Estrategia de Williams
Bill Williams es el creador de algunos de los indicadores del mercado más populares: oscilador asombroso, fractales, alligator y gator.
Cómo Crear un Sistema Mecánico de Trading de Forex
Esta información no son consejos para inversión
Cada trader es diferente. Aún así, es posible catalogarlos. En particular, es posible distinguir entre traders de sistemas y traders discrecionales. Los traders discrecionales confían en su juicio con respecto al proceso de toma de decisiones. Pueden abordar cada operación de manera diferente. Los traders de sistemas, por el contrario, confían en los sistemas mecánicos de trading para las señales de compra y venta y la ejecución de órdenes en el mercado. Este artículo hablará sobre éste último tipo de traders y presentará algunos de los pros y los contras de los sistemas de trading.
¿Qué es un sistema mecánico de trading?
Para crear un sistema mecánico de trading, el trader tiene que programar las reglas de su estrategia de trading en la mecánica del software. Estas reglas deben incluir la ejecución de entrada, la colocación del Stop Loss, el stop de arrastre (trailing stop) o el objetivo del Take Profit y las opciones de gestión de riesgos. Después de que el trader escriba el código y lo pruebe, el sistema mecánico de trading realizará todas las tareas de trading requeridas en tiempo real. En otras palabras, ejecutará la estrategia automáticamente.
Los traders utilizan sistemas mecánicos de trading para resolver muchas tareas rutinarias relacionadas con la apertura y gestión de una posición de trading. Además, los sistemas automatizados pueden aumentar la productividad del trader al ejecutar los procesos de manera más rápida. Finalmente, con esta premisa, el sistema mecánico eliminará las emociones del trading.
MetaTrader es ideal para crear sistemas mecánicos de trading de Forex. El software permite a los traders automatizar sus estrategias de trading utilizando un lenguaje de programación. Sin embargo, eso no significa que tengas que ser especialista en IT para utilizar esta función. Puedes agregar declaraciones condicionales a la configuración y, por lo tanto, codificar tu método de trading. Lo fundamental es que este método debe tener un conjunto claro de reglas que puedas aplicar matemáticamente.
¿Existe el sistema de trading ideal? ¿El santo grial para los traders? Ten en cuenta que los sistemas mecánicos se basan en datos históricos. Como resultado, es posible que no tengan un rendimiento aceptable en el futuro, ya que las condiciones del mercado pueden cambiar. En general, no fuerces el sistema para que se ajuste a eventos pasados y no establezcas reglas especiales para acomodar la historia. Un sistema basado en principios generales sólidos debería dar un rendimiento aceptable. Puedes utilizar el software de desarrollo y prueba de tu sistema para obtener resultados confiables y consistentes. También puedes ejecutar el sistema mecánico de trading en una cuenta Demo en tiempo real y luego estimar su desempeño.
Tipos de sistemas mecánicos de trading
Hay tres tipos de sistemas mecánicos de trading en función de su horizonte temporal. Esto incluye la temporalidad del trading intradía, la temporalidad del swing trading y la temporalidad del trading de posición a largo plazo. Veamos cada tipo detalladamente.
Sistema mecánico de trading intradía
Los sistemas de trading intradía tienen la mejor calificación en los mercados de futuros, especialmente índices bursátiles como S&P 500, NASDAQ 100 y Dow Jones 30. Debido a su gran volumen diario y la volatilidad intradía, estos mercados son un lugar excelente para métodos de trading mecánicos. Un sistema de trading intradía automatizado tiende a mantener posiciones desde unos pocos minutos hasta el final de una sesión de trading, que puede durar varias horas o más. Los pares mayores de Forex también son una buena opción para el trading intradía.
Al elegir la viabilidad del mercado para fines de trading intradía, es importante tener en cuenta el volumen del mercado, el rango diario promedio y los costos de transacción, que se presentan en forma de spreads entre los precios Bid y Ask y las comisiones. Los mercados de trading intradía óptimos ofrecerán un alto nivel de participación en el mercado y deberían tener suficiente volatilidad para que el trader aproveche las fluctuaciones (swings) de los precios intradía. Además, los spreads deben ser muy ajustados, preferiblemente con un spread de un tick en la mayoría de los casos. Esto le permitirá al trader superar la fricción promedio asociada con el trading en temporalidades más pequeñas.
