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Como criar um sistema mecanizado de negociação Forex

Como criar um sistema mecanizado de negociação Forex

2022-05-19 • Atualizado

Informação não é consultoria em investimentos

Cada trader é diferente. Contudo, é possível uni-los em categorias, especialmente na divisão entre traders sistémicos e traders discricionários. Traders discricionários se valem do próprio discernimento no processo de tomada de decisões, podendo ter uma abordagem diferente a cada negociação. Traders sistémicos, no que lhes concerne, se valem de sistemas mecanizados de negociação para sinais de compra e venda e para a execução de ordens no mercado. Este artigo vai tratar dos traders sistémicos e apresentar alguns dos prós e contras dos sistemas de negociação.

O que é sistema mecanizado de negociação?

Para criar um sistema mecanizado de negociação, o trader tem que programar as regras da sua estratégia de negociação nos mecanismos do software. Estas regras devem abordar a execução de entradas, a colocação de Stop Loss, Trailing Stop ou meta Take Profit, e as opções de gestão de riscos. Com o código escrito e testado pelo trader, o sistema mecanizado de negociação vai executar todas as tarefas exigidas em tempo real. Em outras palavras, ele vai automaticamente operar a estratégia.

Os traders utilizam sistemas mecanizados de negociação para resolver várias tarefas de rotina relacionadas à abertura e à gestão da posição de negociação. Ademais, sistemas automatizados podem aumentar a produtividade do trader ao executar os processos a uma velocidade maior. Por fim, seguir um sistema mecanizado permite que este elimine o fator emocional das negociações.

O MetaTrader é bem adequado para criar sistemas mecanizados de negociação Forex. O software permite que o trader automatize as suas estratégias de negociação utilizando uma linguagem de programação. Entretanto, isto não quer dizer que é preciso ser um especialista de TI para utilizar este recurso. Pode adicionar declarações condicionais a um arranjo e assim codificar o seu método de negociação. O essencial é que o método tenha um conjunto bem-definido de regras que possam ser aplicadas matematicamente.

Existe um sistema de negociação ideal? Um santo graal dos traders? Note que sistemas mecanizados baseiam-se em dados históricos e não necessariamente terão desempenho aceitável no futuro, pois as condições do mercado sujeitam-se a mudanças. A regra geral é não forçar o sistema a se adequar a acontecimentos passados e não adicionar regras especiais para encaixar fatos históricos. Um sistema baseado em bons princípios gerais há de conseguir apresentar um desempenho aceitável. Pode utilizar o desenvolvimento do seu sistema e softwares de testes para conseguir resultados confiáveis e consistentes, podendo também executar o sistema mecanizado de negociação numa conta de demonstração (demo), em tempo real, e então estimar o seu desempenho.

Tipos de sistemas mecanizados de negociação

Existem três tipos de sistemas mecanizados de negociação, classificados por horizonte de tempo: day trading, swing trading e position trading (longo prazo). Vamos aos detalhes de cada tipo.

Sistema mecanizado de day trading

Os sistemas de day trading destacam-se sobretudo no mercado de futuros, especialmente em índices da bolsa, como S&P 500, NASDAQ 100 e Dow Jones 30. Devido ao amplo volume diário e à volatilidade intradia, este mercado é um excelente lugar para métodos mecanizados de negociação. O sistema de negociação automatizada intradia tende a manter as posições por intervalos que vão de alguns minutos a algumas horas ou mais. Os pares principais em Forex encaixam-se bem no day trading.

Ao determinar a viabilidade de um mercado para a negociação intradia, é importante considerar o volume do mercado, o alcance diário médio e os custos de transação, estes em forma de spreads entre preços Bid e Ask e comissões. Setores ótimos para o day trading oferecem alto grau de participação no mercado e devem ter volatilidade suficiente para o trader desfrutar das oscilações de preço no intradia. Os spreads devem ser bem pequenos, preferencialmente de um tick na maioria dos casos. Isto permite superar o atrito médio ligado à negociação em timeframes menores.

