des programmes tels que les Expert Advisors (EA) qui ouvrent et gèrent des trades pour vous lorsque certaines conditions techniques sont réunies effectuent un backtesting automatisé. Pour créer un Expert Advisor, vous devez connaître le langage de programmation et la syntaxe MQL4. Par conséquent, des tests manuels plus simples et plus fiables peuvent être la meilleure solution dans de nombreux cas.

Backtester manuellement une stratégie de trading

1) Ouvrez le graphique de la paire de devises avec laquelle vous souhaitez tester votre stratégie. Il est préférable d'analyser une paire à la fois. Si nécessaire, vous pouvez effectuer un backtest avec une autre paire plus tard. Appliquez les indicateurs et les outils nécessaires au graphique. Faites défiler le graphique jusqu'à la période précédente.

2) Vérifiez sur le graphique les configurations qui correspondent à la stratégie que vous testez.

3) Après avoir trouvé une configuration de trade basée sur votre stratégie de trading, notez les détails d'un trade potentiel passé. Vous devez saisir la date, le point d'entrée, le Stop Loss, le Take Profit et toute autre information que vous jugez nécessaire.

4) Répétez le processus jusqu'à ce que vous trouviez une autre configuration de trade possible, puis revenez à la troisième étape.

Une fois que vous aurez enregistré les résultats des trades potentiels (nous vous recommandons d'utiliser Excel), il sera facile de calculer le taux de réussite d'une stratégie de trading.

Si vous constatez que votre stratégie est peu performante lors des backtests, envisagez de modifier une variable à la fois en fonction de vos observations jusqu'à ce que vous obteniez une stratégie rentable.

Le test manuel d'une stratégie de trading sur des données historiques demande du temps et de la discipline. Cependant, s'il est effectué correctement, il vous donnera une bonne idée du taux de réussite de la stratégie. N'oubliez pas que vous devez tester le système pour vous assurer que votre trading sera fructueux. En outre, les tests manuels par rapport aux données historiques vous aideront à mieux comprendre le marché et vous permettront de vous entraîner à identifier les niveaux d'entrée et de sortie. Enfin, l'idéal, après le backtesting manuel, est de tester une stratégie sur un compte de démonstration. Vous verrez ainsi comment le système de trading se comporte dans un environnement de marché réel.

Avantages des systèmes mécaniques

Le principal avantage des systèmes mécaniques est qu'ils éliminent les émotions en donnant automatiquement des signaux. Les émotions sont un obstacle pour la plupart des traders. Le système mécanique permet d'éliminer la plupart des sentiments.

En outre, de nombreux traders perdent de l'argent sur les marchés en raison d'un manque de discipline. Un système mécanique facilite l'application de la discipline car il suffit de s'engager à suivre le système. Un système mécanique bien défini offre généralement plus de cohérence qu'un système où le trader prend des décisions d'achat et de vente au hasard.

En outre, les systèmes permettent de trader avec une plus grande confiance. Si vous avez effectué un backtesting complet de votre système, vous pouvez être sûr que votre trading sera rentable et durable à long terme. Cela permet de réduire le nombre de nuits blanches passées à s'inquiéter pour une position ouverte.

Enfin, les systèmes mécaniques sont généralement conçus pour suivre la tendance, ce qui constitue une méthode de trading à faible risque. Ils laisseront toujours courir les profits en cas de forte tendance et résisteront à la tentation de prendre des bénéfices prématurément.

Inconvénients des systèmes mécaniques

Le premier inconvénient des systèmes de trading mécaniques est qu'ils ne peuvent pas s'adapter aux conditions uniques du marché. Ces systèmes vous permettront de rester plus discipliné et sans émotion sur les marchés grâce à la nature automatique des signaux de trading. Il s'agit d'un avantage évident, comme décrit précédemment. Toutefois, l'incapacité d'un système de trading à penser et à s'adapter aux conditions uniques du marché peut également constituer un inconvénient. Dans l'ensemble, l'activité de trading sur le marché est normale. Pourtant, dans certains cas, notamment lors d'événements de type cygne noir, la logique humaine et l'esprit critique sont plus appropriés.

Le deuxième inconvénient est qu'un système de trading mécanique peut être sur-optimisé. Les traders doivent être très prudents lorsqu'ils examinent les résultats des tests. Les résultats hypothétiques peuvent parfois sembler excellents sur le papier. Cependant, ce même système sera souvent peu performant dans les conditions réelles du marché à l'avenir. Cela conduit de nombreux traders de systèmes à tomber dans le piège de la sur-optimisation de leur système pour trouver les meilleurs paramètres ou créer le meilleur système de trading. Cela conduit souvent à la création accidentelle d'un système d'ajustement de courbe qui ne démontre l'efficacité d'une stratégie que sur des données historiques et qui peut être pratiquement inutile dans la vie réelle.

Enfin, un trader doit surveiller de près son système de trading mécanique afin de s'assurer que tout fonctionne correctement. En d'autres termes, étant donné le grand nombre de pièces mobiles qui doivent fonctionner sans défaillance, il existe un risque supplémentaire de défaillance de l'un de ces composants, ce qui peut entraîner la défaillance de l'ensemble du système.

Pour résumer

Les systèmes mécaniques sont excellents pour éliminer les émotions qui font chuter de nombreux traders.

Ils conviennent particulièrement à ceux qui n'ont pas le temps de lire toutes les informations et/ou qui se sentent dépassés. Cependant, ils peuvent s'avérer inutiles pour ceux qui aiment bien prendre part au trading et chercher des idées de trade de manière indépendante. 

Pourtant, la véritable clé des profits durables du trading de système réside dans l'apprentissage de la recherche informatique afin de créer un système fiable. Trouver un système qui fonctionne nécessite beaucoup de pratique et d'apprentissage, mais les bénéfices potentiels et la satisfaction obtenue, au bout du compte, sont une sacrée motivation.

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