Como fazer o backtest de uma estratégia de trading
Informação não é consultoria em investimentos
Ao encontrar (ou montar) uma estratégia de trading interessante, você precisa conferir se ela funcionou no passado antes de apostar seu dinheiro nela. Este processo de verificação de uma estratégia com dados históricos é chamado de backtest.
Ao fazer o backtest da sua estratégia, certifique-se de observar o desempenho dela por tempo suficiente e em diferentes condições de mercado (tendências e intervalos/ranges).
Há 2 tipos de backtest: manual e automatizado. O backtest automatizado é feito com o auxílio de programas, como Expert Advisors (EA) que abrem e administram as negociações para você quando certas condições técnicas são atendidas. Para criar um EA, você vai precisar saber a linguagem de programação MQL4 e sua sintaxe. Por isso, em muitos casos, um teste manual mais simples e confiável pode ser uma melhor solução.
Siga o passo a passo simples.
Passo 1. Abra o gráfico do par de moedas com o qual você deseja fazer o backtest da sua estratégia. É melhor analisar um par de cada vez — se necessário, é possível fazer o backtest com outro par depois. Aplique os indicadores e ferramentas necessários no gráfico. Role o gráfico para o intervalo anterior.
Passo 2. Confira o gráfico, vela por vela, buscando arranjos alinhados à estratégia que você está testando.
Passo 3. Após encontrar um arranjo de negociação baseado na sua estratégia de trading, anote os detalhes da potencial negociação passada. Você deve anotar a data, o ponto de entrada, a Stop Loss, a Take Profit e quaisquer outras informações que julgar necessárias.
Passo 4. Repita o processo até encontrar outro possível arranjo de negociação e então retorne ao passo 3.
Quando tiver os resultados das potenciais negociações escritos (recomendamos usar o Excel), ficará fácil calcular a taxa de ganhos da estratégia de trading.
Se você notar que sua estratégia tem desempenho fraco no backtest, considere alterar uma variável de cada vez com base nas suas observações, até chegar numa estratégia lucrativa.
O backtest manual de uma estratégia de trading exige tempo e disciplina. No entanto, se feito do jeito certo, ele lhe dará uma boa ideia da taxa de sucesso da estratégia. Lembre-se que você está fazendo o backtest de uma estratégia a seu favor. Ademais, o backtest manual lhe dará uma compreensão melhor do mercado e lhe permitirá praticar a definição dos pontos de entrada e saída.
É importante entender que o mercado tende a mudar. Logo, uma estratégia anteriormente considerada bem-sucedida pelos resultados do processo de backtest não necessariamente continuará a ter a mesma taxa de sucesso no futuro. É por isso que cada estratégia deve ser acompanhada de uma gestão de riscos sensata.
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