Estrategia de Williams
Bill Williams es el creador de algunos de los indicadores del mercado más populares: oscilador asombroso, fractales, alligator y gator.
Relación Riesgo/Recompensa: Significado, Fórmula e Importancia para el Trading
2022-05-27 • Actualizada
Esta información no son consejos para inversión
¿Qué diferencia a un trader bueno, rentable y adinerado de uno malo? Algunos dicen que se trata de una estrategia de trading; otros apuntan a una mentalidad y psicología para operar. En general, tienen razón. Pero eso no es todo. Hay un aspecto crucial en la rutina del trading, y probablemente el más importante, llamado relación riesgo/recompensa. Con este artículo, aprenderás todo al respecto.
¿Qué es la Relación Riesgo/Recompensa (Relación R/R)?
La relación riesgo/recompensa (relación R/R) mide los ingresos y pérdidas esperados en inversiones y operaciones. Los traders utilizan la relación R/R para definir con precisión la cantidad de dinero que están dispuestos a arriesgar y desean obtener en cada operación. La relación riesgo/recompensa se mide dividiendo la distancia desde tu punto de entrada hasta los niveles del Stop Loss y la distancia desde tu punto de entrada hasta los niveles del Take Profit.
La relación entre estos dos números ayuda a los traders a definir si la operación vale la pena o no. Cuanto mayor sea la posible pérdida, peor será para el trader porque a veces cualquiera puede tener una serie de malas operaciones. Por lo tanto, una gran relación R/R conducirá a pérdidas irreversibles. Además, la relación R/R es un aspecto vital de toda estrategia de trading exitosa, y no hay trader rentable sin conocimientos de R/R.
¿Cómo Funciona la Relación Riesgo/Recompensa?
La relación riesgo/recompensa mide cuántos dólares obtendrías por cada dólar que arriesgas. La mayoría de los analistas, traders e inversionistas dicen que una relación R/R de 1:3 es la mejor para la mayoría de los casos. No estamos de acuerdo con eso, y explicaremos por qué más adelante. Por ahora, mantengamos la relación 1:3 como la más popular.
Por cada dólar que arriesgues, tendrás la oportunidad de ganar tres dólares. Si tienes una relación R/R inferior a 1,0 (la relación R/R 1:3 es 0,33, por lo que es inferior a 1,0), obtendrás más de $1 por cada dólar en la operación. Para manejar mejor la relación riesgo/recompensa, debes utilizar órdenes Stop Loss y Take Profit. De esta manera, sabrás con seguridad que no arriesgarás más de lo que estás dispuesto a perder.
Importancia de la Relación Riesgo/Recompensa
Es justo decir que la relación riesgo/recompensa es una de las cosas más importantes que debes usar si deseas convertirte en un trader exitoso. Te ayudará a calcular tus pérdidas y ganancias y te dará otra razón para pensarlo dos veces antes de abrir una operación. Sería mejor si no confiaras en la relación R/R universal en tus decisiones al momento de operar. Para cada operación, debes determinar cuánto puedes permitirte perder en una operación en particular y cuánto puedes perder hoy antes de dar por finalizado tu trading del día.
Si observas una operación que se ve bien debido a la formación de los precios, el contexto económico o tu sensación interna, puedes permitirte asumir un mayor riesgo y tener una relación riesgo/recompensa de 1:2, 1:1 o incluso 1:0,5. Esto está bien siempre y cuando comprendas por qué ingresas la operación y controles tus emociones. Además, cuanto más pequeña sea la relación R/R que tengas (1:3 no es demasiado pequeña, pero 1:5 sí lo es), menores serán tus posibilidades de ganar en la operación. Esto ocurre debido a la volatilidad del mercado que puede mover el gráfico a tu Stop Loss y luego revertirse a tus objetivos. Sería útil si encontraras un equilibrio entre la relación R/R y la tasa de ganancia de la operación para tener éxito.
Cada iniciativa en el mercado que implica algún retorno exige una cierta cantidad de riesgo. Evita las decisiones emocionales, porque pueden cambiar tu objetivo financiero pre-establecido y atraerte para que hagas operaciones inconsistentes. Siempre es necesario tener una relación riesgo/recompensa para tomar un riesgo calculado.
Cálculo de la Relación Riesgo/Recompensa
Para calcular la relación riesgo/recompensa, comienza por descifrar tanto el riesgo como la recompensa. Ambos niveles son establecidos por el trader.