Sistema mecánico de swing trading
Diversos traders entienden el sistema de swing trading de manera diferente. Tradicionalmente, el método de swing trading se refiere a mantener posiciones desde unos pocos días hasta unas pocas semanas. Los sistemas de swing trading generalmente proporcionan una relación mucho mejor entre la ganancia promedio y el valor promedio de la transacción que la mayoría de los sistemas de trading intradía. Esto se debe a que cuando podemos mantener posiciones durante un período más prolongado, tenemos la oportunidad de obtener mayores ganancias de la operación mientras mantenemos los costos por transacción relativamente bajos.
Algunos traders encuentran que cambiar del trading intradía al swing trading sin iniciar ajustes adicionales a veces puede convertir un sistema perdedor o de equilibrio en uno relativamente rentable. Los sistemas de swing trading automatizados son bastante populares en el mercado Forex.
Los pares de swing trading más populares incluyen EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY y GBP/JPY. Estos instrumentos son pares de divisas líquidos y volátiles que se prestan bien a diversos métodos de swing trading. Además, a menudo se pueden traducir a un sistema automatizado de trading de Forex.
Sistema mecánico de seguimiento de tendencias
Los sistemas de seguimiento de tendencias tienden a funcionar mejor en temporalidades más largas. En particular, las estrategias de seguimiento de tendencias basadas en datos semanales superan a la mayoría de las otras temporalidades. Por su propia naturaleza, un sistema automatizado de seguimiento de tendencias busca reconocer una tendencia emergente, incorporarse y permanecer con ella el mayor tiempo posible. Por lo tanto, muchos sistemas de seguimiento de tendencias suelen mantener posiciones durante semanas o meses.
Los sistemas mecánicos de trading basados en este enfoque de seguimiento de tendencias fueron popularizados en las décadas de 1970 y 1980 por traders legendarios como Larry Williams, Bill Eckhardt y Richard Dennis, por nombrar algunos. Los sistemas de seguimiento de tendencias pueden funcionar bien en muchos sectores diferentes, como la energía, la metalurgia, las finanzas y los productos agrícolas. También son ampliamente utilizados en Forex. Mientras los catalizadores crean un desequilibrio entre la oferta y la demanda, quienes sigan la tendencia a largo plazo tendrán la oportunidad de aprovechar los movimientos de los precios.
Cómo crear un sistema mecánico de trading
Tu propio sistema puede ser tan simple o tan avanzado como desees. Lo importante es que puedas adaptarlo a tu situación y necesidades. El proceso de desarrollo debe contener los siguientes pasos generales:
Paso 1: Elegir una temporalidad
Paso 2: Definir las reglas de entrada
Paso 3: Definir las reglas de salida
Paso 4: Backtesting
Paso 1: Elegir una temporalidad
Primero, elige una temporalidad del precio para tu sistema: M1, M5, M15, M30, H1, H4 o D1. Es preferible elegir solo una de estas temporalidades en lugar de intentar que tu sistema funcione en todas ellas.
Como regla general, cuanto más corta sea la temporalidad, menor será la ganancia promedio por operación y mayor será el número de operaciones. Tú decides cuál temporalidad es la mejor para ti. Por ejemplo, un profesional del trading intradía puede operar en el gráfico de 5 minutos, pero alguien que solo puede acceder a la pantalla de trading una vez al día puede que prefiera el gráfico diario.
Entonces, consideremos una estrategia de trading llamada "Dragón Rojo". Requiere la temporalidad H1.
Paso 2: Definir las reglas de entrada
Existen millones de reglas de entrada diferentes, pero todas ellas se dividen en dos grandes grupos: reglas de seguimiento de tendencias y reglas de reversión de tendencias.
Los sistemas de seguimiento de tendencias intentan capitalizar la tendencia establecida en el mercado. Estos sistemas suelen incluir indicadores de tendencias como Medias Móviles (MA) y el Índice Direccional Promedio (ADX). Los sistemas de reversión, por otro lado, intentan detectar un cambio en la dirección del mercado y sacar ventaja de ello. A menudo se usan aquí osciladores como el RSI y el Estocástico. En comparación con los sistemas de seguimiento de tendencias, los sistemas de reversión tienden a tener duraciones por operación más cortas y más operaciones. Como resultado, los sistemas de reversión son ideales para traders más activos.
