Performance scenarios of a deal based on Swaps
LEISTUNGSSZENARIEN eines Geschäfts auf der Grundlage von Swaps.
LEISTUNGSSZENARIEN eines Geschäfts auf der Grundlage von Swaps.
FX Swap für EURUSD.
| Abkürzung | Wert | |
| Abrechnung: | Punkt/6 Monate | |
| Kurs (€): | P | 1.1800 |
| Handelsgröße: | TS | 1,000,000€ |
| Marge %: | M | 20% |
| Hebelwirkung: | L | 1:5 |
| Margenanforderung ($): | MR = P x TS x M | 200,000€ |
| LONG EURUSD | Kursänderung | Schlusskurs in 6 Monaten | P&L (in $) |
| Vorteilhaft | 2% | 1.2036 | 19,607 |
| Mäßig | 0.5% | 1.1859 | 4,974 |
| Unvorteilhaft | -2% | 1.1564 | -20,408 |
| Stress | -10% | 1.0620 | -111,111 |
Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei dem obigen Beispiel um einen FX-Swap und nicht um einen Cross Currency Swap handelt. Das bedeutet, dass während der Laufzeit des Swaps keine Kapitalbeträge ausgetauscht und keine Zinszahlungen gezahlt oder empfangen werden.
Für SHORT EURUSD FX SWAP sind die Ergebnisse genau das Gegenteil von den oben dargestellten.
Bitte beachten Sie, dass der PnL immer in der Währung Ihres Handelskontos berechnet wird.
2022-04-21 • Aktualisiert
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