Performance scenarios of a deal based on derivative instrument
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata su uno strumento derivato per il trasferimento
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata su uno strumento derivato per il trasferimento del rischio di credito: Credit Default Swap su un titolo di Stato tedesco a 5 anni “Bund” (CDS).
| Parametri | Abbreviazione | Valore |
| Prezzo di apertura CDS (€) del 01/06/2021: | P | 11 punti base (bps) o 0,11% per 1 euro |
| Dimensione dell’opzione (per nozionale): | N | 1.000.000 euro di valore nominale |
| Margine %: | M | 100% |
| Requisito di margine/premio pagato (€): | MR = P x N x M | 1.100€ |
| ACQUISTO/LONG | Prezzo di apertura (in bps) | Prezzo di chiusura (spread incluso) | Variazione del prezzo (in bps) | Profitto/Perdita |
| Favorevole | 11 | 500 | 489 | €48,900 |
| Moderato | 11 | 100 | 89 | €8,900 |
| Sfavorevole | 11 | 6 | -5 | -€500 |
| Stress | 11 | 1 | -10 | -€1,000 |
| Vendita/Short | Prezzo di apertura (in bps) | Prezzo di chiusura (spread incluso) | Variazione del prezzo (in bps) | Profitto/Perdita |
| Favorevole | 11 | 1 | -10 | €1,000 |
| Moderato | 11 | 6 | -5 | €500 |
| Sfavorevole | 11 | 100 | 89 | -€8,900 |
| Stress | 11 | 500 | 489 | -€48,900 |
L’acquisto (o, a seconda dei casi, la vendita) di questo prodotto indica che pensi che il prezzo sottostante aumenterà (o, a seconda dei casi, diminuirà).
Nota: il PnL (profitto/perdita) sarà sempre calcolato nella valuta del tuo conto di trading.
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2022-04-21 • Aggiornato
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