Estratégia de Williams
Bill Williams é o criador de alguns dos indicadores de mercado mais populares: Awesome Oscillator, Fractals, Alligator e Gator.
Indicadores de volume no trading para principiantes
2022-06-08 • Atualizado
Informação não é consultoria em investimentos
O que significa volume no mercado?
No trading, volume significa o valor em dinheiro gasto a comprar ou vender determinado ativo num certo período. Os traders consideram o volume uma medida importante porque assim sabem o nível de liquidez do ativo em causa.
A análise de volume é uma técnica usada para determinar que negociações serão feitas, descobrindo as relações entre volume e preços.
Sinais altistas do volume de negociação
Rompimento para cima com volume acima da média
A certa altura, o preço encontra um nível de resistência numa tendência de alta e num mercado lateral. A tendência para e começa a desfazer-se, à medida que a pressão de venda supera a pressão de compra. Quando o preço rompe este nível, o rompimento é mais significante quando o volume é alto ou acima da média. Um rompimento acompanhado de baixo volume sugere que pode ser insuficiente o ânimo com este movimento.
Tendência de alta acompanhada por volume crescente
Uma tendência de alta combinada com volume crescente e/ou acima da média mostra que os investidores estão animados com o ativo em causa, levando a mais compras e preços ainda mais altos.
Tendência de alta com volume decrescente
Uma tendência de alta sem volume crescente e/ou acima da média sugere que os investidores estão pouco animados, sinalizando a chegada de uma reversão.
Sinais baixistas do volume de negociação
Rompimento para baixo acompanhado de muito volume
A certa altura, o preço encontra um nível de suporte numa tendência de queda e num mercado lateral. A tendência para e começa a desfazer-se, à medida que a pressão de compra supera a pressão de venda. Quando o preço rompe este nível, o rompimento é mais significante quando o volume é alto ou acima da média. Um rompimento acompanhado de baixo volume sugere baixo entusiasmo com o movimento.
Tendência de queda acompanhada por volume crescente
Uma tendência de queda acompanhada de um volume crescente e/ou acima da média implica que os investidores têm dúvidas em relação à ação, podendo provocar mais vendas e até preços mais baixos. É um ótimo momento para fazer negociações de venda.
Tendência de queda com volume decrescente
Uma tendência de queda sem volume crescente e/ou acima da média implica em pouco engajamento dos investidores. Enquanto o preço continua a cair, traders que aplicam a análise de volume podem começar a monitorizar sinais de chegada de uma reversão apoiada pelo volume crescente.
Por norma, qualquer rompimento de preço ou tendência acompanhada por volumes acima da média pode ser considerada mais importante que movimentos de preço não acompanhados por tal.
Três indicadores de volume
Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas representadas visualmente nas plataformas gráficas mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente, e o trader há de buscar o indicador mais adequado à sua abordagem no mercado.
São muitos os indicadores de volume disponíveis. Os próximos exemplos oferecem uma amostra de como os traders podem utilizar vários destes.
1. Balanço de Volumes (OBV)
O balanço de volumes (OBV) mede as pressões de compra e de venda. Trata-se de um indicador cumulativo que adiciona o volume dos dias de alta e subtrai o volume dos dias de baixa. Quando o ativo fecha acima do fechamento anterior, todo o volume do dia é considerado volume da alta. Quando este ativo fecha abaixo do fechamento anterior, todo o volume do dia é considerado volume de queda. O próprio valor do OBV não é importante. Concentre-se na sua direção.
- Quando o preço e também o OBV registram picos mais altos e fundos mais altos, a tendência de alta provavelmente vai continuar.
- A tendência de queda tem probabilidade de continuar quando o preço e também o OBV registam picos mais baixos e fundos mais baixos.
- Se o OBV sobe em um range, pode haver acumulação — um sinal de rompimento para cima.
- Se o OBV cai em um range, pode haver distribuição — um sinal de rompimento para baixo.
- Quando o preço continua a registar picos mais altos e o OBV não consegue fazê-lo, a tendência de alta provavelmente vai parar ou acabar. O nome disto é divergência negativa.
- Quando o preço continua a registrar fundos mais baixos e o OBV não consegue fazer isso, a tendência de queda provavelmente vai parar ou acabar. O nome disto é divergência positiva.
2. Fluxo de Dinheiro de Chaikin
Fluxo de Dinheiro de Chaikin (CMF) é uma média ponderada por volume dos acúmulos e distribuições ao longo de um certo período. O período padrão do CMF é de 21 dias. O princípio do Fluxo de Dinheiro de Chaikin é este: quanto mais perto o preço de fechamento estiver da máxima, maior é acumulação ocorrida. Analogamente, quanto mais perto o preço de fechamento estiver da mínima, maior é a distribuição ocorrida. Se a ação de preço fecha consistentemente acima do ponto médio da barra, com volume crescente, o Fluxo de Dinheiro de Chaikin é positivo. Analogamente, se a ação de preço fecha consistentemente abaixo do ponto médio da barra, com volume crescente, o Fluxo de Dinheiro de Chaikin produz valores negativos.
- Um CMF acima da linha zero é sinal de força no mercado. Já um valor abaixo da linha zero é sinal de fraqueza no mercado.
- Aguarde o CMF confirmar a direção de rompimento da ação de preço, por linhas de tendência ou linhas de suporte e resistência. Exemplo: se o preço rompe a resistência para cima, aguarde o CMF produzir valor positivo para confirmar a direção do rompimento.
- O sinal de venda do CMF acontece quando a ação de preço desenvolve uma máxima mais alta, rumo a zonas de sobrecompra, enquanto o CMF diverge com uma máxima mais baixa e começa a cair.
- O sinal de compra do CMF ocorre quando a ação de preço desenvolve uma mínima mais baixa, rumo a zonas de sobrevenda, enquanto o CMF diverge com uma mínima mais alta e começa a subir.
3. Oscilador de Klinger
O Oscilador de Klinger é uma ferramenta financeira que prevê tendências de longo prazo no fluxo de dinheiro enquanto deteta flutuações de curto prazo. Também prevê reversões do preço no mercado financeiro, numa ampla comparação entre volume e preço.
Conforme mencionado acima, o Oscilador de Klinger é formado por duas linhas e pelas linhas de centro. Habitualmente, as duas linhas são uma vermelha e uma azul: a azul é o sinal e a vermelha é o Oscilador de Klinger.
Como a maioria dos indicadores de duas linhas, os pontos mais importantes a observar são quando acontece um cruzamento destas duas linhas. Outro nível a observar é quando as duas linhas passam a linha de centro.
O sinal de compra usualmente aparece quando há um cruzamento entre as duas linhas abaixo da linha de centro. O sinal de venda forma-se quando há cruzamento entre as duas linhas acima da linha de centro.
Conclusão
Os volumes sempre foram um importante indicador do humor do mercado. Assim como os indicadores Aroon ou RSI, os volumes podem ajudar o trader a confirmar o rompimento, identificar uma reversão que se aproxima e encontrar a acumulação do preço. Trabalhar com volumes na sua estratégia de negociação vai melhorar os resultados no trading e diminuir o número de erros.
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