Performance scenarios of a deal based on derivative instrument
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d'une transaction basée sur un instrument dérivé
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d'une transaction basée sur un instrument dérivé pour le transfert d'un risque de crédit : indice de swap sur défaillance sur une obligation d'État allemande à 5 ans "Bund" (CDS).
| Paramètres | Abréviation | Valeur |
| Prix d'ouverture du CDS (€) du 06/01/2021 : | P | 11 points de base (pb) ou 0,11 % pour 1 euro |
| Taille du trade (par notionnel) : | N | 1 000 000 euros de valeur nominale |
| Marge % : | M | 100% |
| Exigence de marge/prime payée (€) : | MR = P x N x M | 1 100 € |
| Achat | Cours d'ouverture (en pb) | Cours de clôture (spread inclus) | Variation du prix (en pb) | Profit/Perte |
| Favorable | 11 | 500 | 489 | €48,900 |
| Modéré | 11 | 100 | 89 | €8,900 |
| Défavorable | 11 | 6 | -5 | -€500 |
| Stress | 11 | 1 | -10 | -€1,000 |
| Vente | Cours d'ouverture (en pb) | Cours de clôture (spread inclus) | Variation du prix (en pb) | Profit/Perte |
| Favorable | 11 | 1 | -10 | €1,000 |
| Modéré | 11 | 6 | -5 | €500 |
| Défavorable | 11 | 100 | 89 | -€8,900 |
| Stress | 11 | 500 | 489 | -€48,900 |
L'achat de ce produit indique que vous pensez que le prix du sous-jacent augmentera.
La vente de ce produit indique que vous pensez que le prix du sous-jacent baissera.
Veuillez noter que le PnL sera toujours calculé dans la devise de votre compte de trading.
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2022-04-21 • Mis à jour
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