Sistema mecanizado de swing trading

Traders diferentes interpretam o swing trading de maneiras diferentes. Tradicionalmente, o método swing trading significa manter posições por intervalos que vão de alguns dias a algumas semanas. Os sistemas de swing trading geralmente têm uma relação entre ganho médio e valor médio da transação bem melhor que a maioria dos sistemas de day trading. O motivo é que, quando se pode manter as posições por um período maior, tem-se a oportunidade de ganhar mais dinheiro com a negociação mantendo os custos da transação relativamente baixos.

Alguns traders consideram que mudar do day trading para o swing trading sem ajustes adicionais por vezes pode transformar um sistema deficitário ou de perda zero e ganho zero num sistema relativamente rentável. Os sistemas automatizados de swing trading são bem populares no mercado Forex.

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY e GBPJPY são pares populares para o swing trading. São instrumentos com liquidez e pares de moedas voláteis que encaixam-se bem em vários métodos de swing trading e que frequentemente podem ser transformados num sistema de negociação Forex automatizada.

Sistema mecanizado de acompanhamento de tendências

Os sistemas de acompanhamento de tendências (trend following) habitualmente funcionam melhor nos timeframes maiores. Destacam-se as estratégias de acompanhamento de tendências baseadas em dados semanais, com desempenho superior ao da maioria dos outros timeframes. Por definição, um sistema automatizado de acompanhamento de tendências busca reconhecer uma tendência emergente, aderir a esta e manter-se nela pelo maior tempo possível. Logo, muitos sistemas de acompanhamento de tendências tipicamente mantêm as posições por semanas ou até por meses.

Sistemas mecanizados de negociação baseados nesta abordagem de acompanhamento de tendências ganharam fama nos anos 70 e 80, graças a traders lendários como Larry Williams, Bill Eckhardt e Richard Dennis, para citar alguns. Sistemas de acompanhamento de tendências podem funcionar bem em vários setores, como energia, metalurgia, finanças e produtos agrícolas, e também são amplamente utilizados em Forex. Enquanto houver fatores que gerem desequilíbrio entre oferta e demanda, quem segue a tendência de longo prazo tem oportunidades de desfrutar dos movimentos do preço.

Como criar um sistema mecanizado de negociação

O seu sistema pode ser tão simples ou avançado quanto quiser. O importante é poder adaptá-lo à sua situação e às suas necessidades. O processo de desenvolvimento deve conter os seguintes passos gerais:

Passo 1: Escolhendo um timeframe

Passo 2: Definindo as regras de lógica

Passo 3: Definindo as regras de saída

Passo 4: Backtesting

Passo 1: Escolhendo um timeframe

Primeiro, escolha um timeframe para o seu sistema: M1, M5, M15, M30, H1, H4 ou D1. É melhor escolher apenas um destes timeframes, ao invés de tentar fazer o seu sistema funcionar com todos eles.

Via de regra, quanto menor o timeframe, menor o lucro médio por negociação e maior o número de negociações. Cabe a si decidir qual timeframe é melhor. Exemplo: um profissional do day trading pode operar no gráfico de 5 minutos, mas uma pessoa que pode aceder ao ecrã de negociação apenas uma vez por dia pode preferir o gráfico diário.

Vamos considerar a estratégia de negociação Dragão Vermelho. Ela exige o timeframe H1.

Passo 2: Definindo as regras de lógica

Existem milhões de regras de entrada, mas todas se dividem em dois grandes grupos: regras de acompanhamento de tendências e regras de reversão.

Sistemas de acompanhamento de tendências buscam ganhar com a tendência definida no mercado. Estes sistemas habitualmente incluem indicadores de tendência, como Médias Móveis (MAs) e Índice Direcional Médio (ADX). Os sistemas de reversão tentam detetar uma mudança na direção do mercado e tirar proveito da mesma. Em tal caso, osciladores como RSI e Estocástico são frequentemente usados. Em comparação com os sistemas de acompanhamento de tendências, os sistemas de reversão tendem a funcionar com negociações de menor duração, porém mais numerosas. Como resultado, os sistemas de reversão adequam-se a traders mais assíduos.

