Performance scenarios of a deal based on a 3X6 Forward
CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma negociação com base em um Acordo de Taxa a Termo 3X6
CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma negociação com base em um Acordo de Taxa a Termo 3X6
em Libor, em USD.
| Parâmetros | Abreviação | Valor |
| Pagador da Taxa Fixa ATT (%): | P | 6% (perna fixa) |
| Tamanho da operação (por Nocional): | TS | 1 000 000$ |
| % de Margem: | M | mediante acordo entre as contrapartes |
| COMPRA/LONGA (a pagar fixo/receber flutuante) | Preçode Abertura | Preço de Fechamento (incl. spread) | Variação do preço | Lucro/Prejuízo |
| Favorável | 6% | 6.4% | 0.4% | $4000 |
| Moderado | 6% | 6.2% | 0.2% | $2000 |
| Desfavorável | 6% | 5.6% | -0.4% | -$4000 |
| Stress | 6% | 5.3% | -0.7% | -$7000 |
| VENDA/CURTA (a pagar flutuante/receber fixo) | Preçode Abertura | Preço de Fechamento (incl. spread) | Variação do preço | Lucro/Prejuízo |
| Favorável | 6% | 5.6% | -0.4% | $4000 |
| Moderado | 6% | 5.8% | -0.2% | $2000 |
| Desfavorável | 6% | 6.4% | 0.4% | -$4000 |
| Stress | 6% | 6.7% | 0.7% | -$7000 |
Os lucros e prejuízos calculados acima são pagáveis/recebíveis em 6 meses, contados a partir de hoje. Entretanto, os ATTs são liquidados quando a LIBOR é fixa e conhecida, o que ocorrerá em 3 meses. Todo o valor do lucro/prejuízo é então descontado usando a taxa de desconto disponível, habitualmente a mesma da LIBOR acima.
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2022-04-21 • Atualizado
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