El "Dragon Rojo" es una estrategia de tendencias. Se basa principalmente en EMA (Media Móvil Exponencial) y Parabolic SAR. El Awesome Oscillator se utiliza como indicador adicional.
Lista de indicadores:
- ЕМА (14, máximo)
- ЕМА (14, mínimo)
- Parabolic SAR (0.01, 0.2)
- Awesome (configuración predeterminada)
Las reglas para abrir una operación de COMPRA incluyen:
- La vela rompió el borde superior del canal y cerró más arriba.
- Los puntos del Parabolic SAR están por debajo del precio.
- El histograma del Awesome Oscillator cruzó la línea cero de abajo hacia arriba.
Paso 3: Definir las reglas de salida
Ahora que estás en una operación, necesitas definir las reglas de salida. Hay dos reglas generales que necesitas: una regla Stop Loss para proteger tu capital y una regla Take Profit para obtener ganancias.
Para elegir un lugar para el Stop Loss, deberás decidir cuál es el monto máximo de tu depósito que estás dispuesto a arriesgar en una sola operación. Hay varias opciones:
- Monto fijo de dinero, por ejemplo: $20.
- Porcentaje del capital, por ejemplo: 5% de los fondos.
- Porcentaje del precio actual, por ejemplo: 1% del precio de entrada.
- Porcentaje de volatilidad, por ejemplo: 100% del movimiento promedio diario.
- Tiempo, por ejemplo: salida en 3 días.
- Stop Loss en el gráfico, por ejemplo: por debajo de la Media Móvil.
Entrando en detalle, puedes combinar estos métodos. Puedes establecer la orden Stop Loss en el 1% del capital, la orden Take Profit en el 3% del precio de entrada y una regla de tiempo para cerrar la operación en dos días si no se activa ninguna de las órdenes.
En nuestra estrategia, el Stop Loss se establece por debajo del mínimo local anterior. El Take Profit se coloca en la tendencia y puede ser tres veces más grande que el Stop Loss. Puedes combinar esta estrategia de salida con la regla del porcentaje de capital. En este caso, debes determinar qué tamaño de Stop Loss permite el tamaño de tu cuenta.
Paso 4: Backtesting
Ahora que las reglas del sistema mecánico de trading están bien definidas, es necesario verificar si es bueno. Podrás sacar algunas conclusiones sobre la calidad del sistema si lo pruebas con datos históricos.
Cuando realices un backtest de tu estrategia, asegúrate de observar su rendimiento durante el tiempo suficiente y en diferentes condiciones de mercado, como tendencias o rangos.
Hay dos tipos de backtesting: manual y automatizado. Programas como Asesores Expertos (Expert Advisors) que abren y gestionan operaciones por ti cuando se cumplen ciertas condiciones técnicas realizan backtesting automatizado. Para crear un Asesor Experto, necesitarás el lenguaje de programación MQL4 y conocimientos de sintaxis. Como resultado, las pruebas manuales más simples y confiables pueden ser la mejor solución en muchos casos.
Backtesting manual de una estrategia de trading
1) Abre el gráfico del par de divisas en el que deseas probar tu estrategia. Es mejor analizar un par a la vez. Si es necesario, puedes realizar un backtesting en otro par después. Aplica los indicadores y herramientas necesarias al gráfico. Desplázate por el gráfico hasta el período anterior.
2) Revisa en el gráfico las configuraciones que coincidan con la estrategia que estás probando.
3) Después de encontrar la configuración basada en tu estrategia de trading, anota los detalles de una posible operación anterior. Debes ingresar la fecha, punto de entrada, Stop Loss, Take Profit y cualquier otra información que consideres necesaria.
4) Repite el proceso hasta que encuentres otra configuración de operación posible y luego regresa al tercer paso.
Una vez que tengas registrados los resultados de las potenciales operaciones (recomendamos usar Excel), será fácil calcular la tasa de ganancia de una estrategia de trading.
