Performance scenarios of a deal based on Swaps
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE D’une transaction basée sur les swaps
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE D’une transaction basée sur les swaps : Swap de change sur l'EURUSD.
| Abréviation | Valeur | |
| Règlement : | Spot/6 mois | |
| Prix (€) : | P | 1,1800 |
| Taille du trade : | TS | 1 000 000 € |
| Marge % : | M | 20% |
| Effet de levier : | L | 1:5 |
| Exigence de marge ($) : | MR = P x TS x M | 200,000€ |
| ACHAT EURUSD | Variation du prix | Prix de clôture dans 6 mois | Pertes/Profits (en $) |
| Favorable | 2% | 1.2036 | 19,607 |
| Modéré | 0.5% | 1.1859 | 4,974 |
| Défavorable | -2% | 1.1564 | -20,408 |
| Stress | -10% | 1.0620 | -111,111 |
Il convient de noter que l'exemple ci-dessus décrit un swap de change au lieu d'un swap de paire de devises croisées. Cela dit, aucun principal ne change de mains et aucun intérêt n'est payé ou reçu pendant la durée de l'échange.
Pour une position COURTE sur un swap de change EURUSD, les résultats sont exactement opposé à ceux décrits ci-dessus.
Veuillez noter que le PnL sera toujours calculé dans la devise de votre compte de trading.
2022-04-21 • Mis à jour
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