Performance scenarios of a deal based on Swaps
ESCENARIOS DE RENDIMIENTO de una operación basada en Swaps
ESCENARIOS DE RENDIMIENTO de una operación basada en Swaps: Swap de FX para el EUR/USD.
| Abreviatura | Valor | |
| Liquidación: | Spot/6 meses | |
| Precio (€): | P | 1.1800 |
| Tamaño de la operación: | TO | €1.000.000 |
| Margen %: | M | 20% |
| Apalancamiento: | A | 1:5 |
| Requisito de Margen ($): | RM= P x TO x M | €200.000 |
| EUR/USD LARGO | Cambio de precio | Precio de Cierre en 6 meses | G&P (en $) |
| Favorable | 2% | 1.2036 | 19,607 |
| Moderado | 0.5% | 1.1859 | 4,974 |
| Desfavorable | -2% | 1.1564 | -20,408 |
| Estrés | -10% | 1.0620 | -111,111 |
Ten en cuenta que el ejemplo anterior describe un swap de FX en lugar de un swap de divisas cruzadas. Dicho esto, ninguno de los principales cambia de manos y no se pagan ni se reciben pagos de intereses durante la vigencia del swap.
Para una posición CORTA DE SWAP DE FX para el EUR/USD, los resultados son exactamente los opuestos a los que se mostraron arriba.
Por favor ten en cuenta que el PnL siempre se calculará en la moneda de tu cuenta de trading.
2022-04-21 • Actualizada
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