Si descubres que tu estrategia tiene un desempeño deficiente cuando se realiza el backtesting, considera cambiar una variable a la vez en función de tus observaciones hasta que tengas una estrategia rentable.
La prueba manual de una estrategia de trading con datos históricos requiere tiempo y disciplina. Sin embargo, si se hace correctamente, te dará una buena idea de la tasa de éxito de la estrategia. Recuerda que pruebas el sistema para asegurarte de que tus operaciones saldrán bien. Además, las pruebas manuales con datos históricos te ayudarán a comprender mejor el mercado y te permitirán practicar la identificación de los niveles de entrada y salida. Finalmente, la mejor práctica después del backtesting manual es probar una estrategia en una cuenta Demo. Verás cómo funciona el sistema de trading en un entorno de mercado real.
Ventajas de los sistemas mecánicos
La principal ventaja de los sistemas mecánicos es que eliminan las emociones dando señales automáticamente. Las emociones se interponen en el camino de la mayoría de los traders. El sistema mecánico deja de lado la mayor parte de los sentimientos.
Además, muchos traders pierden dinero en los mercados debido a la falta de disciplina. Un sistema mecánico facilita la aplicación de la disciplina porque todo lo que necesitas es el compromiso de seguir el sistema. Un sistema mecánico bien definido generalmente proporciona más consistencia que un sistema en el que se toma decisiones de compra y venta al azar.
Además, los sistemas permiten operar con mayor confianza. Si has probado exhaustivamente tu sistema, puedes estar seguro de que tu operación será rentable y sostenible a largo plazo. Y así, menos noches de insomnio preocupándote por una posición abierta.
Por último, los sistemas mecánicos generalmente están diseñados para operar con una tendencia, el cual es un método de trading de menor riesgo. Siempre permitirán que las ganancias fluyan en el caso de una fuerte tendencia y resistirán la tentación de tomar las ganancias antes de tiempo.
Desventajas de los sistemas mecánicos
La primera desventaja del sistema mecánico de trading es que no puede adaptarse a condiciones únicas del mercado. Dichos sistemas te permitirán mantenerte más disciplinado y libre de emociones en los mercados debido a la naturaleza automática de las señales de trading. Esta es una ventaja obvia, como se describió anteriormente. Sin embargo, la incapacidad de un sistema de trading para pensar y adaptarse a las condiciones únicas del mercado también puede ser una desventaja. En su mayor parte, la actividad de trading en el mercado es normal. Aún así, hay ciertos casos, especialmente durante eventos tipo cisne negro, cuando la lógica humana y el pensamiento crítico son más apropiados.
El segundo inconveniente es que un sistema mecánico de trading puede optimizarse en exceso Los traders deben tener mucho cuidado cuando revisan los resultados de las pruebas. Los resultados hipotéticos a veces pueden verse muy bien en el papel. Sin embargo, el mismo sistema a menudo tendrá un desempeño deficiente en las condiciones reales del mercado en el futuro. Eso lleva a que muchos traders de sistemas caigan en la trampa de optimizar en exceso su sistema para encontrar los mejores parámetros o crear el mejor sistema de trading. Esto a menudo conduce a la creación accidental de un sistema de ajuste de curvas que solo demuestra la efectividad de una estrategia en datos históricos y puede ser prácticamente inútil en la vida real.
Finalmente, como trader necesitas monitorear de cerca el sistema mecánico para asegurarte de que todo funcione sin problemas. En otras palabras, dado que hay tantas partes móviles diferentes que deben funcionar sin fallas, existe un riesgo adicional de que uno de estos componentes falle, lo que podría causar que todo el sistema colapse.
Conclusión
Los sistemas mecánicos son excelentes para eliminar las emociones que hacen que muchos traders caigan.
Se adaptan especialmente a aquellos que no tienen tiempo para leer toda la información y/o se sienten abrumados. Sin embargo, pueden ser inútiles para aquellos a quienes les gusta participar en el trading y buscan ideas de trading de forma independiente.
Aún así, la clave real para tener ganancias sostenibles con un sistema mecánico radica en hacer la investigación informática pertinente para crear un sistema confiable. Encontrar un sistema que funcione requiere mucha práctica y aprendizaje, pero las potenciales ganancias y la satisfacción de haberlo logrado, es toda la motivación que necesitas.
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