Performance scenarios of a deal based on a 3X6 Forward
LEISTUNGSSZENARIEN eines Geschäfts, das auf einem 3X6 Forward
LEISTUNGSSZENARIEN eines Geschäfts, das auf einem 3X6 Forward
Rate Agreement auf Libor in USD basiert.
| Parameter | Abkürzung | Wert |
| FRA Festsatzzahler (%): | P | 6% (fixiert) |
| Handelsgröße (pro Nennwert): | TS | $1,000,000 |
| Marge %: | M | nach Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern |
| KAUF/LONG (Zahlend fest/empfangend variabel) | Eröffnungskurs | Schlusskurs (inkl. Spread) | Kursänderung | Gewinn/Verlust |
| Vorteilhaft | 6% | 6.4% | 0.4% | $4000 |
| Mäßig | 6% | 6.2% | 0.2% | $2000 |
| Unvorteilhaft | 6% | 5.6% | -0.4% | -$4000 |
| Stress | 6% | 5.3% | -0.7% | -$7000 |
| SELL/SHORT(Paying Floating/Receiving fixed) | Eröffnungskurs | Schlusskurs (inkl. Spread) | Kursänderung | Gewinn/Verlust |
| Vorteilhaft | 6% | 5.6% | -0.4% | $4000 |
| Mäßig | 6% | 5.8% | -0.2% | $2000 |
| Unvorteilhaft | 6% | 6.4% | 0.4% | -$4000 |
| Stress | 6% | 6.7% | 0.7% | -$7000 |
Die oben berechneten Gewinne und Verluste sind in 6 Monaten ab dem heutigen Tag zahlbar/zulässig. FRA werden jedoch abgerechnet, sobald der LIBOR feststeht und bekannt ist, was heute in 3 Monaten der Fall ist. Alle Gewinn- und Verlustbeträge werden dann mit dem verfügbaren Diskontsatz abgezinst, der normalerweise dem obigen LIBOR entspricht.
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2022-04-21 • Aktualisiert
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