Strategia di Williams
Bill Williams è il creatore di alcuni degli indicatori di mercato più popolari: oscillatore Awesome, frattali, Alligator e Gator.
Come fare trading con l'indicatore Rate of Change?
2022-09-22 • Aggiornato
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
Molti trader utilizzano l'indicatore Rate of Change per determinare il momentum del prezzo. I trader e gli utenti esperti di analisi tecnica potrebbero aver già provato ed esaminato questo strumento su MetaTrader 4 e 5. In questo articolo analizzeremo questo indicatore e le sue caratteristiche.
Cos'è il Rate of Change?
Il Rate of Change (ROC) è un indicatore tecnico del momentum che misura la variazione percentuale del prezzo tra il prezzo corrente e il prezzo di un certo numero di periodi precedenti.
Questo indicatore è tracciato rispetto allo zero e si muove verso l'alto nel "territorio positivo" se il prezzo aumenta e nel "territorio negativo" se il prezzo scende.
Calcolo dell'indicatore ROC
Il passaggio principale nel calcolo del ROC è la scelta del valore "n". Il ROC traccia la relazione tra i prezzi di chiusura di due periodi. Nel calcolo standard, il periodo è 12. Sul grafico giornaliero tiene conto del prezzo di chiusura di 12 giorni fa e lo sottrae al prezzo di chiusura corrente. La differenza è tracciata dal ROC. Può essere un numero positivo o negativo.
ROC = [(Ultima chiusura – Chiusura di n periodi indietro) / (Chiusura di n periodi indietro)] * 100
Pertanto, la linea di riferimento centrale viene tracciata come zero.
Differenza tra ROC e indicatore di Momentum
Questi due indicatori sono molto simili e danno risultati simili se in ciascun indicatore viene utilizzato il valore esatto di n. La differenza principale è che il ROC divide la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo n periodi indietro per il prezzo n periodi indietro e la esprime in percentuale. La maggior parte dei calcoli per l'indicatore di Momentum non fa lo stesso. La differenza di prezzo viene moltiplicata per 100 oppure il prezzo attuale viene diviso per il prezzo n periodi indietro e poi moltiplicato per 100. Entrambi gli indicatori dicono cose simi, ma alcuni trader potrebbero preferirne uno rispetto all'altro in quanto potrebbero fornire dati leggermente diversi.
Come usare l'indicatore ROC nel trading?
Ecco come fare trading con i segnali generati dall'indicatore ROC.
Condizioni di ipercomprato e ipervenduto
Gli indicatori di momentum sono ideali per il trading di mercati in range perché ti aiutano a prevedere con precisione i punti pivot. Il momentum di solito si riferisce alla continuazione di una tendenza. Se la tendenza inizia a perdere momentum in un mercato piatto è meglio iniziare a cercare opportunità per fare trading nella direzione opposta. Dopo un certo tempo o con un certo movimento percentuale possono verificarsi picchi e cali. Il ROC, come indicatore non correlato, fornisce una chiara indicazione di quando aspettarsi tali inversioni sulla base dei precedenti livelli mostrati dall'indicatore.
Rotture
Le rotture comportano un momentum forte e il ROC è il miglior indicatore per individuarle. Un forte aumento o calo confermerà che una tendenza continuerà in futuro con più rotture. Il ROC mostrerà valori fissi quando il prezzo si sta consolidando o si trova in un intervallo.
Superamento della linea dello zero
Il superamento della linea dello zero sul ROC indica che si sta formando una nuova tendenza. Ad esempio, un superamento dello zero dal basso indica una tendenza rialzista, mentre un superamento dall'alto indica una tendenza ribassista. Ricorda che è importante considerare la volatilità dell'asset e il timeframe del grafico per ridurre al minimo i segnali falsi o di invertaione dai crossover della linea zero del ROC.
Divergenze
Una divergenza ribassista si verifica quando vedi un massimo maggiore sul grafico del prezzo, mentre la linea del Rate of Change traccia un massimo minore. Tale situazione indica che la tendenza rialzista potrebbe finire. Se vedi minimo minore nel prezzo e un minimo maggiore nella linea del Rate of Change si tratta di una divergenza rialzista con la possibilità di passare da una tendenza ribassista a una rialzista. Una divergenza ribassista nascosta con il ROC si verifica quando il ROC forma un nuovo minimo minore e il prezzo non riesce a raggiungere un nuovo minimo minore. Questo è generalmente considerato un segnale di continuazione della tendenza ribassista. Se la linea del Rate of Change forma un nuovo massimo maggiore mentre il prezzo in aumento non riesce a raggiungere un nuovo massimo maggiore, si tratta di una divergenza rialzista nascosta e può segnalare una continuazione della tendenza rialzista.
Rate of Change su MetaTrader
L'indicatore Rate of Change disponibile nella piattaforma MetaTrader è una rappresentazione visiva del ROC attuale e storico. L'indicatore ROC in MetaTrader è un indicatore di momentum costruito come un oscillatore. Il Rate of Change disegna una linea che oscilla attorno al livello dello zero indicando il momentum della tendenza attuale.
Per aggiungerlo al tuo grafico scegli "Inserisci", fai clic su "Indicatore" e nella sezione "Personalizzati" troverai "ROC".
ROC e altri strumenti di analisi tecnica
Come sopra affermato, il ROC a volte può dare segnali in anticipo o in ritardo, pertanto è essenziale esaminare altri indicatori insieme ai ROC che possono generare segnali di confluenza. Alcuni dei migliori ROC sono combinazioni con lo Stocastico e le medie mobili.
ROC e Stocastico
Questa combinazione è più adatta per determinare il momento di un'inversione di tendenza. Quando il ROC fornisce un segnale di divergenza, i trader possono osservare i crossover dello stocastico nella zona di ipercomprato o ipervenduto per scegliere punti di uscita ottimali in previsione di un'inversione della tendenza. Ad esempio, in caso di passaggio rialzista, viene scelta un'entrata nel territorio di ipervenduto.
ROC e medie mobili
Il superamento della linea dello zero del ROC a volte può produrre segnali vaghi che confermano un cambiamento di tendenza. Per testare un'inversione di tendenza i trader combinano il ROC con due indicatori. Ad esempio, quando il ROC ha appena attraversato la linea dello zero per segnalare una tendenza ribassista verrà ricevuta una conferma quando la media mobile più veloce incrocia la più lenta al ribasso.
Per riassumere, l'indicatore ROC su MetaTrader può essere utilizzato per seguire la tendenza, l'inversione di tendenza e il momentum. Sapere come usarlo migliorerà le tue capacità di analisi tecnica e ti fornirà un'esperienza più eccitante nel trading Forex!
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