Comment backtester une stratégie de trading
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
Lorsque vous avez trouvé une stratégie de trading intéressante (ou l'avez conçue vous-même), vous devez vérifier si elle a fonctionné par le passé avant de miser tout votre argent dessus. Ce processus de vérification d'une stratégie basée sur les données historiques est appelé backtesting .
Lorsque vous testez votre stratégie, assurez-vous d’observer ses performances suffisamment longtemps et dans le cadre de différentes conditions de marché (tendances, ranges).
Il existe 2 types de backtesting : manuel et automatisé. Le backtesting automatique est effectué à l'aide de programmes, tels que des Expert Advisors (EA) qui ouvrent et gèrent les trades pour vous lorsque certaines conditions techniques sont remplies. Pour créer un EA, vous devez connaître le langage et la syntaxe de programmation MQL4. En conséquence, dans de nombreux cas, un test manuel plus simple et plus fiable peut s'avérer être une meilleure solution.
Suivez ces étapes simples :
Étape 1. Ouvrez le graphique d’une paire de devises sur laquelle vous souhaitez tester votre stratégie. Il est préférable d’analyser une paire à la fois. Si nécessaire, vous pouvez faire le backtest sur une autre paire plus tard. Appliquez les indicateurs et les outils nécessaires sur le graphique. Faites défiler le graphique à la période précédente.
Étape 2. Vérifiez le graphique en chandelier, chandelier par chandelier, à la recherche de configurations conformes à la stratégie que vous testez.
Étape 3. Après avoir trouvé une configuration de trade basée sur votre stratégie de trading, notez les détails de la transaction potentielle passée. Vous devez noter la date, le point d'entrée, le stop loss, le take profit ainsi que toute autre information que vous jugez nécessaire.
Étape 4. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous trouviez une autre configuration de trade possible, puis revenez à l'étape 3.
Lorsque vous avez noté les résultats de trades potentiels (nous vous recommandons d'utiliser Excel), il sera facile de calculer le taux de réussite de la stratégie de trading.
Si vous constatez que votre stratégie fonctionne mal en backtesting, envisagez de changer une variable à la fois en fonction de vos observations, jusqu'à ce que vous arriviez à une stratégie rentable.
Le backtesting manuel d'une stratégie de trading nécessite du temps et de la discipline. Cependant, si cela est fait correctement, cela vous donnera une bonne idée du taux de réussite de la stratégie. N'oubliez pas que vous testez une stratégie afin de faire des bénéfices. De plus, le backtesting manuel vous donnera une meilleure compréhension du marché et vous permettra de vous entraîner à déterminer les niveaux d'entrée et de sortie.
Il est important de comprendre que le marché a tendance à changer. Ainsi, une stratégie considérée comme réussie par les résultats du backtesting ne continuera pas nécessairement à afficher le même taux de réussite à l'avenir. C’est pourquoi chaque stratégie doit être appliquée avec une gestion judicieuse des risques.
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