Performance scenarios of a deal based on Options
CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma negociação com base em Opções
CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma negociação com base em Opções: Opção Ouro — Call — Estilo Europeu — Maturidade: Março de 2021.
| Parâmetros | Abreviação | Valor |
| Preço de abertura da opção call ($): | P | 2 500$ (por contrato) |
| Tamanho da operação (por onça): | TS | 1 contrato (equivalente a 100 onças) |
| Preço de Exercício: | S | $1,900 |
| Preço dos Futuros de Ouro ($): | PG | $1,850 |
| Prémio ($): | PXTS | $2,500 |
| COMPRA/LONGA | Preço dos Futurosde Ouro | Preço de Fechamento dos futuros de ouro (incl. spread) | Variação no preço do ouro | Lucro/Prejuízo Líquido |
| Favorável | 1 850$ | 2 035$ | 10% | 11 000$ |
| Moderado | 1 850$ | 1 942,5$ | 5% | 1 750$ |
| Desfavorável/Stress | 1 850$ | 1 900$ | 2.7% | -2 500$ (perda máx.) |
| VENDA/CURTA | Preço dos Futurosde Ouro | Preço de Fechamento dos futuros de ouro (incl. spread) | Variação no preço do ouro | Lucro/Prejuízo Líquido |
| Favorável | 1 850$ | 1 900$ | 2.7% | 2 500$ |
| Moderado | 1 850$ | 1 924$ | 4% | $100 |
| Desfavorável | 1 850$ | 1 942,5$ | 5% | -1 750$ |
| Stress | 1 850$ | 2 220$ | 20% | -29 500$ |
Note: ao comprar uma opção — comprar opção Call, neste caso —, seu risco é limitado ao prémio que pagou. Portanto, o cenário de stress é limitado e conhecido. Entretanto, caso tenha uma opção curta — opção Call, neste caso —, seu risco é ilimitado e o cenário Stress é desconhecido.
Por favor, tenha isto em atenção: o PnL (lucro/prejuízo) sempre será calculado na moeda da sua conta de negociação.
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2022-04-21 • Atualizado
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