Performance scenarios of a deal based on a Money Market
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata su uno strumento del mercato monetario
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata su uno strumento del mercato monetario:
buono del Tesoro USA a 26 settimane, con scadenza a 6 mesi e con un valore nominale di 10.000 USD
| Parametri | Abbreviazione | Valore |
| Prezzo del buono del tesoro (%): | P | 9.800$ |
| Dimensione dell’opzione (per nozionale): | DT | 9.800$ |
| Margine %: | M | 100% |
| Valore nominale alla scadenza: | F | 10.000$ |
| ACQUISTO/LONG | Prezzo diapertura | Prezzo di chiusura (spread incluso) | Variazione di prezzo | Profitto/Perdita |
| Favorevole | 9,800 | 10,000 | 200 | $200 |
| Stress (insolvenza) | 9,800 | 0 | -9800 | -$9800 |
Va notato che i buoni del tesoro statunitensi sono garantiti dal governo degli Stati Uniti e quindi l’esito dei pagamenti in termini di reddito è fisso e non cambia. Tuttavia, in caso di insolvenza, che è sempre una probabilità, l’importo investito potrebbe andare completamente perso.
Nota: il PnL (profitto/perdita) sarà sempre calcolato nella valuta del tuo conto di trading.
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2022-04-21 • Aggiornato
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