Performance scenarios of a deal based on a 3X6 Forward
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d'un accord basé sur un contrat de taux futur 3X6
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d'un accord basé sur un contrat de taux futur 3X6
sur le Libor en USD
| Paramètres | Abréviation | Valeur |
| Payeur à taux fixe de l'ATF (%) : | P | 6% (branche fixe) |
| Taille du trade (par notionnel) : | TS | 1 000 000 $ |
| Marge % : | M | Sur accord entre les contreparties |
| ACHAT (Paiement fixe/réception flottante) | Cours d'ouverture | Cours de clôture (spread inclus) | Variation du prix | Profit/Perte |
| Favorable | 6% | 6.4% | 0.4% | $4000 |
| Modéré | 6% | 6.2% | 0.2% | $2000 |
| Défavorable | 6% | 5.6% | -0.4% | -$4000 |
| Stress | 6% | 5.3% | -0.7% | -$7000 |
| VENTE (Paiement flottant /réception fixe) | Coursd'ouverture | Cours de clôture (spread inclus) | Variation du prix | Profit/Perte |
| Favorable | 6% | 5.6% | -0.4% | $4000 |
| Modéré | 6% | 5.8% | -0.2% | $2000 |
| Défavorable | 6% | 6.4% | 0.4% | -$4000 |
| Stress | 6% | 6.7% | 0.7% | -$7000 |
Les profits et pertes calculés ci-dessus sont payables/recevables dans 6 mois à compter d'aujourd'hui. Cependant, les ATF sont réglés une fois que le LIBOR est fixé et connu, c'est-à-dire dans trois mois. Tous les montants des profits et pertes sont ensuite actualisés en utilisant le taux d'actualisation disponible qui est généralement le même que le LIBOR ci-dessus.
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2022-04-21 • Mis à jour
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