Performance scenarios of a deal based on Options
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d'un accord basé sur des options
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d'un accord basé sur des options : Option sur l'or - Call - Style européen - Échéance mars 2021
| Paramètres | Abréviation | Valeur |
| Prix d'ouverture Call ($) : | P | 2 500 $ (par contrat) |
| Taille du trade (par once) : | TS | 1 contrat (équivalent à 100 onces) |
| Prix d'exercice : | S | 1 900 $ |
| Prix à terme de l'or ($) : | PG | 1 850 $ |
| Prime ($) : | PXTS | 2 500 $ |
| Achat | Prix à terme de l'or | Prix de clôture du contrat à terme sur l'or (y compris le spread) | Variation du prix de l'or | Profit/Perte net |
| Favorable | 1 850 $ | 2 035 $ | 10% | 11 000 $ |
| Modéré | 1 850 $ | 1 942.5 $ | 5% | 1 750 $ |
| Unfavourable/Stress | 1 850 $ | 1 900 $ | 2.7% | -2 500 $ (Perte maximale) |
| Vente | Prix à terme de l'or | Cours de clôture (spread inclus) | Variation du prix de l'or | Profit/Perte net |
| Favorable | 1 850 $ | 1 900 $ | 2.7% | 2 500 $ |
| Modéré | 1 850 $ | 1 924 $ | 4% | $100 |
| Défavorable | 1 850 $ | 1 942.5 $ | 5% | -1 750 $ |
| Stress | 1 850 $ | 2 220 $ | 20% | -29 500 $ |
Il est à noter que lorsque vous achetez une option, en l'occurrence une option d'achat, votre risque est limité à la prime que vous avez payée. Ainsi, le scénario de stress est limité et connu. Toutefois, si vous avez placé une position courte sur une option, en l'occurrence une option d'achat, votre risque est illimité et votre scénario de stress n'est pas connu.
Veuillez noter que le PnL sera toujours calculé dans la devise de votre compte de trading.
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2022-04-21 • Mis à jour
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