El riesgo es la cantidad de dinero que puedes permitirte perder en una operación. No actúes a ciegas colocando la orden Stop Loss en un punto aleatorio del gráfico solo para mantener la relación R/R. Los niveles Stop Loss y Take Profit son mucho más críticos que la relación riesgo/recompensa, ya que definen si la operación tiene posibilidades de tener éxito o no.
La recompensa es el dinero que obtienes cuando la operación alcanza el nivel del Take Profit. Al igual que con el riesgo, no coloques tus niveles Take Profit en cualquier punto del gráfico solo para tener una relación R/R preferida. A veces es mejor tener una relación R/R más pequeña pero una tasa de ganancias más alta.
Existe una sencilla fórmula de relación riesgo/recompensa que puedes utilizar para calcular la relación.
Relación riesgo/recompensa (relación R/R) = (punto de Entrada – punto de Stop Loss) / (Punto de Take Profit – punto de Entrada)
Por ejemplo, si compras XAU/USD en un punto de entrada en $1.800 y luego colocas un Stop Loss en $1.750 y un objetivo de ganancias de $2.000, la relación riesgo/recompensa es:
(1.800 – 1.750) / (2.000 – 1.800) = 50 / 200 = 1:4 (0,25)
Además, puedes calcular la relación R/R con puntos de precio. Abre el gráfico en Meta Trader 4/5 y haz click en la rueda del mouse. Aparecerá la herramienta Crosshair, y ahora puedes hacer click y arrastrar el cursor para buscar puntos de ganancias o pérdidas.
Luego, mueve el cursor hacia abajo y obtendrás la posible pérdida.
Tenemos 5.000 puntos de posibles pérdidas y 20.000 puntos de recompensa. Por lo tanto, la relación riesgo/recompensa es 4.000 / 20.000 = 1:4 (0,25).
Ejemplo de Relación Riesgo/Recompensa
Primero, debes buscar una operación que llame tu atención. Usaremos el gráfico del XAU/USD (Oro) para simplificar las explicaciones. Detectamos una divergencia en el RSI y asumimos que el oro debería subir. Entonces, antes de ingresar la operación, definimos nuestro Stop Loss. ¿Dónde debemos colocarlo? Por lo general, debe colocarse debajo de la línea de soporte. Pero lo moveremos un poco más para estar más seguros. Una línea de soporte decente se encuentra en $1.800, por lo que nuestro Stop Loss estará en el nivel de $1.790.
En el caso de operar con RSI, nuestro Take Profit debería estar cerca de la línea de resistencia más cercana, que es de $1.833. Colocaremos nuestro Take Profit un poco más cerca solo para estar seguros. El resultado está en tu pantalla.
Ahora necesitamos calcular la relación R/R. En esta operación, la relación riesgo/recompensa es: (1.800 – 1.790) / (1.830 – 1.800) = 10 / 30 = 1:3 (0,33)
Una operación decente y bien organizada. Ahora podemos abrir nuestra posición y esperar a que el objetivo sea alcanzado.
¿Cuál Sería una Buena Relación Riesgo/Recompensa?
La mayoría de los traders consideran que la relación R/R de 1:3 es la mejor para toda operación. No estamos de acuerdo porque a veces una pequeña relación R/R significa una tasa de ganancias más baja. Así que si estás utilizando una relación riesgo/recompensa de 1:1, tendrás mayores posibilidades de obtener ganancias que si utilizas una relación riesgo/recompensa de 1:4. Esto ocurre debido a la volatilidad del mercado y las fluctuaciones aleatorias que pueden hacer que el precio oscile hacia tu Stop Loss antes de alcanzar el nivel del Take Profit.
En la mayoría de los casos, intenta mantener la relación R/R entre 1:1,5 y 1:3. De esta manera, obtendrás lo mejor de dos mundos: una relación decente para ayudarte en el trading y ningún riesgo inadecuado que pueda causar una serie de malas operaciones y consecuencias que pongan en peligro tu cuenta.
Conclusión
La relación riesgo/recompensa (relación R/R) mide los ingresos y pérdidas esperados en inversiones y operaciones. Si la relación es mayor a 1,0, el riesgo es mayor que la recompensa en la operación. Si la relación es inferior a 1,0, la recompensa es mayor que el riesgo. Úsala inteligentemente y mejorarás tus resultados en el trading en muy poco tiempo. ¡Feliz trading con FBS!
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