Comment déterminer la taille d'une position ?

Choisir le volume d'un trade est un gros défi pour les traders débutants. Voyons donc comment faire !

Il y a plusieurs méthodes pour choisir la taille de votre position.

1. Taille de lot fixe

L'idée ici est qu'un trader utilise le même volume en lots pour chaque trade. Cette méthode est simple à comprendre pour ceux qui ont récemment commencé à trader. Il est recommandé de choisir des petites tailles de trade. Il est possible de modifier la taille de vos positions si la taille de votre compte change de manière significative. La valeur en pip sera la même pour vous tout le temps.

Exemple 

Vous avez 500 $ sur votre compte. Si nous utilisons par exemple un effet de levier de 1:100, ce montant sera suffisant pour effectuer 50 trades de 0,01 lot chacun. Chaque trade nécessitera une marge de 10 $.

Si vous utilisez la même taille de lot à chaque fois, votre compte peut afficher une croissance stable. C’est une bonne option pour ceux qui ne peuvent pas s’adapter facilement à la croissance exponentielle de la taille de leurs trades en raison des niveaux de stress plus élevés qui y sont associés. Les traders plus expérimentés, cependant, peuvent vouloir adopter une approche avec une plus grande flexibilité et une plus grande expansion potentielle de leurs comptes.

2. Pourcentage de capitaux propres

Dans ce cas, vous choisissez la taille de votre position en tant que pourcentage de votre capital. Si vos fonds propres augmentent, la taille de vos positions augmente également. Ceci, à son tour, peut entraîner une croissance géométrique de votre compte. Dans le même temps, vous devez vous rappeler que les baisses de votre compte après des trades perdants seront également plus importantes.

Il est recommandé de ne pas utiliser plus de 1-2 % de votre dépôt pour un trade. De cette façon, même si certains de vos trades n’aboutissent pas, vous ne perdrez pas tout votre argent et pourrez continuer à trader.

Voici une formule de la taille de position en lots :

Lots à trader = Équité x Risque (%) / Taille du contrat x Effet de levier

Exemple

Vous avez 500 $ et vous décidez que le niveau de risque acceptable est de 2% de votre compte. Avec un effet de levier de 1:100, vous devez optez pour (500 $ x 0,02) / 100 000 x 100 = 0,01 lots.

Avec 1 000 $ sur votre compte, vous pourrez trader (1 000 $ x 0,02) 100 000 x 100 = 0,02 lot.

Cette approche n'est pas la meilleure option pour les petits comptes. Il se peut que, si vous subissez une perte importante, le pourcentage risqué soit trop faible pour servir de marge, même pour les lots les plus petits. En conséquence, vous serez obligé de sortir de vos règles de gestion des risques et d’allouer plus d’argent afin de poursuivre vos activités. De plus, comme cette approche ne prend pas en compte ce qui se passe sur le graphique des prix, la taille d'un Stop Loss qu’elle permet peut être trop importante.

Comme la taille de la position dépend des capitaux propres, une perte la rendra plus petite, de sorte qu’il sera plus difficile pour un trader de se relever après une grosse perte. En même temps, si le compte devient trop gros, la taille de chaque trade devient alors trop grande.

3. Pourcentage de capitaux propres avec un stop loss

Ici, vous basez la taille de votre position non seulement sur le pourcentage de risque prédéterminé par trade, mais également sur la distance de votre stop loss. Décomposons ce processus en 3 étapes.

Étape 1. La recommandation reste la même : ne risquez pas plus de 1 à 2% de votre dépôt/capitaux propres pour un trade.

Si vos capitaux propres équivalent à 500 $, 2% du risque vous coûtera 10 $.

Étape 2. Définissez le niveau où devrait être placer un stop-loss pour un trade particulier. Mesurez ensuite la distance en points entre celui-ci et votre prix d'entrée. Voici le nombre de points que vous mettez en jeu. Calculez la taille de la position idéale en vous basant sur ces informations et sur la limite de risque de l’étape 1.

Si vous voulez acheter la paire EUR/USD à 1.11000 et placer un stop-loss à 1.10500, le risque de votre trade est de 500 points.

Étape 3. Et maintenant, vous déterminez la taille de la position en fonction du risque du compte et du trade. En d'autres termes, vous devez déterminer le nombre de lots à trader qui vous donnera le pourcentage de risque souhaité avec la distance de stop loss qui convient à votre système de trading.

L'important est d'ajuster la taille de votre position afin qu'elle corresponde au stop loss désirée et non l'inverse. Votre risque sera le même pour tous les trades, mais la taille de la position peut être différente car les distances de stop loss peuvent varier.

Rappelez-vous qu'un lot de 1 000 unités (micro) vaut 0,01 $ par mouvement de point, un lot de 10 000 unités (mini) vaut 0,1 $ et un lot de 100 000 unités (standard) vaut 1 $ par mouvement de point. Ceci s'applique à toutes les paires où l'USD est listé en second, par exemple, l'EUR/USD, pour les comptes financés en USD. Si l'USD ne figure pas en deuxième position, la valeur des points varie légèrement. Notez que le trading avec des lots standards n'est recommandée uniquement que pour les traders professionnels.

Utilisez la formule :

Lots à trader = Capitaux propres x Risque en % / (Stop Loss en Points x Valeur en point) / 100

Exemple

En fin de compte, vous pourrez trader 500 $ x 0,02 / (50 x 0,1 $) = 10 $ / 5 $ = 2 micro-lots. Le résultat est exprimé en micro-lots car la valeur de pip utilisée dans le calcul correspond à un micro-lot.

Votre prochain trade peut n'avoir qu'un Stop de 200 points. Dans ce cas, la taille de votre position sera de 10 $/(200x0,1 $) = 10 $/20 $ = 0,5 mini-lots, ou 5 micro-lots.

Si vous utilisez cette méthode, la taille de vos positions augmentera proportionnellement à celle de votre compte (l'inverse se produira si votre capital diminue) et sera ajustée en fonction de la situation sur les graphiques. Cela fonctionne comme avec la technique simple du pourcentage de capitaux propres, toutefois, cette option peut également laisser peu de marge de manœuvre si votre compte est petit. En outre, cette méthode ne vous conviendra pas si votre stratégie de trading n’entraîne pas la connaissance préalable des niveaux de sortie.

Conclusion

Alors, quelle est notre recommandation ultime pour choisir une taille de position ? En fait, vous devez choisir l’option avec laquelle vous vous sentez le plus à l’aise. Comme vous pouvez le constater, toutes les techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients, de sorte que la méthode qui convient à un trader peut ne pas convenir à un autre. Cela dépendra beaucoup de votre stratégie de trading : cela implique-t-il un gros profit, mais aussi le risque de grosses pertes ou y-a-t-il de multiples opportunités de plus petit profit ? Cela influera sur votre décision.

Bien que tous ces calculs liés à la taille de position puissent sembler assez chiants, il est de votre intérêt de les mettre en place et d’aller au fond des choses. Savoir comment choisir la bonne taille de position fera de vous un trader plus discipliné et vous permettra de bénéficier d'une gestion des risques saine. C'est le moyen idéal afin de maximiser vos profits et minimiser vos pertes !

FBS Analyst Team

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2024-11-18 • Mis à jour

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