Dragão Vermelho é uma estratégia de tendência que se vale sobretudo da EMA (Média Móvel Exponencial) e do SAR Parabólico. O Oscilador Incrível (Awesome Oscillator) é usado como indicador adicional.

Lista de indicadores:

  • EMA (14, máxima)
  • EMA (14, mínima)
  • SAR Parabólico (0,01; 0,2)
  • Oscilador Incrível (ajustes padrão)

Regras para abrir uma negociação de COMPRA:

  • A vela rompeu a borda superior do canal e fechou mais alta.
  • Os pontos do SAR Parabólico estão abaixo do preço.
  • O histograma do Oscilador Incrível cruzou a linha zero de baixo para cima.

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Passo 3: Definindo as regras de saída

Agora que está na negociação, precisa de definir as regras de saída. São duas regras gerais necessárias: regra para a Stop Loss, que vai proteger o seu capital, e regra para a Take Profit, para ter lucro.

Para escolher onde colocar a Stop Loss, vai precisar de decidir a fração máxima do seu depósito que está disposto a arriscar numa única negociação. São várias opções:

  • Valor fixo em dinheiro. Exemplo: US$ 20.
  • Porcentagem do capital. Exemplo: 5% do saldo.
  • Porcentagem do preço atual. Exemplo: 1% do preço de entrada.
  • Porcentagem da volatilidade. Exemplo: 100% do movimento médio diário.
  • Exemplo: sair em 3 dias.
  • Stop Loss no gráfico. Exemplo: abaixo da MA.

Também é possível combinar estes métodos. Pode fixar uma Stop Loss a 1% do capital, uma Take Profit a 3% do preço de entrada, e uma regra de tempo para fechar a negociação em dois dias se nenhuma das ordens for disparada.

Na nossa estratégia, a Stop Loss é definida abaixo da mínima local anterior. A Take Profit é colocada numa tendência e pode ser três vezes maior que a Stop Loss. Pode combinar esta estratégia de saída com a regra de porcentagem do capital. Em tal caso, será necessário determinar o tamanho da Stop Loss possível conforme o saldo da sua conta.

Passo 4: Backtesting

Agora que as regras do sistema mecanizado de negociação já estão bem-definidas, há de se conferir se o sistema é bom. Ao testá-lo com dados históricos, poderá tirar algumas conclusões acerca da qualidade deste sistema.

Ao testar a sua estratégia, certifique-se de observar o seu desempenho num intervalo suficientemente amplo e sob diferentes condições de mercado, como tendências ou alcances (ranges).

Há dois tipos de backtesting: manual e automatizado. Programas como Expert Advisors (EAs), que abrem e gerem negociações para si quando se cumprem certas condições técnicas, fazem backtesting automatizado. Para criar um Expert Advisor, vai precisar da linguagem de programação MQL4 e de conhecimentos de sintaxe. Consequentemente, um teste manual mais simples e confiável pode ser a melhor solução num caso com este.

Backtesting manual de uma estratégia de negociação

1) Abra o gráfico do par de moedas com o qual deseja testar a sua estratégia. É melhor analisar um par por vez. Se preciso, pode fazer o backtesting com outro par depois. Aplique os indicadores e recursos necessários ao gráfico. Deslize o gráfico para o período anterior ao atual.

2) Procure no gráfico arranjos que se encaixam na estratégia que está a testar.

3) Após achar um arranjo baseado na sua estratégia de negociação, anote os detalhes da negociação que abriria se esta fosse a situação atual. Deve anotar a data, o ponto de entrada, a Stop Loss, a Take Profit e qualquer outra informação que julgar necessária.

4) Repita o processo até achar outro arranjo possível e então volte ao passo 3.

Registados os resultados das possíveis negociações (recomendamos usar o Excel), será fácil calcular a taxa de ganhos da estratégia de negociação.

Se perceber que a sua estratégia apresenta mau desempenho no backtesting, considere trocar uma variável por vez, conforme as suas observações, até chegar a uma estratégia rentável.

