Performance scenarios of a deal based on derivative instrument
LEISTUNGSSZENARIEN eines Geschäfts, das auf einem derivativen Instrument zur Übertragung des Kreditrisikos basiert
LEISTUNGSSZENARIEN eines Geschäfts, das auf einem derivativen Instrument zur Übertragung des Kreditrisikos basiert: Credit Default Swap auf eine 5-jährige deutsche Staatsanleihe "Bund" (CDS).
| Parameter | Abkürzung | Wert |
| CDS Eröffnungskurs (€) datiert 06-01-2021: | P | 11 Basispunkte (bps) oder 0,11% pro 1 Euro |
| Handelsgröße (pro Nennwert): | N | 1.000.000 Euro Nennwert |
| Marge %: | M | 100% |
| Margin-Anforderung/gezahlte Prämie (€): | MR = P x N x M | €1,100 |
| KAUF/LONG | Eröffnungskurs (in bps) | Schlusskurs (inkl. Spread) | Kursänderung (in bps) | Gewinn/Verlust |
| Vorteilhaft | 11 | 500 | 489 | €48,900 |
| Mäßig | 11 | 100 | 89 | €8,900 |
| Unvorteilhaft | 11 | 6 | -5 | -€500 |
| Stress | 11 | 1 | -10 | -€1,000 |
| Verkauf/Short | Eröffnungskurs (in bps) | Schlusskurs (inkl. Spread) | Kursänderung (in bps) | Gewinn/Verlust |
| Vorteilhaft | 11 | 1 | -10 | €1,000 |
| Mäßig | 11 | 6 | -5 | €500 |
| Unvorteilhaft | 11 | 100 | 89 | -€8,900 |
| Stress | 11 | 500 | 489 | -€48,900 |
Mit dem Kauf (bzw. Verkauf) dieses Produkts zeigen Sie an, dass Sie der Meinung sind, dass der Kurs des Basiswerts steigen (bzw. fallen) wird.
Bitte beachten Sie, dass der PnL immer in der Währung Ihres Handelskontos berechnet wird.
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2022-04-21 • Aktualisiert
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