Backtest von einer Handelsstrategie

 Wenn Sie eine interessante Handelsstrategie gefunden haben (oder sie selbst gestaltet haben), müssen Sie überprüfen, ob sie funktioniert, bevor Sie tatsächlich Ihr Geld darauf setzen. Dieser Prozess der Überprüfung einer Strategie auf Basis der historischen Daten wird als   Backtesting   bezeichnet.

Wenn Sie Ihre Strategie überprüfen, achten Sie darauf, dass Sie ihre Leistung ausreichend lange und unter verschiedenen Marktbedingungen (Trends, Spannen) beobachten.

Es gibt 2 Arten von Backtesting: manuell und automatisiert. Das automatische Backtesting wird mit Hilfe von Programmen durchgeführt, z. B. Expert Advisors (EA), die die Geschäfte für Sie öffnen und verwalten, wenn bestimmte technische Voraussetzungen erfüllt sind. Um einen EA zu erstellen, müssen Sie die MQL4 Programmiersprache und Syntax kennen. In vielen Fällen kann sich daher eine einfachere und zuverlässigere manuelle Prüfung als bessere Lösung erweisen.

Folgen Sie den einfachen Schritten.

 Schritt 1. Öffnen Sie den Chart eines Währungspaares, auf dem Sie Ihre Strategie testen möchten. Es ist am besten, ein Paar auf einmal zu analysieren. Bei Bedarf können Sie den Backtest später an einem anderen Paar durchführen. Wenden Sie die erforderlichen Indikatoren und Werkzeuge auf den Chart an. Blättern Sie durch den Chart zur vorherigen Periode.

Schritt 2. Überprüfen Sie den Chart, um nach Setups zu suchen, die der von Ihnen getesteten Strategie entsprechen.

Schritt 3. Nachdem Sie eine Handelsstruktur basierend auf Ihrer Handelsstrategie gefunden haben, notieren Sie sich die Details des potenziellen vergangenen Geschäfts. Sie sollten das Datum, den Einstiegspunkt, den Stop-Loss, den Take-Profit und alle anderen Informationen, die Sie für notwendig halten, angeben.  

 Schritt 4. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie eine andere mögliche Handelsstruktur gefunden haben, und kehren Sie dann zu Schritt 3 zurück.

Wenn Sie die Ergebnisse potenzieller Geschäfte geschrieben haben (wir empfehlen die Verwendung von Excel), wird es einfach sein, die Gewinnrate der Handelsstrategie zu berechnen.

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Strategie im Backtesting schlecht funktioniert, überlegen Sie, eine Variation nach der anderen zu ändern, basierend auf Ihren Beobachtungen, bis Sie zu einer profitablen Strategie kommen.

 Das manuelle Backtesting einer Handelsstrategie erfordert Zeit und Disziplin. Wenn Sie es jedoch richtig machen, erhalten Sie eine gute Vorstellung von der Erfolgsrate der Strategie. Beachten Sie, dass Sie eine Strategie zu Ihrem eigenen Nutzen überprüfen. Darüber hinaus gibt Ihnen das manuelle Backtesting ein besseres Verständnis des Marktes und ermöglicht es Ihnen, die Bestimmung der Ein- und Austrittsebenen zu üben.

Es ist wichtig zu verstehen, dass sich der Markt tendenziell verändert. Eine Strategie, die nach den Ergebnissen des Backtestings als erfolgreich galt, wird also auch in Zukunft nicht unbedingt die gleiche Erfolgsquote aufweisen. Deshalb sollte jede Strategie von einem angemessenen Risikomanagement begleitet werden.   

2024-04-25 • Aktualisiert

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