Trading algorítmico. O que é isto?
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Imagine voltar um século ao passado. Nada de computadores ou dispositivos digitais. Traders anotavam suas operações no papel e precisavam de ligar a seus corretores para abrir uma posição. Tudo mudou nos anos 70 e 80, na era da informatização. Agora, quarenta anos depois, não só podemos executar operações em questão de segundos, como também podemos construir um sistema para operar em nosso lugar. Falaremos hoje acerca do interessante e complexo mundo do trading algorítmico (também conhecido como trading automatizado, trading quantitativo ou algo trading). Como o trading algorítmico pode ser um pouco assustador para principiantes, explicaremos o conceito em detalhe para ajudar a entendê-lo.
Introdução
Em geral, o termo “trading algorítmico” significa negociar com um sistema que opera em um conjunto de regras pré-programado (um algoritmo). Suponha que comprou um robô japonês que faz tudo que lhe pedem. Só há um porém: precisa de aprender a falar japonês para dar comandos ao robô. É o mesmo no trading algorítmico. Pode fazer um algoritmo que abre quantas negociações quiser, mas para isto precisa de aprender a construir o algoritmo.
Trading algorítmico = negociar com um sistema que opera em um conjunto de regras pré-programado (um algoritmo).
Há dois tipos de trading algorítmico. O primeiro chama-se trading de alta frequência (HFT). É utilizado principalmente por grandes fundos de investimento. Empresas servem-se de supercomputadores potentes para executar grande número de ordens por segundo. O HFT é alvo de muitas críticas porque não envolve a tomada de decisões por humanos. O trading de alta frequência executado por grandes players empresariais também explica certos movimentos enormes e inesperados no mercado.
O segundo tipo de trading algorítmico chama-se trading de baixa frequência. Baseia-se em habilidades de programação e experiência em análise técnica e fundamental. Como nosso público é formado por traders comuns utilizadores do software MetaTrader 5 que desejam automatizar suas operações, o foco será o segundo tipo de trading algorítmico.
De onde vem o trading algorítmico?
A história do trading algorítmico arrancou 50 anos atrás, com a implantação na Bolsa de Valores de Nova York do sistema Designated Order Turnaround (DOT), ou Encaminhamento Designado de Ordens, em tradução livre. Este sistema possibilitou enviar ordens eletrónicas ao posto de negociação. A invenção do infame terminal Bloomberg, no começo dos anos 80, foi outro grande passo no desenvolvimento do trading algorítmico.
Contudo, foi o divisor de águas o processo de «decimalização» nos EUA (o uso de casas decimais no lugar de frações), que mudou o tamanho mínimo do tick para US$ 0,01 por ação e possibilitou a redução da diferença entre os preços Bid e Ask. Em 1998, a Securities e Exchange Commission (equivalente americana à CMVM) deu sinal verde às bolsas eletrónicas. Foi então que surgiu o trading de alta frequência. Com o veloz desenvolvimento da tecnologia, a evolução do hardware abriu aos programadores a possibilidade de escrever algoritmos que habilitam o computador a decidir sobre o preço e a quantidade de operações com base em um conjunto de regras predefinido. Atualmente, é possível até mesmo aprender uma linguagem de programação para a análise de dados financeiros.
Linguagens do trading algorítmico
Pode escolher várias linguagens de programação para o trading algorítmico. As linguagens típicas são Python, C++, Java, C# e R. Em Forex, porém, há linguagens especiais dentro do ambiente MetaTrader. São a MQL4, para o MetaTrader 4, e a MQL5, para o MetaTrader 5. A despeito da fama de «versão modificada» da MQL4, a MQL5 é deveras mais flexível graças à sintaxe da linguagem, muito semelhante àquela vista em C++. Isto oferece aos programadores mais recursos no desenvolvimento de robôs de negociação.
Em nosso curso, o foco será o desenvolvimento de robôs de negociação utilizando a linguagem MQL5. Porquê?
Primeiro motivo. O MetaTrader 5 dá acesso a mais instrumentos de negociação, isto é, pode utilizar robôs de negociação em ações, metais, moedas etc.
Segundo motivo. A MQL5 é bem semelhante à C++. Aprender MQL5 permite um entendimento mais amplo dos fundamentos de programação.
Terceiro motivo. A MQL5 conta com o ambiente de desenvolvimento integrado MQL5 IDE, no qual todas as aplicações de negociação são desenvolvidas. Dispensa-se, portanto, a necessidade de descarregar outro software para fazê-lo.
Último motivo. Programadores de MQL5 têm acesso a um grande banco de códigos no qual podem encontrar robôs e trocar ideias.
Lembre-se de que a documentação desta linguagem está disponível no sítio oficial MQL5.
Porque deve aprender MQL5?
Se negocia no MetaTrader 5, a experiência com o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) especializado MQL5 ajudará a criar seus indicadores e robôs de negociação e a modificar os existentes, auxiliando a automação de suas decisões de negociação e potenciando sua eficácia.
Esta foi a primeira aula de nosso guia de trading algorítmico. Siga-nos e aprenda mais nas aulas seguintes sobre como criar um robô de negociação!
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