Performance scenarios of a deal based on Swaps
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata sugli swap.
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata sugli swap.
Swap FX su EURUSD.
| Abbreviazione | Valore | |
| Regolamento: | Spot/6 mesi | |
| Prezzo (€): | P | 1.1800 |
| Dimensione dell’operazione: | DT | 1,000,000€ |
| Margine %: | M | 20% |
| Leva: | L | 1:5 |
| Requisito di margine ($): | RM = P x DT x M | 200,000€ |
| LONG EURUSD | Variazione di prezzo | Prezzo di chiusura in 6 mesi | P&L (in $) |
| Favorevole | 2% | 1.2036 | 19,607 |
| Moderato | 0.5% | 1.1859 | 4,974 |
| Sfavorevole | -2% | 1.1564 | -20,408 |
| Stress | -10% | 1.0620 | -111,111 |
Va notato che l’esempio sopra descrive uno swap FX invece di uno swap di valute cross. Detto questo, nessun capitale cambia di mano e nessun interesse viene pagato o ricevuto durante la vita dello swap.
Per una posizione SHORT su uno swap FX EURUSD, i risultati sono esattamente opposti a quelli sopra descritti.
Nota: il PnL (profitto/perdita) sarà sempre calcolato nella valuta del tuo conto di trading.
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2022-04-21 • Aggiornato
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