A testagem manual de uma estratégia de negociação com dados históricos demanda tempo e disciplina, mas, se feita corretamente, dará uma boa ideia do índice de êxito desta estratégia. Lembre-se: testa o sistema para ter certeza de que as suas negociações vão ter bons resultados. O teste manual com dados históricos vai ajudar a entender melhor o mercado e permitirá praticar a identificação de níveis de entrada e de saída. Por fim, a melhor prática após um backtesting manual é testar a estratégia numa conta demo — assim vai ver como que o sistema de negociação opera no ambiente real do mercado.

Vantagens dos sistemas mecanizados

A principal vantagem dos sistemas mecanizados é que eliminam as emoções ao darem os sinais automaticamente. As emoções interferem nas atividades da maioria dos traders, e o sistema mecanizado elimina a maioria destas emoções.

Ademais, muitos traders perdem dinheiro no mercado por falta de disciplina. Um sistema mecanizado facilita a disciplina, pois tudo que precisa é de concentrar-se em seguir este sistema. Um sistema mecanizado bem-definido geralmente oferece mais consistência que um sistema em que o trader toma decisões de compra e venda aleatoriamente.

Estes sistemas também permitem negociar com mais confiança. Se você fez um backtesting amplo do seu sistema, terá a certeza de que o seu trading será rentável e sustentável a longo prazo. Isto se traduz em menos noites de sono perdido para os medos a uma posição deixada em aberto.

Para concluir, os sistemas mecanizados são habitualmente feitos para negociar com a tendência, sendo um método de negociação de risco menor, sempre viabilizando os lucros na hipótese de uma tendência forte e contendo a tentação de realizar os lucros antes da hora.

Desvantagens dos sistemas mecanizados

A primeira desvantagem de um sistema mecanizado de negociação é que ele não consegue se adaptar a condições únicas no mercado. Embora estes sistemas permitam ter mais disciplina e menos emoção no mercado graças à natureza automática dos sinais de negociação — vantagem óbvia, já descrita anteriormente — a incapacidade de tal sistema de pensar e se adaptar a condições incomuns no mercado pode ser uma desvantagem. Na maior parte do tempo, o movimento de negociação no mercado é normal. Mesmo assim, há certos momentos — sobretudo em acontecimentos do tipo Cisne Negro — em que a lógica e o pensamento crítico do ser humano são mais adequados.

A segunda desvantagem é que um sistema mecanizado de negociação pode ser demasiado otimizado. O trader precisa de ter muita cautela ao rever os resultados do teste. Resultados hipotéticos por vezes podem parecer ótimos no papel, mas um sistema aparentemente ideal muitas vezes apresenta mau desempenho no futuro, nas condições reais do mercado. Isto faz com que muitos traders sistémicos caiam na armadilha de otimizar o sistema exageradamente, buscando encontrar os melhores parâmetros ou criar o melhor sistema de negociação de todos. Isto frequentemente leva à criação acidental de um sistema viciado em gráficos passados, que só consegue demonstrar a sua eficácia com dados históricos e que pode ser praticamente inútil na realidade.

Por fim, o trader deve acompanhar de perto o sistema mecanizado de negociação para garantir que tudo funcione bem. Em outras palavras, como são muitas peças que devem funcionar sem falhas, existe o risco adicional de um dos componentes falhar e levar ao mau funcionamento do sistema todo.

Moral da história

Os sistemas mecanizados são ótimos para eliminar o fator emocional, que provoca a queda de muitos traders.

São especialmente adequados para quem não tem tempo para ler todas as informações e/ou se sente sobrecarregado. No entanto, estes sistemas podem ser inúteis para quem gosta de participar do trading e buscar ideias de negócio de forma independente.

Ainda assim, a verdadeira chave para ter lucros sustentáveis com um sistema de negociação é aprender sobre computação, para poder criar um sistema confiável. Encontrar um sistema funcional exige muita prática e estudo, mas o lucro e a satisfação potenciais são, no fim das contas, uma boa motivação.

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