Come fare il backtest di una strategia di trading
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
Quando trovi una strategia di trading interessante (o che hai progettata tu stesso), devi verificare se ha funzionato bene in passato prima di investire i tuoi soldi. Questo processo di controllo di una strategia in base ai dati storici è chiamato backtesting .
Quando verifichi la tua strategia, assicurati di osservare le sue prestazioni abbastanza a lungo e in condizioni di mercato diverse (tendenze, intervalli).
Esistono 2 tipi di backtest: manuale e automatico. Il backtest automatico viene eseguito utilizzando programmi come Expert Advisors (EA) che aprono e gestiscono per te i trade quando vengono soddisfatte determinate condizioni tecniche. Per creare un EA, è necessario conoscere il linguaggio di programmazione MQL4 e la sua sintassi. Di conseguenza, in molti casi un test manuale potrebbe rivelarsi una soluzione migliore.
Segui questi semplici passaggi:
Passaggio 1. Apri il grafico della coppia di valute su cui desideri testare la tua strategia. Meglio analizzare una coppia alla volta. Se necessario, puoi eseguire il backtest su un’altra coppia più avanti. Applica al grafico gli indicatori e gli strumenti necessari. Scorri il grafico fino al periodo antecedente.
Passaggio 2. Controlla il grafico a candele per trovare le configurazioni che sono coerenti con la strategia che stai testando.
Passaggio 3. Dopo aver trovato una configurazione di trading basata sulla tua strategia di trading, annota i dettagli della potenziale transazione effettuata. Prendi nota di data, punto di entrata, Stop Loss, Take Profit e qualsiasi altra informazione che ritieni necessaria.
Passaggio 4. Ripeti questa procedura fino a quando trovi un’altra possibile configurazione di trading, quindi torna al passaggio 3.
Quando hai i risultati delle negoziazioni potenziali (ti consigliamo di utilizzare Excel), sarà facile calcolare il tasso di successo della strategia di trading.
Se ritieni che la tua strategia funzioni male nel backtesting, valuta la possibilità di cambiare una variabile alla volta in base alle tue osservazioni, fino a quando non raggiungi una strategia redditizia.
Il backtest manuale di una strategia di trading richiede tempo e disciplina. Se fatto correttamente ti darà una buona idea del tasso di successo della strategia. Ricorda che stai testando una strategia per realizzare un profitto. Inoltre, il backtest manuale ti fornirà una migliore comprensione del mercato e ti consentirà di esercitarti a determinare i livelli di entrata e uscita.
È importante capire che il mercato tende a cambiare. Pertanto, una strategia ritenuta vincente dai risultati del backtesting non continuerà necessariamente a mostrare lo stesso tasso di successo in futuro. Questo è il motivo per cui ogni strategia deve essere implementata con una gestione del rischio giudiziosa.
2024-11-21 • Aggiornato
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