Performance scenarios of a deal based on derivative instrument
CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma operação com base em instrumento de derivativo
CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma operação com base em instrumento de derivativo para transferência de risco de crédito: Swap de Incumprimento de Crédito (CDS) em um título de 5 anos do governo alemão «Bund».
| Parâmetros | Abreviação | Valor |
| Preço de abertura do CDS (€) em 06/01/2021: | P | 11 pontos-base (bps) ou 0,11% por euro |
| Tamanho da operação (por nocional): | N | 1 000 000 euros, valor facial |
| % de Margem: | M | 100% |
| Requisito de Margem/Prêmio pago (€): | MR = P x N x M | €1,100 |
| COMPRA/LONGA | Preço deAbertura (em bps) | Preço de Fechamento (incl. spread) | Variação do preço (em bps) | Lucro/Prejuízo |
| Favorável | 11 | 500 | 489 | €48,900 |
| Moderado | 11 | 100 | 89 | €8,900 |
| Desfavorável | 11 | 6 | -5 | -€500 |
| Stress | 11 | 1 | -10 | -€1,000 |
| Venda/Curta | Preço deAbertura (em bps) | Preço de Fechamento (incl. spread) | Variação do preço (em bps) | Lucro/Prejuízo |
| Favorável | 11 | 1 | -10 | €1,000 |
| Moderado | 11 | 6 | -5 | €500 |
| Desfavorável | 11 | 100 | 89 | -€8,900 |
| Stress | 11 | 500 | 489 | -€48,900 |
Comprar (ou, se for o caso, vender) este produto indica que crê que o preço subjacente subirá (ou, se for o caso, cairá).
Por favor, tenha isto em atenção: o PnL (lucro/prejuízo) sempre será calculado na moeda da sua conta de negociação.
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2022-04-21 • Atualizado
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